某债券面值1000元，票面利率8%，5年后到期，目前市场价格900元，则即期收益率是多少？要计算过程！！

1. 某债券面值1000元，票面利率8%，5年后到期，目前市场价格900元，则即期收益率是多少？要计算过程！！

8.9%。计算过程：1000*8%=80元；现在的价格为900元；当期收益率=80/900=8.9%扩展资料：债券三种收益率：1、当期收益率：当期收益率又称直接收益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。2、到期收益率：所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率。3、提前赎回收益率：债券发行人在债券规定到期日之前赎回债券时投资人所取得的收益率。债券收益率与基础利率之间的利差反映了投资者投资于非国债的债券时面临的额外风险，因此也称为风险溢价。可能影响风险溢价的因素包括：1、发行人种类。不同的发行人种类代表了不同的风险与收益率，他们以不同的能力履行其合同义务。例如，工业公司、公用事业公司、金融机构、外国公司等不同的发行人发行的债券与基础利率之间存在一定的利差，这种利差有时也称为市场板块内利差。2、发行人的信用度。债券发行人自身的违约风险是影响债券收益率的重要因素。债券发行人的信用程度越低，投资人所要求收益率越高；反之则较低。3、提前赎回等其他条款。如果债券发行条款包括了提前赎回等对债券发行人有利的条款，则投资者将要求相对于同类国债来说较高的利差；反之，如果条款对债券投资者有利，则投资者可能要求一个小的利差。4、税收负担。债券投资者的税收状况也将影响其税后收益率。5、债券的预期流动性。债券的交易有不同程度的流动性，流动性越大，投资者要求的收益率越低；反之则要求的收益率越高。6、到期期限。由于债券价格的波动性与其到期期限的长短相关。故债券期限越长，其波动性越大，相应的收益率也越高。

2. 某债券面值1000元，偿还期三年，年利率8%，若该债券的市场价格是1080元，问即期收益率是多少？要求写出...

首先，你求不出即期收益率(SPOT RATE），因为你没说是几年的即期收益率。因为你第一年的利息跟的是1年SPOT RATE，最后年跟的还本付息是3年的SPOT RATE。。

这个问题只能求YTM（YIELD TO MAURITY），到期收益率，他相当于SPOT RATE的一种均值。根据公式，你将每年的利息和最后一年的本金，贴现到现在的值，等于现在的价格（1080）,那个贴现率就是YTM。。。公式为：80*A(3,YTM）+1000/（1+0.08）^3 =1080
求YTM就可以了。。。还有这个里面隐含着一年付息一次的信息 。。其中A( )为年金现值系数

3. 债券面值为1000元，票面利率为8%，期限为五年，以970元的价格折价发行，求债券的到期收益率

您好，需要使用插值法计算哦～【摘要】
债券面值为1000元，票面利率为8%，期限为五年，以970元的价格折价发行，求债券的到期收益率【提问】
您好，需要使用插值法计算哦～【回答】
求 具体计算过程【提问】
我算一个详细过程拍给你吧【回答】
好的【提问】
【回答】

4. 某债券面值1000元，票面利率8%，5年后到期，目前市场价格900元，则即期收益率是多少？要计算过程！！

8.9%。
计算过程：1000*8%=80元；现在的价格为900元；当期收益率=80/900=8.9%

扩展资料：
债券三种收益率：
1、当期收益率：当期收益率又称直接收益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。
2、到期收益率：所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率。
3、提前赎回收益率：债券发行人在债券规定到期日之前赎回债券时投资人所取得的收益率。

