假设即期汇率GBP/USD=1.5000,6个月远期英镑兑换美元的汇率为GBP/USD=1.5096,美元

1. 假设即期汇率GBP/USD=1.5000,6个月远期英镑兑换美元的汇率为GBP/USD=1.5096,美元

解：英镑6个月掉期率为升水GBP1=USD0.096
将英镑对美元的贴水率换算成年利率，与利率差0%进行比较：（0.096/1.5000）*（12/6）=12.8%>0% ,说明市场失衡。存在套利机会。

2. 目前市场的英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.8325/335，三个月远期差期为150/200。

远期汇率GBP1=USD（1.8325+0.0150）/（1.8335+0.0200）=1.8470/1.8535
改用英镑报价，一是要考虑到兑换的成本，二是要考虑远期汇率风险，因为远期英镑升值，应该以即期市场英镑买入价报出。报价为：2000/1.8325=1091.41英镑

3. 当前的即期汇率是$1.50/£，三个月的远期汇率是$1.52/£，美国三个月的年利率是8%，

1、当前的GBP/USD即期汇率是1.5，3个月远期汇率是1.52。
根据利率平价原理，期初金额等价的两个币种，按各自的利率投资后，到期时的本息也等价，两个货币的本息比价就是对应期限的远期汇率。
假设起初10000英镑，对应的美元是15000美元。
三个月后，英镑存款可得本息=10000*(1+5.8%/4)=10145英镑
三个月后，美元存款可得本息=15000*(1+8%/4)=15300美元
利率平价下对应的远期汇率=15300/10145=1.5081
市场给出的3个月远期利率高于即期汇率，远期卖出英镑有利可图。
因此，市场远期汇率不满足利率平价，存在套利空间。
2、通过即期买入英镑卖出美元，远期卖出英镑买入美元方式进行套利。
贷款15000美元，先按1.50汇率买入10000英镑，存3个月，可得10145英镑，同时做一个远期卖出英镑的交易，成交汇率为1.52，英镑到期交割后，能得到15420.40美元，与15000美元直接存款相比，可增加收益15420.4-15300=120.4美元。
3、套利后，客户即期买入英镑和远期卖出英镑的交易都会增加，会导致汇率增加，远期汇率下降，即远期价差缩小，直至到达平价水平。

4. 2、假设即期汇率: GBP/USD=1.8740/50 3个月远期差价:100/50？

1，利率高的货币英镑远期贬值，以中间价估算贬值年率：0.0075/1.8745*12/3*100%=1.6%，小于4%的利差（12%-8%），能够套利。美国投资者套利做法，即期将美元兑换成英镑（1.8750），进行三个月投资，同时卖出三个月后英镑投资本利的远期（1.8640）。到期后，英镑投资本利收回，并履行远期协议兑换成美元，减去美元投资机会成本，即为收益。在不考虑到其他费用的前提下，收益如下：1000000/1.8750*（1+12%*3/12）*1.8640-1000000*（1+8%*3/12）=3957.33美元2，根据1，获利年率：3957.33/1000000*12/3=1.58%，美元利率上升到10%，即成本增加2%，没有美国投资者没有套利的机会。而英镑投资者有机会了。3，可以根据1，验证如下：1000000/1.8750*（1+12%*3/12）*1.8640）-1000000*（1+10%*3/12）=-1042.67美元，为负值了。拓展资料：一、即期汇率的概念：即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。二、在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是：1、直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可2、以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。远期交易的报价在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。在后面的难点分析中我们将对其进行介绍。 3、基本术语的提出在远期外汇交易中，常常可以看到许多专业术语，令初学者摸不清头脑，所以，有必要在这里对这些术语进行了解。升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75。此时马克升水。贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393。此时马克贴水。套算汇率：两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率

5. 假设美国外汇市场上的即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月的远期外汇升水为0.51美分，则远期外汇汇率为 求

1.4659美元
很简单：1.4608美元+0.0051=1.4659美元

6. 外汇市场即期汇率为GBP/USD,即期汇率为1.9485/1.9495，90天远期差价为140/1

远期：GBP/USD=（1.9485+0.0140）/（1.9495+0.0150）=1.9625/1.9645
美国商人买入远期英镑10000，即报价者卖出英镑，美国人需要支付19645美元。
外汇报价，采用双向报价，报价者既报出基准货币（这里是英镑）的买入汇率，又报出基准货币的卖出汇率。前一数字为报价方买入基准货币的汇率（买入一基准货币英镑支付美元），后者为报价方卖出基准货币的汇率（卖出一基准货币英镑收取美元），买与卖的差价则作为报价方中介的收益。

