3、（10分）伦敦￡1=＄2.1124/28 ，纽约￡1=＄2.1144/64 ，请用100美元套汇。

1. 3、（10分）伦敦￡1=＄2.1124/28 ，纽约￡1=＄2.1144/64 ，请用100美元套汇。

不同地点套汇，低价购入，高价市场出售，现有资金为美元，即可以从英镑价格低的市场购买英镑，再到英镑价格高的市场出售。显然，伦敦市场英镑价格低，纽约市场英镑价格高，即从伦敦市场买入英镑（价格为2.1128），再到纽约市场出售英镑（汇率为2.1144），减去美元投入成本即为套汇获利：
100/2.1128*2.1144-100=0.07573

2. 如果某日外汇市场即期汇率如下:纽约外汇市场:￡1=$1.5010-1.5020伦敦外汇市场:￡1=$1.5030-1.5040

在伦敦卖出英镑的汇率高，可以在伦敦市场卖出英镑，在纽约市场买入英镑。
10万英镑通过伦敦市场卖出英镑，采用的汇率是1.5030，可得15.03万美元。
再将15.03万美元，在纽约市场买入英镑，采用的汇率是1.0520，可得英镑=15.03/1.502=100066.58英镑。套利利润=66.58英镑

3. 伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于108955/108984美元,3个月远期贴水

该题目应该是1英镑的即期汇率等于1.8955/1.8984，
远期贴水50/90，既然是贴水，贴水点就应该是-90/-50，而不是50/90，只有升水掉期点才会是50/90。
重新定义一下题目，即期市场GBP/USD=1.8955/1.8984，掉期点为90/50(左大右小表示贴水)，远期汇率GBP/USD=1.8865/1.8934。客户买入3个月远期英镑，需要用银行卖出价1.8934，100*1.8934=189.34万美元。
客户需要支付189.34万美元。

4. 急求！！高手帮忙 设有如下行市 伦敦：现汇价£1=us$1.5370/90,三个月远期汇率：

三个月远期汇率：£1=us$（1.5370-0.0050）/（1.5390-0.0040）=1.5320/1.5350
利率高的货币英镑远期贴水，贴水率（用即英镑卖出价与远期英镑买入价计算）=（1.5390-1.5320）*4/1.5390=1.82%，小于利差，可以套利。
即期将美元兑换成英镑作三个月投放，同时出售英镑投资本息远期，到期英镑投资本利收回，并按远期合约出售，得美元，减美元投资机会成本，即为套利获利。
10000*（1+12%/4）*1.5320-10000*1.5390*（1+9%/4）=43.33美元