什么是流动性风险管理

1. 什么是流动性风险管理

流动性风险指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。

2. 流动性风险管理办法是什么

 2018年5月25日，银保监会下发《商业银行流动性风险管理办法》，旨在更好地适应当前商业银行流动性风险管理需要，进一步推动银行夯实流动性风险管理基础，提高风险抵御能力，服务实体经济，维护银行体系的安全稳健运行。
    
  新规在15年9月发布的试行管理办法基础上再次进行修订。比较大的变动在于新增三个流动性监管指标：净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率；对同业投融资业务规范性的表述也有所增加。另外政策性银行也被一同纳入适用机构范围。《流动性办法》自2018年7月1日起正式施行。
  与2017年12月发布的征求意见稿相比，正式稿主要在过渡期要求上进行了适当放松；对于资产规模首次达到2000亿的银行如何适用新规也进行了明确，赋予一定缓冲期；流动性覆盖率计算中分子端新增高折算率的“来自央行的资金”，同时调低了3个月以内存款的折算率，分母端将7天以内的“存放同业、拆放同业及买入返售”的折算率设定为0%；其余条款则没有太大变化，仅在个别表述上有些微调适。过渡期要求的放宽主要体现在流动性匹配率和优质流动性资产充足率两个指标上：征求意见稿中流动性匹配率要求2018年底前达到90%，2019年底前达到100%，而正式稿中明确2020前暂作监测指标，2020年1月1日起正式开始监管。优质流动性资产充足率原先要求2018年6月底前达到70%，2018年底达到前100%，正式稿则变成2018年底前达到80%，2019年6月底前达到100%。

3. 什么是流动性定风险，监管部门应该如何强化流动性风险监管

（一）董事会及高级管理层的有效监控。 
（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序。 
（三）完善的流动性风险识别、计量、监测和控制程序。 
（四）完善的内部控制和有效的监督机制。 
（五）完善、有效的信息管理系统。 
（六）有效的危机处理机制。

4. 流动性风险管理的流动性风险管理的意义

商业银行的流动性风险管理，通常从存量和流量两个方面着手。从存量角度来看，它要求银行必须保留一定的现金资产或其他容易变现的资产，而且其流动性资产还必须与预期的流动性需要相匹配。从流量角度来看，资金的流动性可以通过银行的各种资金流入来获得，比如存款的存入、贷款的归还、利息收入等。所以，流动性管理不仅要求商业银行持有充足的现金等流动性资产，而且还应具有迅速使其从其他渠道筹措资金的能力，以保证能够及时应付支付义务和贷款承诺。 (1)流动性管理是扩大银行业务、增强银行实力的基本手段。流动性风险管理通过资金头寸的调度来实现，头寸可以使商业银行能借助于内调外借有效加快资金周转的速度，使业务规模相应扩大。同时，加强流动性管理还使央行供给商业银行的头寸实现有效派生，即保证商业银行拥有派生基础货币又能协调好基础货币派生存款的能力，从而提高银行的实力。(2)足够的流动性是维护和提高银行信誉的保证。足够的流动性对商业银行来说可谓异常重要，而客尸对流动性的需求又带有极大的不确定性，这些都成为商业银行日常经营管理中既突出而又十分敏感的问题。对一家商业银行而言，出现经营亏损十分危险，但陷入流动性危机更为可怕。流动性危机会直接、广泛地影响一家商业银行的形象，缺乏声誉、丧失信誉的商业银行是不可能继续生存和发展的。而善于调度头寸、流动性管理良好的商业银行，通常都保有较高的清偿力以偿还债务，并有足够的可贷头寸以满足合理的债权债务关系。商业银行的经营管理就是在一系列债权债务正常顺利的不断建立和消除中得以实现，同时也建立在一家商业银行的良好信誉基础上，从而保证其健康发展。(3)流动性管理是避免和减少银行经营风险的重要手段商业银行是经营货币资金的特殊企业，其经营与各种风险并存交织在一起，如呆滞和坏账的风险、利率波动的风险、有价证券行市涨落的风险等。产生这些风险的原因虽然是多方面的，但大多与资金的供给和需求相关。因此，须加强商业银行的流动性管理，通过及时灵活的资金调度，有效的协调头寸供给和需求的关系，力争从多种角度规避风险，在一定程度上减轻风险。(4)流动性管理对于提高商业银行经营业绩将起到重要作用正因为良好的流动性管理能扩大银行业务领域并增强银行实力，而业务的拓展和实力的增强将极大促进银行的效益，所以提高商业银行经营业绩的重要途径之一便在于加强管理，建立良好的流动性管理机制。加强流动性管理，对资金头寸进行及时调剂，可以使商业银行的经营管理更加主动，可以将商业银行的非盈利性资产降至必要的最低水平，从而提高其总资产中盈利性资产的比重。

