阿尔法量化是什么意思

1. 阿尔法量化是什么意思

D-Alpha对冲交易系统 
在D-Alpha系统中，一个有效的策略从开始到最后实际交易，需要经过四个步骤：历史数据统计后验、历史高频数据后验、实时高频数据模拟交易和实盘交易

2. 股票里面的量化是什么意思

股票里面的量化指的是用先进的数学模型代替主观判断，然后从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的情况以制定策略，随后用数量模型验证及固化这些规律和策略。此外，量化交易是指利用统计学，数学，计算机技术和现代的金融理论，来辅助投资者更好地盈利。拓展资料一、常见的十大量化投资策略01、海龟交易策略海龟交易策略是一套非常完整的趋势跟随型的自动化交易策略。这个复杂的策略在入场条件、仓位控制、资金管理、止损止盈等各个环节，都进行了详细的设计，这基本上可以作为复杂交易策略设计和开发的模板。02、阿尔法策略阿尔法的概念来自于二十世纪中叶，经过学者的统计，当时约75%的股票型基金经理构建的投资组合无法跑赢根据市值大小构建的简单组合或是指数，属于传统的基本面分析策略。在期指市场上做空，在股票市场上构建拟合300指数的成份股，赚取其中的价差，这种被动型的套利就是贝塔套利。03、多因子选股多因子模型是量化选股中最重要的一类模型，基本思想是找到某些和收益率最相关的指标，并根据该指标，构建一个股票组合，期望该组合在未来的一段时间跑赢或跑输指数。如果跑赢，则可以做多该组合，同时做空期指，赚取正向阿尔法收益；如果是跑输，则可以组多期指，融券做空该组合，赚取反向阿尔法收益。多因子模型的关键是找到因子与收益率之间的关联性。04、双均线策略双均线策略，通过建立m天移动平均线，n天移动平均线，则两条均线必有交点。若m>n，n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点，反之为卖出点。该策略基于不同天数均线的交叉点，抓住股票的强势和弱势时刻，进行交易。双均线策略中，如果两根均线的周期接近，比如5日线，10日线，这种非常容易缠绕，不停的产生买点卖点，会有大量的无效交易，交易费用很高。如果两根均线的周期差距较大，比如5日线，60日线，这种交易周期很长，趋势性已经不明显了，趋势转变以后很长时间才会出现买卖点。也就是说可能会造成很大的亏损。所以两个参数选择的很重要，趋势性越强的品种，均线策略越有效。05、行业轮动行业轮动是利用市场趋势获利的一种主动交易策略其本质是利用不同投资品种强势时间的错位对行业品种进行切换以达到投资收益最大化的目的。06、跨品种套利跨品种套利指的是利用两种不同的、但相关联的指数期货产品之间的价差进行交易。这两种指数之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨品种套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的股指期货合约。主要有相关商品间套利和原料与成品之间套利。跨品种套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平；二是增强市场的流动性。07、指数增强增强型指数投资由于不同基金管理人描述其指数增强型产品的投资目的不尽相同，增强型指数投资并无统一模式，唯一共同点在于他们都希望能够提供高于标的指数回报水平的投资业绩。为使指数化投资名副其实，基金经理试图尽可能保持标的指数的各种特征。08、网格交易网格交易是利用市场震荡行情获利的一种主动交易策略，其本质是利用投资标的在一段震荡行情中价格在网格区间内的反复运动以进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的。通俗点讲就是根据建立不同数量，不同大小的网格，在突破网格的时候建仓，回归网格的时候减仓，力求能够捕捉到价格的震荡变化趋势，达到盈利的目的。09、跨期套利跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是股指期货的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。10、高频交易策略高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。（该策略源码模板暂无）

3. 什么是阿尔法模式？

阿尔法模式【Alpha】 这是Authorware 5中新增的一种绘图模式。使用这种模式，使具有Alpha通道的图形显示出Alpha效果。所谓Alpha通道，是一个透明的通道，它使得在它后面的显示对象可以透过它显示出来，从而显示出一种前面与后面的对象混合显示的效果。 注意：对不具有Alpha通道的图形或图像使用Alpha模式，将不能显示出Alpha效果。

