标准离差率怎么计算

1. 标准离差率怎么计算

标准离差率是标准离差与期望值之比。其计算公式为：标准离差率=标准离差/期望值。
式中：Vσ为标准差系数；σ为标准差；x 为平均数。当以样本标准差系数（称变异系数/离散系数）估计总体标准差系数时，VS=Vσ。
式中：VS为变异系数；S为样本标准差。对于不同水平的总体不宜直接用标准差指标进行对比，标准差系数能更好的反映不同水平总体的标志变动度。

标准离差率分析：
标准离差率，是一个相对指标，它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。一般情况下，标准离差率越大，资产的相对风险越大;标准离差率越小，资产的相对风险越小。
标准离差率是以相对数来衡量待决策方案的风险。标准离差率指标的运用范围较广，尤其适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。

2. 标准离差率的计算公式是什么?

标准离差率的计算公式：标准离差率＝标准离差/期望值 期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大。
1、预期值＝∑（概率 * 预期报酬率）
2、样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）^2* 概率
3、样本标准差＝样本方差的平方根 （标准差越大风险越大）

意义：
标准差系数是将标准差与相应的平均数对比的结果。标准差和其他变异指标一样，是反映标志变动度的绝对指标。它的大小，不仅取决于标准值的离差程度，还决定于数列平均水平的高低。
因而对于具有不同水平的数列或总体，就不宜直接用标准差来比较其标志变动度的大小，而需要将标准差与其相应的平均数对比，计算标准差系数，即采用相对数才能进行比较。

3. 标准离差率怎么计算？

（1）预期值＝∑（概率 * 预期报酬率）
（2）样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）^2* 概率
样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）/（N－1）
（3）样本标准差＝样本方差的平方根                  （标准差越大，风险越大）
（4）变化系数（标准离差率）＝标准差/预期值

方案A的预期收益率为：40%*0.4+25%*0.4+15%*0.2=29%
方案A的标准离差：(（29%-40%)^2*0.4+(29%-25%)^2*0.4+(29%-15%)^2*0.2)^(1/2)=9.695%
方案A的标准离差率：9.695%/29%=33.43%

方案B的预期收益率为：50%*0.4+25%*0.4+20%*0.2=34%
方案B的标准离差：(（34%-50%)^2*0.4+(34%-25%)^2*0.4+(34%-20%)^2*0.2)^(1/2)=13.1909%
方案B的标准离差率：13.1909%/34%=38.7967%

4. 标准离差率怎么计算

标准离差率是标准离差与期望值之比.
  其计算公式为：　　标准离差率＝标准离差/期望值 
  期望值不同的情况下,标准离差率越大,风险越大.

5. 标准离差率怎么算？？？

标准离差率是标准离差与期望值之比。
其计算公式为：标准离差率＝标准离差/期望值 　　
期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大。
（1）预期值＝∑（概率 * 预期报酬率）
（2）样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）^2* 概率
样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）/（N－1）
（3）样本标准差＝样本方差的平方根 （标准差越大，风险越大）
（4）变化系数（标准离差率）＝标准差/预期值

扩展资料标准离差率是一个相对指标。它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。
标准离差率指标可以用来比较预期收益率不同的资产之间的风险大小。如果资产的预期收益率相同不需要计算标准离差率。
比如某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资，有甲、乙两个方案可供选择：已知甲方案净现值的期望值为1000万元，标准离差为300万元；乙方案净现值的期望值为1200万元，标准离差为330万元。
当两个方案的期望值不同时，决策方案只能借助于标准离差率这一相对数值。标准离差率=标准离差/期望值，标准离差率越大，风险越大；反之，标准离差率越小，风险越小。甲方案标准离差率=300/1000=30%；乙方案标准离差率=330/1200=27.5%。显然甲方案的风险大于乙方案。
参考资料：百度百科——标准离差率

6. 标准离差率怎么算？？？

标准离差率是标准离差与期望值之比。
其计算公式为：标准离差率＝标准离差/期望值 　　
期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大。
（1）预期值＝∑（概率 * 预期报酬率）
（2）样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）^2* 概率
样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）/（N－1）
（3）样本标准差＝样本方差的平方根 （标准差越大，风险越大）
（4）变化系数（标准离差率）＝标准差/预期值

扩展资料标准离差率是一个相对指标。它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。
标准离差率指标可以用来比较预期收益率不同的资产之间的风险大小。如果资产的预期收益率相同不需要计算标准离差率。
比如某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资，有甲、乙两个方案可供选择：已知甲方案净现值的期望值为1000万元，标准离差为300万元；乙方案净现值的期望值为1200万元，标准离差为330万元。
当两个方案的期望值不同时，决策方案只能借助于标准离差率这一相对数值。标准离差率=标准离差/期望值，标准离差率越大，风险越大；反之，标准离差率越小，风险越小。甲方案标准离差率=300/1000=30%；乙方案标准离差率=330/1200=27.5%。显然甲方案的风险大于乙方案。
参考资料：百度百科——标准离差率

7. 标准离差的计算公式是什么？

标准差计算公式是标准差σ=方差开平方。标准差，中文环境中又常称均方差，是离均差平方的算术平均数的平方根，用σ表示。在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据，标准差未必相同。

标准差系数，又称为均方差系数，离散系数。它是从相对角度观察的差异和离散程度，在比较相关事物的差异程度时较之直接比较标准差要好些。
标准差系数是将标准差与相应的平均数对比的结果。标准差和其他变异指标一样，是反映标志变动度的绝对指标。
它的大小，不仅取决于标准值的离差程度，还决定于数列平均水平的高低。因而对于具有不同水平的数列或总体。
就不宜直接用标准差来比较其标志变动度的大小，而需要将标准差与其相应的平均数对比，计算标准差系数，即采用相对数才能进行比较。

8. 离差的计算公式

离差的计算公式是标准离差率=标准离差/期望值，离差即标志变动度，又称“偏差”，是观测值或估计量的平均值与真实值之间的差，是反映数据分布离散程度的量度之一。
离差有两个义项，可以指一个观测值或测验分数与特定的参照点之间的差距，亦称“离均差”，是随机变数的值关于某个中心值偏离或散布的离散程度的一种标志。它通常用标准差来度量，也可以用平均偏差或平均差来度量；也可以指直线关于点的离差。