5. 流动性风险具体指的是什么？银行经营管理过程中如何避免流动性风险？

资产流动性风险是指资产到期后不能如期全部收回，从而不能满足偿还到期负债、新增合理贷款和其他融资需求的风险，从而给商业银行带来损失。宏观经济状况也是一个需要考虑的因素。例如，经济增长率会直接影响银行信贷资金的需求，通货膨胀预期会影响银行储蓄资金的来源和稳定性等，这些都会对银行的流动性产生间接影响。



负债流动性风险是指商业银行过去筹集的资金，特别是存款资金，由于内外部因素的变化而出现不规则的波动，从而对其造成冲击，导致相关损失。商业银行融资能力的变化可能会影响原有的融资安排，迫使商业银行被动地调整资产和负债，造成流动性风险损失。这种情况可能迫使银行提前清算，将账面上的潜在损失变成实际损失，甚至导致银行倒闭。



有必要区分银行流动性风险和偿付能力风险之间的区别和联系。偿付能力风险是指银行破产的风险，即资产的现值无法支付其所有的负债。这与流动性风险有些类似。当流动性风险导致银行陷入流动性危机，然后破产时，都会变成无法支付所有的负债，最终破产。但这其中存在着重大的区别，根据巴塞尔委员会对流动性风险的定义，流动性风险是 "不能以合理的价格筹集足够的资金来履行其义务，满足客户的需求"，即银行筹集资金的价格可能过高，但可能能够度过危机，并不一定会导致破产清算的结果。即使流动性危机中的银行最终被清算，其缺乏流动性也是暂时的，而其破产则是永久性的。核心的监管工具仍然是资本要求。通过实施新的资本监管制度，监管机构希望提高最低资本要求，以更有效地抵御和减轻潜在银行风险的损失。

6. 流动性风险管理的流动性风险管理的原则

商业银行在进行流动性风险管理时面对的是复杂的外部市场环境，其自身的流动资产与负债也处于不断调整之中，针对特定的流动性需求，银行在进行流动性管理时应遵循以下几条原则。 (1)相机抉择原则商业银行在流动性、安全性和盈利性之间必须做出选择，在保证银行正常经营活动的前提下要努力提高盈利性。要根据不同时期的业务经营重点权衡轻重，相机抉择。当出现流动性缺口时，银行管理者既可以通过主动负债的方式来扩大经营规模以满足流动性需求(通常可通过发行债券、大面额存单及向金融市场拆借资金来补充流动性)，也可以收缩资产规模，通过出售资产或以资产转换的方式宋满足流动性需求。通过主动负债筹集资金有利于银行业务扩张，降低银行经营成本，提高经营效益：但另一方面，主动负债筹集资金具有一定的风险性，易受利率、市场及公众心理等诸多因素影响，有时反而会造成银行筹资成本增加或者不能筹集到足够的资金。而通过收缩资产、资产转换等方式进行流动性管理，银行的资金调整、转换受市场因素影响较小，在遭遇不确定的资产需求时，可通过内部资金调整来满足流动性，因此安全可靠且风险较小；但银行将为之付出较高的机会成本，因为以这种方式进行风险管理，必须要准备大量的准备资金，这必然将以其他利息较高的资产规模收缩为代价。总之，无论通过何种方式来进行流动性风险管理，最根本的一点就是筹措资金的成本必须小于运用其所获得的收益，只有做到这一点，管理策略才是可行的。一般而言，一些实力雄厚的大银行，在金融市场上拥有良好的借款信誉，易于通过主动负债的方式获得成本较低的资金，而广大中小银行由于其规模、资金实力、信用等方面与大银行存在差距，因而多采取收缩资产、资产转换宋获得资金。(2)最低成本原则无论是主动负债方式筹集资金还是通过自身资产转换来满足需求，都要牢记一点，那就是保证成本最低。成本最小化是最优方案选择的基础之一。在此基础上银行可以在对未来流动性需求及市场资金供求趋势进行预测并以此为依据做出多种筹资方案以供选择。当然，成本最低化只是相对而言的。

