1. 某投资组合由AB两种股票组成,计算A与B的相关系数,要求哪些值
逻辑有严重问题。直接全投A即可。
做相关性分析,投资A、B股票,计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数,这两个相关系数不是一回事。
(2)A证券与B证券的相关系数=(3)证券投bai资组合的预期收益率=12%×80%+16%×20%=12.8%
证券投资组合的标准差=(4)相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响;相关系数的大小对投资组合风险有影响,相关系数越大,投资组合的风险越大。
扩展资料:
需要指出的是,相关系数有一个明显的缺点,即它接近于1的程度与数据组数n相关,这容易给人一种假象。因为,当n较小时,相关系数的波动较大,对有些样本相关系数的绝对值易接近于1;当n较大时,相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时,相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时,我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。
参考资料来源:百度百科-相关系数
![某投资组合由AB两种股票组成,计算A与B的相关系数,要求哪些值](https://tse-mm.bing.com/th?q=%E6%9F%90%E6%8A%95%E8%B5%84%E7%BB%84%E5%90%88%E7%94%B1AB%E4%B8%A4%E7%A7%8D%E8%82%A1%E7%A5%A8%E7%BB%84%E6%88%90%EF%BC%8C%E8%AE%A1%E7%AE%97A%E4%B8%8EB%E7%9A%84%E7%9B%B8%E5%85%B3%E7%B3%BB%E6%95%B0%EF%BC%8C%E8%A6%81%E6%B1%82%E5%93%AA%E4%BA%9B%E5%80%BC)
2. 某投资组合仅由A、B、C三只股票构成,其相关数据如下表所示。
根据每只股票的价值算出期初权重,A=30*200,以此类推。
计算每种情况下每只股票的收益率,例如A股票繁荣时的收益率为(34.5-30)/30=0.15.
根据计算出的收益率计算每只股票的期望收益率等于收益率乘以概率,然后组合的收益率就是每只股票的权重乘以每只股票的期望收益率。
在Excel中,根据数据计算每只股票的方差,协方差矩阵。
组合方差就是每只股票权重的平方乘以方差+2*每两支股票的权重乘以两只股票的协方差。
组合标准差就是方差开方。可计算得出结果
3. 某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,
证券组合的风险报酬率
=(12%-5%)*0.5*25%+(12%-5%)*1*35%+(12%-5%)*2*40%=8.925% 证券组合的必要报酬率
=[5%+(12%-5%)*0.5]*25%+[5%+(12%-5%)*1]*35%+[5%+(12%-5%)*2]*40% =13.925%(或=8.925%+5%=13.925%)
![某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,](https://tse-mm.bing.com/th?q=%E6%9F%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%8C%81%E6%9C%89A%E3%80%81B%E3%80%81C%E4%B8%89%E7%A7%8D%E8%82%A1%E7%A5%A8%E6%9E%84%E6%88%90%E7%9A%84%E8%AF%81%E5%88%B8%E7%BB%84%E5%90%88%EF%BC%8C)
4. 某投资组合由AB两种股票组成,计算A与B的相关系数,要求哪些值
逻辑有严重问题。直接全投A即可。
做相关性分析,投资A、B股票,计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数,这两个相关系数不是一回事。
(2)A证券与B证券的相关系数=(3)证券投bai资组合的预期收益率=12%×80%+16%×20%=12.8%
证券投资组合的标准差=(4)相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响;相关系数的大小对投资组合风险有影响,相关系数越大,投资组合的风险越大。
扩展资料:
需要指出的是,相关系数有一个明显的缺点,即它接近于1的程度与数据组数n相关,这容易给人一种假象。因为,当n较小时,相关系数的波动较大,对有些样本相关系数的绝对值易接近于1;当n较大时,相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时,相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时,我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。
参考资料来源:百度百科-相关系数
5. 由两种不相关证券A和B组成的组合P,A和B相关数据如下。
收益率:0.5*10%+0.5*6%=8%
β系数:0.5*2.5+0.5*1.5=2
![由两种不相关证券A和B组成的组合P,A和B相关数据如下。](https://tse-mm.bing.com/th?q=%E7%94%B1%E4%B8%A4%E7%A7%8D%E4%B8%8D%E7%9B%B8%E5%85%B3%E8%AF%81%E5%88%B8A%E5%92%8CB%E7%BB%84%E6%88%90%E7%9A%84%E7%BB%84%E5%90%88P%EF%BC%8CA%E5%92%8CB%E7%9B%B8%E5%85%B3%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%A6%82%E4%B8%8B%E3%80%82)
6. 已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A
【答案】
见解析
【答案解析】
A证券的标准差=
B证券的标准差=
(2)A证券与B证券的相关系数=(3)证券投资组合的预期收益率=12%×80%+16%×20%=12.8%
证券投资组合的标准差
=(4)相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响;相关系数的大小对投资组合风险有影响,相关系数越大,投资组合的风险越大。
7. 请教一道证券题:由两种不相关证券A和B组成的组合P,A和B相关数据如下。计算P的β系数和收益分别是多少。
组合P的投资收益率=10%×0.5+6%×0.5=8%
组合P的β系数的计算应该是通过方差来计算的,这里貌似不能算,因为不能也简单的加权来算。
希望能对您有所帮助!
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8. 由两种不相关证券A和B组成的组合P,A和B相关数据如下。
βP=2.5*0.5+1.5*0.5=2
收益率=10*05+6*0.5=8