什么是ETF瞬时套利

1. 什么是ETF瞬时套利

瞬时套利是指套利者在50ETF二级市场交易价格与它的净值出现瞬间偏差（专门的套利软件能够捕捉这种机会）时，套利者立即参与套利。
溢价套利
也叫正向套利。当ETF价格大于实时净值（且二者差额大于交易成本）时，按照申赎清单买入一篮子股票，在一级市场提交ETF申购指令成功后得到ETF，然后在二级市场卖出ETF获益。
折价套利
又称反向套利。当ETF价格低于实时净值（且二者差额大于交易成本）时，在二级市场上买入ETF，在一级市场提交ETF赎回指令成功后得到一篮子股票，然后卖出一篮子股票获益。

2. 什么是etf，etf瞬时套利如何实现

说到ETF,不得不提到套利。广义的ETF套利,包括常规低风险瞬时套利、事件套利、双向对冲中性套利、期现套利等。这里我们从最简单的瞬时套利讲起。常规瞬时套利,包括溢价套利与折价套利,其收益独立于大盘的涨跌方向。 

    溢价套利(正向套利):当ETF价格大于实时净值(且二者差额大于交易成本)时,按照申赎清单买入一篮子股票,在一级市场提交ETF申购指令成功后得到ETF,然后在二级市场卖出ETF获益。 

    折价套利(反向套利):当ETF价格低于实时净值(且二者差额大于交易成本)时,在二级市场上买入ETF,在一级市场提交ETF赎回指令成功后得到一篮子股票,然后卖出一篮子股票获益。 

    套利机制的存在,当二级市场价格偏离ETF内在价值超过一定程度时,就会引发套利行为,从而使交易价格向净值回归,使ETF的折溢价水平保持在较低水平。