期货一分钟K线图就可以套利操作，股票套利要几分钟K线图？

1. 期货一分钟K线图就可以套利操作，股票套利要几分钟K线图？

我觉得股票要是操作的话，不要低于15分钟图，低了的话很容易卖点就在当天出现无法卖出

2. 文华财经上关于期货套利价差的K线图是怎么看的？

期货开户关键您要找一个真正懂行的客户经理，不然您只身一人进入这个市场，没有人专门指导的话，是一件很悲惨的事情（现在的客户经理一般是只有证券从业资格，并没有期货从业资格，而就算是期货专职客户经理，也只是有入门级的期货从业资格），而本人所有的证券和期货资格证全齐，且有在国企公司两年的实盘投资经验，现在在中证期货公司任职。您找我开户后，今后关于操作、基础知识以及行情方面一切问题都可以咨询我，我都会耐心解答！

3. 实际期货交易中如何根据价差图来进行套利交易

不同的期货品种波动规律是不一样的，掌握规律，做好几个品种就够了！想做好期货：要学会等待机会，不能频繁操作，手勤的人肯定亏钱！ 大繁至简，顺势而为；只需看分时线，利用区间突破，再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作，等待机会再出手，一天稳定抓住10个点就够了，这样就可以收益4%了；止损点一定一定要在系统里设好：他可以克服人性的弱点，你舍不得止损，让系统来帮你！我们是个团队，同时也代客操盘，利润分成！ 做久了才知道，期货大起大落，我们不求大赚，只求每天稳定赚钱

4. 期货套利的价差K线图和普通价格的价格K线图从走法上大家认为有没有不同的地方?

你好，
首先，套利K图是指两个以上的品种价差计算出的K线图，而普通品种K图就是单个的品种开盘，收盘，最高，最低画出的K线图，这在算法上就是不同的；
其次，走势的不同之处还要看行情而论，比如牛市套利和熊市套利两者中的套利K图和普通K图在一定程度上说是相反的，另外还有很多影响其走势不同的因素。
其他问题也可以咨询交流，希望可以帮助到你。
看以参考下：http://blog.sina.com.cn/s/blog_7c214d950102vifn.html

5. 期货套利如何操作？希望有实例图解

现实中，一些企业利用自身在现货市场经营的优势，依据基差与持仓费之间的关系，寻找合适的时机进行操作，演变成期现套利的新型操作模式。具体操作可通过下面的例子来说明。
假设某企业有一批商品的存货。目前现货价格为3 000 元/吨， 2 个月后交割的期货合约价格为3 500 元/吨。2 个月期间的持仓费和交割成本等合计为300 元/吨。该企业通过比较发现，如果将该批货在期货市场按3 500 元/吨的价格卖出，待到期时用其持有的现货进行交割，扣除300 元/吨的持仓费之后，仍可以有200 元/吨的收益。在这种情况下，企业将货物在期货市场卖出要比现在按3 000 元/吨的价格卖出更有利，也比两个月之后卖出更有保障（因为不知道未来价格会如何变化）。此时，可将企业的操作称之为”期现套利”。
期现套利是指交易者利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。一般来说，期货价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费。但现实中，价差并不绝对等同于持仓费。当两者出现较大的偏差时，期现套利机会就会出现。
如果价差远远高于持仓费，套利者就可以买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。价差的收益扣除买入现货之后发生的持仓费用之后还有盈利，从而产生套利的利润。相反，如果价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。价差的亏损小于所节约的持仓费，因而产生盈利。不过，对于商品期货来说，由于现货市场缺少做空机制，从而限制了现货市场卖出的操作，因而最常见的期现套利操作是第一种情形。
在实际操作中，也可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对其有利，也可通过将期货合约和现货头寸分别了结的方式来结束期现套利操作。
在商品市场进行期现套利操作，一般要求交易者对现货商品的贸易、运输和存储等比较熟悉，因此参与者多是有现货生产经营背景的企业。