7. 银行在进行流动性风险管理时可以采取哪些措施

法律分析：必须要认识、监测与控制银行业务内在的风险。在确保银行管理做到这一点方面，监管者起着关键的作用。监管程序的一个重要部分是监管者有权制定和利用审慎法规的要求来控制风险，其中包括资本充足率、贷款损失准备金、资产集中、流动性、风险管理和内部控制等方面。这类审慎法规可以表现为定性或定量要求，其目的是限制银行无限度地增加风险。这些要求不应取代管理部门的决策，而是规定最低审慎标准，确保银行以稳妥的方式开展业务。银行业不断变化的特点要求监管者定期检查审慎监管要求的执行情况，检查现有要求的适用性及制定新要求的必要性。对未遵守审慎经营规则的，银监会可以采取责令撤销董事会决议、责令股东补充资本金、限制资产转让、限制股东转让股权、责令股东转让股权、责令调整董事、高级管理人员等强制措施；银监会有权要求与银行业金融机构董事、高级管理人员进行监管谈话；银监会有权要求银行业金融机构按照规定披露信息。法律依据：《中华人民共和国银行业监督管理法》 第十九条 国务院银行业监督管理机构应当制定商业银行的审慎经营规则，包括法人治理、风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容；并制定其他银行业金融机构相应的审慎经营规则。银行业金融机构应当严格遵守国务院银行业监督管理机构制定的审慎经营规则。

8. 流动性风险管理的流动性风险管理的目标

商业银行的流动性管理实质上是要求针对影响资金供给和需求的诸多因素，设法在资金的流出和流入之间取得一种平衡，这就要求商业银行尽可能保持负债的稳定性和持续性，同时还要提高资产的流动性。保持负债的稳定性和资产的流动性实际上是要实现资金流出、流入的平衡。以此点出发，“适度”便成为商业银行流动性管理的要求，即通过资金的及时调度保证适度的流动性。 (1)适度控制存量“适度”的存量不仅是合理的也是必要的，存量过大流动性过高的同时就意味着商业银行盈利性丧失，利润降低；反之，存量过小，流动性不足，客户合理的流动性需求得不到满足，又必然危及商业银行的正常经营，甚至使其陷入流动性危机。因此银行流动性管理的首要目标就是适度控制存量，特别是使其持有的高流动性资产既能满足银行日常经营活动所需，又不至过多，维持在合理的水平上。2)适时调节流量当资金流入量大于流出量而导致资金盈余时，需要及时调度资金头寸，扩大对盈利性资产的投入，以保持资金资产存量的适度性：当资金流入小于流出而导致资金存量不足时，就必须以较低的成本、较快的速度弥补资金缺口，以重新建立平衡。因此适时、灵活地调节流量，对于流动性风险管理来说同样十分重要。由于商业银行的流动性相对于需求而言总是处于缺口状态，所以适时调节流量便成为商业银行流动性管理的核心目标，商业银行需要适时、灵活地调节流量，以保证资金存量的相对平衡。