证券组合有哪几种风险画图说明

1. 证券组合有哪几种风险画图说明

亲您好[握手]很高兴为您解答。证券组合的风险有首先系统xing风险，即市场风险，大环境不好，个股也不会有太好的走势，其次就是个股之间的相关xing，相关xing越小风险越小，甚至达到完全负相关（理论上）时，组合之间能完全达到对冲目的，也就是你的投资没有风险，只有一个可预期收益率。[开心][心][心]【摘要】
证券组合有哪几种风险画图说明【提问】
亲您好[握手]很高兴为您解答。证券组合的风险有首先系统xing风险，即市场风险，大环境不好，个股也不会有太好的走势，其次就是个股之间的相关xing，相关xing越小风险越小，甚至达到完全负相关（理论上）时，组合之间能完全达到对冲目的，也就是你的投资没有风险，只有一个可预期收益率。[开心][心][心]【回答】
证券组合风险影响因素：（1）投资比例A；（2）单个资产的标准差o；（3）两项资产收益率的相关系数r。如果是n个资产，组合的标准差根号内有n²项，其中有n个方差和n（n-1）个协方差。如果两种证券的相关系数等于1，0p=A101+A202，所以两项资产所构成的投资组合，组合的标准差肯定大于0，但一定小于等于这两项资产标准差的加权平数。【回答】