7. 已知即期汇率USD/CNY 6.1230/40，试计算以下四种情况的远期汇率。(1)三个月远期美元

您好，计算远期汇率的方法可能会因市场而异，但是通常使用的方法是计算即期汇率和溢价(或折价)之间的差值，然后将其加到即期汇率上。因此，我们可以根据给定的信息来计算四种情况的远期汇率。(1) 三个月远期美元升水20/30点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果美元在三个月后升水20/30点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 + 0.0020/0.0030 = 6.1250/70。(2) 六个月远期美元贴水20/10点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果美元在六个月后贴水20/10点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 - 0.0020/-0.0010 = 6.1210/30。(3) 一个月远期人民币升水40/30点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果人民币在一个月后升水40/30点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 - 0.0040/-0.0030 = 6.0890/10。(4) 五个月远期汇水30/40点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果汇率在五个月后水30/40点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 - 0.0030/-0.0040 = 6【摘要】
已知即期汇率USD/CNY
6.1230/40，试计算以下四种情况的远期汇率。(1)三个月远期美元升水20/30点;(2)六个月远期美元贴水20/10点;(3)一个月远期人民币升水40/30点;(4)五个月远期汇水30/40点。【提问】
您好，数据需要精准计算，请耐心等待，谢谢您的理解。【回答】
您好，计算远期汇率的方法可能会因市场而异，但是通常使用的方法是计算即期汇率和溢价(或折价)之间的差值，然后将其加到即期汇率上。因此，我们可以根据给定的信息来计算四种情况的远期汇率。(1) 三个月远期美元升水20/30点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果美元在三个月后升水20/30点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 + 0.0020/0.0030 = 6.1250/70。(2) 六个月远期美元贴水20/10点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果美元在六个月后贴水20/10点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 - 0.0020/-0.0010 = 6.1210/30。(3) 一个月远期人民币升水40/30点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果人民币在一个月后升水40/30点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 - 0.0040/-0.0030 = 6.0890/10。(4) 五个月远期汇水30/40点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果汇率在五个月后水30/40点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 - 0.0030/-0.0040 = 6【回答】

8. 已知:外汇市场上即期汇率 GBP/USD 1.6350/556个月掉期率 28/45即期汇率 U

您好！这边将为您解答。6个月远期汇率 GBP/USD=（1.6025+0.028）/（1.6035+0.045）=1.6305 1.6485【摘要】
已知:外汇市场上即期汇率 GBP/USD  1.6350/556个月掉期率 28/45即期汇率 USD/JPY  118.70/806个月掉期率 135/148试计算GBP/JPY6个月的双向汇率？【提问】
您好！这边将为您解答。6个月远期汇率 GBP/USD=（1.6025+0.028）/（1.6035+0.045）=1.6305 1.6485【回答】
USD/JPY=（118.70+1.35）/（118.80+1.48）=120.05/120.28【回答】
6个月双向汇率：GBP/JPY=（1.6305 *120.05）/（1.6485*120.28）=196.5/198.3【回答】
拓展资料： 
即期汇率(spot rate)，又称现汇汇率，是指外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。 
远期汇率(forward rate)，是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。【回答】
远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。 如果一国货币趋于坚挺，远期汇率高于即期汇率，该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软，远期汇率低于即期汇率，该远期差价称为贴水。【回答】
远期差价在实务中常用点数来表示，每点(point)为万分之一，即0.0001。 
即期汇率与远期汇率的区别：在直接标价法下，外汇升水表示远期汇率大于即期汇率; 
远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。在间接标价法下，外汇升水表示远期汇率小于即期汇率;远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。【回答】
双向汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为： 
在直接标价法下：远期汇率=双向汇率+升水，远期汇率=双向汇率-贴水 
在间接标价法下：远期汇率=双向汇率-升水，远期汇率=双向汇率+贴水【回答】
以上是为您咨询到的相关信息，请仔细查看哦！希望能够有效的帮助到您！祝您生活愉快！谢谢【回答】
谢谢【提问】
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