一、期货套利交易
（一）期货价差的定义
期货价差是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差。与投机交易不同，在价差交易中，交易者不关注某一个期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围。如果价差不合理，交易者可以利用这种不合理的价差对相关期货合约进行方向相反的交易，等价差趋于合理时再同时将两个合约平仓来获取收益。因而，价差是价差套利交易中非常重要的概念，而“Spread”一词本身也有价差的含义。
在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易，也就是说，交易者要同时建立一个多头头寸和一个空头头寸，这是套利交易的基本原则。如果缺少了多头头寸或空头头寸，就像一个人缺了一条腿一样无法正常行走，因此，套利交易中建立的多头和空头头寸被形象地称为套利的“腿” （Legs ，也可称为“边”或“方面”）。
大多数套利活动都是由买入和卖出两个相关期货合约构成的，因而套利交易通常具有两条“腿”。但也有例外的情况，例如跨品种套利中，如果涉及的相关商品不止两种，比如在大豆、豆粨和豆油三个期货合约间进行的套利活动，可能包含了一个多头、两个空头或者一个空头、两个多头，在这种情况下，套利交易可能会有三条“腿”。
计算建仓时的价差，应用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。例如，某套利者买入5月份铝期货合约的同时卖出6月份的铝期货合约，价格分别为15 730 元/吨和15 830 元/吨，因为6月份价格高于5月份价格，因此价差为6月份价格减去5月份价格，即100 元/吨。
在计算平仓时的价差时，为了保持计算上的一致性，也要用建仓时价格较高合约的平仓价格减去建仓时价格较低合约的平仓价格。例如，在前面的例子中，套利者建仓之后，5月份铝期货价格上涨至16 010 元/吨，6月份涨幅相对较小，为15 870 元/吨，如果套利者按照此价格同时将两个合约对冲了结该套利交易，则在平仓时的价差仍应该用6月份的价格减去5月份的价格，即为-140 元/吨（而不应该用5月份价格减去6月份的价格，即140 元/吨）。因为只有计算方法一致，才能恰当地比较价差的变化。
（二）价差的扩大与缩小
由于套利交易是利用相关期货合约间不合理的价差来进行的，价差能否在套利建仓之后“回归”正常，会直接影响到套利交易的盈亏和套利的风险。具体来说，如果套利者认为目前某两个相关期货合约的价差过大时，他会希望在套利建仓后价差能够缩小（Narrow）；同样，如果套利者认为目前某两个相关期货合约的价差过小时，他会希望套利建仓后价差能够扩大（Widen） 。
如果当前（或平仓时）价差大于建仓时价差，则价差是扩大的；反之，则价差是缩小的。我们可以通过下面的例子来说明。
【例5-5】 某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为5 720 元/吨和5 820 元/吨，到了8月15日，9月份和11月份白糖期货价格分别变为5 990 元/吨和6 050元/吨，价差变化为：
8月1日建仓时的价差： 5 820 - 5 720 = 100 （元/吨）
8 月15 日的价差： 6 050 - 5 990 = 60 （元/吨）
由此可以判断出，8月15日的价差相对于建仓时缩小了，即价差缩小40 元/吨。
（三）价差套利的盈亏计算
在计算套利交易的盈亏时，可分别计算每个期货合约的盈亏，然后进行加总，可以得到整个套利交易的盈亏。
【例5-6】 某套利者以4 326 元/吨的价格买入1月的螺纹钢期货，同时以4 570 元/吨的价格卖出5月的螺纹钢期货。持有一段时间后，该套利者以4 316 元/吨的价格将1月合约卖出平仓，同时以4 553 元/吨的价格将5月合约买入平仓。该套利交易的盈亏计算如下：
1月份的螺纹钢期货合约： 亏损 = 4 326 – 4 316 = 10 （元/吨）
5月份的螺纹钢期货合约盈利 = 4 570 – 4 553 = 17 （元/吨）
套利结果 = -10 + 17 = 7 （元/吨）
按照这种计算方法，可以算出该套利交易后每吨螺纹钢盈利7元。

6. 期货套利功能实现的原理和方法

套利，可以分为 跨期套利、跨品种套利、跨市场套利。

原理： 两个不同合约之间的价值存在一定关系，其价值差存在一个“合理值”或者“均衡值”。
           这可以由市场供求关系，物品的内在联系，或者历史经验得出。
           当价格差偏离均衡值过大时，套利者就认为它应该回归。
方法：卖出价格被高估的品种，买入价格被低估的品种。

另外还有一个叫：期现套期保值，是有现货，或者有现货需求的企业，通过期货市场提前锁定利率/成本的一种模式。

7. 文华财经里如何制作跨品种套利价差图

要看历史过往的走势。

8. 貌似期货交易软件当中的套利功能好像只有程序化交易软件有这个功能是吧？而且有套利这种功能

你好， 国内交易软件 恒生和易盛都有套利指令，
就拿易盛来说 ， 右上角有个组合行情，你添加需要的套利品种，就可以以套利单的指令报道交易所。保证金收单边，支持跨期套利和跨品种套利的。此外，上期所和中金所自动识别套利，收取单边
希望能帮上忙~望采纳哦~