请问一下什么是期权溢价?

1. 请问一下什么是期权溢价?

是指执行价格低于个人外汇买卖实时价格的看涨期权，或执行价格高于个人外汇买卖实时价格的看跌期权。不同期权行使价的时间值大小会有所不同。
溢价期权中期权的卖方必然遭受损失。相反对于看跌期权来说S<X时的期权亦为溢价期权，如果到期时，S=X，对于看涨或看跌期权的买方，个人外汇买卖的实时市场价格就与执行价格相同。
如果立即履行合约持有者也不会有任何损益，这种期权就是两平期权或平价期权。两平期权下持有人没有必要执行期权。
若到期日期权有S<X，对于看涨期权的买方，如果执行期权相当于以较高的执行价格X买人外汇，然后在市场上以较低的价格S出售，这样一来期权的买方必然遭受损失，这种如果立即履约、持有者现金流为负值的期权称为虚值期权或折价期权。



期权行使时限
行使时限（到期日）（Expiration date或Expiry date）。
每一期权合约具有有效的行使期限，如果超过这一期限，期权合约即失效。一般来说，期权的行使时限为一至三、六、九个月不等，单个股票的期权合约的有效期间至多为九个月。场外交易期权的到期日根据买卖双方的需要量身定制。
但在期权交易场所内，任何一只股票都要归入一个特定的有效周期，有效周期可分为这样几种：①一月、四月、七月、十月；②二月、五月、八月和十一月；③三月、六月、九月和十二月。它们分别称为一月周期、二月周期和三月周期。
按执行时间的不同，期权主要可分为两种，欧式期权和美式期权。欧式期权，是指只有在合约到期日才被允许执行的期权，它在大部分场内交易中被采用。美式期权，是指可以在成交后有效期内任何一天被执行的期权，多为场外交易所采用。

2. 期权溢价的原因是什么？

溢价期权就是指实行价钱小于本人外汇交易即时价钱的涨跌期权，或实行价钱高过本人外汇交易即时价钱的看涨期权。
不一样期权履行价的时间值尺寸会各有不同。因为等价期权的履行价与有关财产价钱相若，因此 等价期权的价钱全属时间值，所以于期满时变为价内，即获得盈利之概率的变化为较大 ，故等价期权的时间值(Theta标值)也是较大 的负数。反过来，较价内或价外的期权于期满时是不是价内或价外已类似能够明确，所以于期满时获得盈利之概率的变化便会较小，Theta标值便相对应较低。

溢价、低价位和折扣率期权的差别在期权期满时，针对涨跌期权的买家，当S>X时，假如期权马上执行，本人期权的买家能够以较低的价钱X买人外汇交易，以较高的价钱S在销售市场上售卖外汇交易，从这当中获得价差，这类假如马上履行合同、持有人具备正的现金流量的期权称之为实值期权(IntheMoney)或滋价期权。
溢价期权中，期权的卖家必定遭到损害。反过来，针对看涨期权而言，SX时的期权为折扣率期权。

期权溢价的原因是什么？答：期权使用价值=内在价值+时间溢价
期权的内在价值，就是指期权立即执行造成的经济价值。内在价值的尺寸，在于期权看涨期权的现行标准市场价与期权实行价钱的多少。
溢价期权就是指实行价钱小于本人外汇交易即时价钱的涨跌期权，或实行价钱高过本人外汇交易即时价钱的看涨期权。
不一样期权履行价的时间值尺寸会各有不同。因为等价期权的履行价与有关财产价钱相若，因此 等价期权的价钱全属时间值，所以于期满时变为价内，即获得盈利之概率的变化为较大 ，故等价期权的时间值(Theta标值)也是较大 的负数。

期权价钱低于内在价值时，时间溢价能够为负值？期权价钱不容易低于内在价值，最少相当于内在价值，时间溢价不太可能为负数。
时间溢价也称之为“期权的资金时间价值”，但它和“贷币的资金时间价值”是不一样的定义，时间溢价是“起伏的使用价值”，时间越长，发生起伏的概率越大，时间溢价越大。而贷币的资金时间价值是时间“持续的使用价值”，时间持续得越长，贷币的资金时间价值越大。
期权价钱一般是期权买卖彼此在交易中心内根据竞价方法达到的。在同一种类的期权买卖行情表格中主要表现为不一样的谈妥价钱相匹配不一样的期权价钱。
期权溢价的原因是什么？我们可以从这当中汇总出好多个结果：1.股价为0，期权使用价值为0;2.期权使用价值低限为内在价值等……

3. 请问一下什么是期权溢价?

是指执行价格低于个人外汇买卖实时价格的看涨期权，或执行价格高于个人外汇买卖实时价格的看跌期权。不同期权行使价的时间值大小会有所不同。
溢价期权中期权的卖方必然遭受损失。相反对于看跌期权来说S<X时的期权亦为溢价期权，如果到期时，S=X，对于看涨或看跌期权的买方，个人外汇买卖的实时市场价格就与执行价格相同。
如果立即履行合约持有者也不会有任何损益，这种期权就是两平期权或平价期权。两平期权下持有人没有必要执行期权。
若到期日期权有S<X，对于看涨期权的买方，如果执行期权相当于以较高的执行价格X买人外汇，然后在市场上以较低的价格S出售，这样一来期权的买方必然遭受损失，这种如果立即履约、持有者现金流为负值的期权称为虚值期权或折价期权。



期权行使时限
行使时限（到期日）（Expiration date或Expiry date）。
每一期权合约具有有效的行使期限，如果超过这一期限，期权合约即失效。一般来说，期权的行使时限为一至三、六、九个月不等，单个股票的期权合约的有效期间至多为九个月。场外交易期权的到期日根据买卖双方的需要量身定制。
但在期权交易场所内，任何一只股票都要归入一个特定的有效周期，有效周期可分为这样几种：①一月、四月、七月、十月；②二月、五月、八月和十一月；③三月、六月、九月和十二月。它们分别称为一月周期、二月周期和三月周期。
按执行时间的不同，期权主要可分为两种，欧式期权和美式期权。欧式期权，是指只有在合约到期日才被允许执行的期权，它在大部分场内交易中被采用。美式期权，是指可以在成交后有效期内任何一天被执行的期权，多为场外交易所采用。