债券收益率与基础利率之间的利差反映了投资者投资于非国债的债券时面临的额外风险，因此也称为风险溢价。可能影响风险溢价的因素包括：
1、发行人种类。不同的发行人种类代表了不同的风险与收益率，他们以不同的能力履行其合同义务。例如，工业公司、公用事业公司、金融机构、外国公司等不同的发行人发行的债券与基础利率之间存在一定的利差，这种利差有时也称为市场板块内利差。
2、发行人的信用度。债券发行人自身的违约风险是影响债券收益率的重要因素。债券发行人的信用程度越低，投资人所要求收益率越高；反之则较低。
3、提前赎回等其他条款。如果债券发行条款包括了提前赎回等对债券发行人有利的条款，则投资者将要求相对于同类国债来说较高的利差；反之，如果条款对债券投资者有利，则投资者可能要求一个小的利差。
4、税收负担。债券投资者的税收状况也将影响其税后收益率。
5、债券的预期流动性。债券的交易有不同程度的流动性，流动性越大，投资者要求的收益率越低；反之则要求的收益率越高。
6、到期期限。由于债券价格的波动性与其到期期限的长短相关。故债券期限越长，其波动性越大，相应的收益率也越高。

5. 某投资者以97元的价格，购入还有1年到期的债券，债券面值100元，年息8元。持有期收益率是多少？

持有期收益率为11.34%，具体的计算方法如下：
如题所述，持有期收益率=（100-97+8）/97=11.34%，此外，票面收益率=8/100=8%。
所以某投资者以97元的价格，购入还有1年到期的债券，债券面值100元，年息8元。持有期收益率是11.34%。

扩展资料
股票只有期内各时段相对价值可看作各时段的收益率加上1.如果持有期内分为N个时段，则持有期价值比可表示为：
1 + Rg = [（1 + R1）（1 + R2）...（1 + Rn)]I / N
但是由于投资者的自身情况及其偏好存在着不确定性，往往也难以作出准确的预测；同持有期收益率一样，持有期本身也具有不确定性.另外，投资者持有一种股票仅仅是因为它的业绩比其它投资机会要好。
虽然中国预先确定投资者持有期成功的机会很少，但投资分析人士一直都在努力寻找解决问题的办法。同到期收益率一样，持有期收益率为投资者简化现实投资业务复杂的分析过程提供了有用的手段。
参考资料来源：百度百科-持有期收益率

6. 某债券面值为100元 票面利率为6% 期限10年，该债券现在的市场价格为960元，求它的现时收益率

基本上市场价格是960元，面值100，你把它当成百分比就好现时收益率（current yield)=利息/市场价格所以等于1000＊6%/960 =60/960=6.625%拓展资料：现时收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。现时收益率的计算公式为ic=C/Pb，则1000＊6%/960 =60/960=6.625%。收益率指投资的回报率，一般以年度百分比来表达，根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。收益率=收益/本金*100%。对公司而言，收益率指净利润占使用的平均资本的百分比。收益率可以分为个人收益率与社会收益率。市场经济中决定收益率的因素：资本商品的生产率，即对煤矿、大坝、公路、桥梁、工厂、机器和存货的预期收益率。资本商品生产率的不确定程度。人们的时间偏好，即人们对即期消费与未来消费的偏好。风险厌恶，即人们为减少风险暴露而愿意放弃的部分。

7. 某债券面额1000元，票面利率10%，期限为2年，当前市价为920元，请问其当期收益率为何？到期收益率为何？

解析：当期收益率-支付的年利率总额/本期市场价格 =1000*10%/920=10.87%，设到期收益率为r，
则：920=1000*10%/（1+r）+1000*10%/（I+r） 2+1000/（1+r）2 ，
测试当r=14%， 1000*10%/（I+r）+1000*10%/（I+r）2+1000/（1+r) 2=934.13，
测试当r=15%， 1000*10%/（I+r）+1000*10%/（1+r）2+1000/(1+r) 2=918.71，
利用内插法，(r-14%)/（15%-14%）= (920-934.13)/(918.71-934.13)，r=14.92%。

温馨提示：以上信息仅供参考。
应答时间：2021-05-14，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ 
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

8. 面额为1000美元的债券，每年票息为80美元，到期收益率为5%，3年到期，运用现值公式计算该债券的理论价格？

P=80/1.05+80/1.05^2+1080/1.05^3
把P算出来就哦了。我算的是1081.70美元。 
当然这种算法是基于80美元是年付的，如果半年付，一次40，就分开算。