4. 什么是量化交易以及量化的主要策略 什么是阿尔法策略

股指期货与个股对冲博取正阿尔法策略、商品期货与现货对冲策略、跨期对冲策略、跨市场对冲、跨品种对冲、统计套利、股票与期权对冲套利、可转债与正股对冲套利、期权跨式对冲套利、事件驱动型对冲套利、ETF与成分股对冲套利，国债期货与国债主力品种现货的套利对冲等等，以后随着中国金融产品的丰富，会有越来越多的包括利率、外汇产品在内的量化追踪套利模式。

5. 股票的 阿尔法 贝塔 指的是什么

基金收益由哪几个部分组成？投资中经常听到的阿尔法和贝塔又和基金收益有什么关系呢？

6. 什么是量化投资？有哪些常见的量化投资策略？

量化投资是在投资过程中运用数学、统计学、信息技术等知识。投资者会收集股票的数据，然后依靠计算机系统强大的信息处理能力，用先进的数学模型代替人工的主观判断，从而在控制风险的前提下实现最大回报。

量化投资有很多优点，例如，投资策略是基于大规模的数据，执行不受投资者情绪的影响，可以有效克服认知偏差，可以快速跟踪市场变化，不断寻找新的统计模型，以提供超额回报，并寻找新的交易机遇。 量化 投资作为有效风险控制的前提，可以作为投资多元化的工具。例如，定量投资可以从历史数据中挖掘出一定的规律并加以利用。这些规则可以以更大的概率获得投资回报。

在量化交易过程中，量化投资思维的应用几乎涵盖了投资的整个过程，从投资目标的选择、组合策略的分析、策略的实施到投资目标，最后到投资策略的风险控制和回馈，其特点使定量思维在不同的投资领域中变得独特，不同投资风格的形成，内容的焦点也各不相同。与最优策略相关的几个概念，包括趋势策略、定量对冲策略、套利策略、高频策略和算法交易，尤其令人担忧的是算法交易。

量化投资流行的原因，甚至带有主观的投资趋势，这必然具有量化投资的优势。总而言之，有以下几点：它基于数理统计，更接近一门科学，让未来更容易预测和感知，可以全年实时监控所有市场和交易，而人类不能。它避免了人的情感，完全由机器自动化，严格执行纪律。过程和风险更加可控。这些优势逐渐将量化投资带入我们的视野，并被越来越多的投资者所接受。

7. 量化交易是什么？

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

8. 财务中的beta和alpha指标是指什么？用公式如何表示？

alpha指标是基金资产组合投资绩效的衡量指标，beta指标是投资组合系统性风险的衡量指标。
一个基金的收益可认为由两部分组成：大盘总体上涨带来的收益和基金股策略带来的收益。由大盘上涨带来的收益就是贝塔收益，说白了，这就是水涨船高带来的收益，贝塔收益高并不代表基金经理的水平高。由选股带来的收益就是阿尔法收益，这才是基金经理真正价值所在。


基金收益=阿尔法收益+贝塔收益+残留收益
其中贝塔收益＝贝塔系数×基准收益。残留收益是随机变量，平均值为0，可以略过。

在量化投资者的眼里，收益和风险一个硬币的两面，风险带来收益，收益意味着风险。收益和风险在公式里可以互换使用。所以上述公式也可以写成：
基金风险＝阿尔法风险+贝塔风险＋残留风险

贝塔系数较大时（比如大于1），则基金收益大盘波动影响较大，大盘上涨，基金收益上涨幅度大，大盘下跌，基金收益下跌幅度大。对冲基金可通过做空股指期货，将贝塔系数降到接近0，已消除贝塔风险，同时也放弃了贝塔收益。
这样基金的收益成为不受大盘影响的阿尔法收益。而阿尔法收益的高低和波动，由基金择股／择时策略好坏来决定。好的对冲基金可以带来穿越牛熊的阿尔法收益。