风险收益率中的标准离差率中的标准差怎么计算？

1. 风险收益率中的标准离差率中的标准差怎么计算？

2. 标准离差，和标准离差率的差别是什么？

1、标准离差，能反映投资风险程度，是方差的平方根。一般来说，标准离差越小，风险也就越小;反之标准离差越大则风险越大。
标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。
2、标准离差率，也能反映投资风险程度，但标准离差率是某随机变量标准离差相对该随机变量期望值的比率。
标准离差率是以相对数来衡量某资产的全部风险，一般情况下，标准离差率越大，风险越大；相反，标准离差率越小，风险越小。标准离差率指标的适用范围较广，尤其适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。同样，期望值相同时也可以使用。

扩展资料：
衡量数据离散程度的指标有：
1、异众比率，用于测度分类数据的离散程度，衡量众数对一组数据的代表程度；
2、四分位差，用于测量顺序数据的离散程度，衡量中位数对一组数据的代表程度；
3、方差和标准差，用于测度数据离散程度的最常用测度值，衡量均值对一组数据的代表程度。
参考资料来源：
百度百科-标准离差
百度百科-标准离差率

3. 标准离差，和标准离差率的差别是什么？

1、标准离差，能反映投资风险程度，是方差的平方根。一般来说，标准离差越小，风险也就越小;反之标准离差越大则风险越大。
标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。
2、标准离差率，也能反映投资风险程度，但标准离差率是某随机变量标准离差相对该随机变量期望值的比率。
标准离差率是以相对数来衡量某资产的全部风险，一般情况下，标准离差率越大，风险越大；相反，标准离差率越小，风险越小。标准离差率指标的适用范围较广，尤其适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。同样，期望值相同时也可以使用。

扩展资料：
衡量数据离散程度的指标有：
1、异众比率，用于测度分类数据的离散程度，衡量众数对一组数据的代表程度；
2、四分位差，用于测量顺序数据的离散程度，衡量中位数对一组数据的代表程度；
3、方差和标准差，用于测度数据离散程度的最常用测度值，衡量均值对一组数据的代表程度。
参考资料来源：
百度百科-标准离差
百度百科-标准离差率

4. 标准离差率可以直接计算风险报酬率

你好 标准离差率可以直接计算风险报酬率：是的 ：A、风险报酬率＝风险报酬系数×标准离差率【摘要】
标准离差率可以直接计算风险报酬率【提问】
你好 标准离差率可以直接计算风险报酬率：是的 ：A、风险报酬率＝风险报酬系数×标准离差率【回答】
单项投资风险报酬率

思路：计算期望报酬率→计算方差、标准离差→计算标准离差率→计算风险报酬率→计算投资报酬率
计算期望报酬率\x09
计算方差、标准差\x09在预期收益率相等的情况下，标准差或方差越大，则风险越大。——不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。
计算标准离差率\x09标准离差率（V）＝标准离差/期望值
标准离差率越大，资产的相对风险越大。——比较预期收益率不同的资产的风险。
计算风险报酬率\x09风险报酬率＝风险报酬系数×标准离差率
确定投资报酬率\x09投资报酬率＝无风险报酬率＋风险报酬率，即K＝RF＋RR＝RF＋b·V【回答】
[开心]【回答】

5. 标准离差，和标准离差率的差别是什么

1、标准离差，能反映投资风险程度，是方差的平方根。一般来说，标准离差越小，风险也就越小;反之标准离差越大则风险越大。

标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。

2、标准离差率，也能反映投资风险程度，但标准离差率是某随机变量标准离差相对该随机变量期望值的比率。

标准离差率是以相对数来衡量某资产的全部风险，一般情况下，标准离差率越大，风险越大；相反，标准离差率越小，风险越小。标准离差率指标的适用范围较广，尤其适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。同样，期望值相同时也可以使用。



扩展资料：

衡量数据离散程度的指标有：

1、异众比率，用于测度分类数据的离散程度，衡量众数对一组数据的代表程度；

2、四分位差，用于测量顺序数据的离散程度，衡量中位数对一组数据的代表程度；

3、方差和标准差，用于测度数据离散程度的最常用测度值，衡量均值对一组数据的代表程度。

参考资料来源：

百度百科-标准离差

百度百科-标准离差率

6. 标准离差率能不能小于一？

标准（离）差率=标准（离）差/平均值。
可以小于一
如数列95、85、75、65、55、45平均值为70，标准（离）差为17.08
标准（离）差率=17.08/70=0.224
我倒想知道标准离差率能不能大于一呢！

7. 标准离差率的基本定义

标准离差率是一个相对指标。它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。标准离差率指标可以用来比较预期收益率不同的资产之间的风险大小。如果资产的预期收益率相同不需要计算标准离差率。

8. 标准离差率的举例说明

比如某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资，有甲、乙两个方案可供选择：已知甲方案净现值的期望值为1000万元，标准离差为300万元；乙方案净现值的期望值为1200万元，标准离差为330万元。当两个方案的期望值不同时，决策方案只能借助于标准离差率这一相对数值。标准离差率=标准离差/期望值，标准离差率越大，风险越大；反之，标准离差率越小，风险越小。甲方案标准离差率=300/1000=30%；乙方案标准离差率=330/1200=27.5%。显然甲方案的风险大于乙方案。计算出来的方案标准离差或者标准离差率与预先设定值进行对比，如果计算出来的值小于等于设定值，那么说明方案的投资风险可接受，反之则不可接受。再比如已知甲方案投资收益率的期望值为15%，乙方案投资收益率的期望值为12%，两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是需要采用标准离差率。因为标准离差仅适用于期望值相同的情况，在期望值相同的情况下，标准离差越大，风险越大；标准离差率适用于期望值相同或不同的情况，在期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大。