商业银行流动性风险的商业银行流动性风险的现状

1. 商业银行流动性风险的商业银行流动性风险的现状

1.流动性缺口客观存在。从商业银行近年来经营的实际情况看，流动性供给无法充分满足流动性需求，客观上已经存在一定程度的流动性缺口。2.资本杠杆比率偏高。近年来，由于各商业银行资本金增长速度远远低于存款的增长速度，资本杠杆比率越来越高，近两年均超过50%。自有资金抵御流动性风险的能力逐年下降。即便如此，随着近年来金融机构所处的社会制度背景、经济金融环境及其影响的广度和深度等方面的变化，经营的安全性已不能用单一的资本充足率来衡量，在国内外金融市场日益发达从而金融风险日益增加的情况下，即使资本充足率达到警戒线以上也已不足以保证银行经营系统的安全和经济的稳定发展。3.资产形式单一，变现能力较差。按照现代商业银行资产负债管理的标准衡量，合理的资产形式及其结构应该是多元化的。但是，目前商业银行普遍存在着资产形式单一的问题，资产的大部分被贷款所占据。贷款受合同期限等因素的影响，流动性较差，属于固态资产，其在资产结构中的高占比，必然限制了整个资产的流动性。4.信贷资产质量低，资金沉淀现象严重。目前信贷资产质量低已成为影响我国商业银行，尤其是国有商业银行流动性的主要因素，不良贷款形成的风险成为流动性风险最重要的组成部分。不良贷款占比较高，使得占全部资产较大比重的信贷资产缺乏流动性，从而影响了资产的总体流动性。5.流动性负债比例上升，潜在风险加大。目前各商业银行流动性负债比例呈不断上升的趋势，加大了各商业银行流动性管理的难度和潜在的流动性风险。

2. 商业银行流动性风险的介绍

流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一，我们说一个银行具有流动性，一般是指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取资金的要求。银行的流动性包括两方面的含义：一是资产的流动性，二是负债的流动性。资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力；负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。当银行的流动性面临不确定性时，便产生了流动性风险。

3. 商业银行流动性风险成因与实例分析论文

 　　在学习和工作的日常里，大家或多或少都会接触过论文吧，论文是学术界进行成果交流的工具。你写论文时总是无从下笔？下面是我整理的商业银行流动性风险成因与实例分析论文，希望能够帮助到大家！
  　　金融全球化的步伐不断加快及我国金融市场改革的不断推进，一方面使商业银行之间的联系越来越紧密，个别银行甚至局部流动性不足可能导致整个金融体系的流动性紧张；另一方面，商业银行外币资产业务规模不断扩大，海外机构逐渐增多，对外资银行的依赖程度逐步提高，使得我国商业银行流动性风险管理问题不断暴露出来。因此，在这一背景下提高我国商业银行流动性风险管理水平迫在眉睫。
   　　一、我国商业银行流动性风险形成原因 
   　　（一）银行资产负债结构期限错配 
  　　商业银行作为一种特殊的金融企业，以经营货币为主营业务。储户将存款货币存放在商业银行中，即银行的负债端，存款的稳定性是商业银行发放贷款的前提条件，按时间存款可分为短期存款与中长期存款。若在发放贷款的经济活动中，中长期贷款未能及时收回，无法满足储户提款的要求时流动性风险就产生了，其发生条件是由经营模式决定的。
   　　（二）商业银行其他类风险向流动性风险的转化 
  　　现实中，流动性风险的作用因素有很多，即流动性不足是商业银行在日常经营时表现出来的资金短缺。当出现流动性风险时，假如市场、信用和操作等风险管理问题长期以来存在而没有得到应有的防范，会在流动性紧张时火上浇油，引发风险扩散，使其无法控制，各种风险集中爆发出来，最后可能造成整个金融系统出现流动性困难。
   　　（三）储户缺乏基本风险管理意识 
  　　在经济不景气与金融危机爆发时，最容易引发客户集中挤兑现象。一方面，客户既担心存放在银行的财富会损失，也害怕存放在银行的资产收入低于通货膨胀，导致货币的购买力下降；另一方面，银行内部系统出现了支付危机，引起了传染效应，若无法在第一时间应对挤兑，这种恐慌情绪所带来的.传染效应将一发不可收拾，最终将危及整个金融系统，最终引发银行系统的崩溃。
   　　（四）市场利率下行引起银行资产流动性吃紧 
  　　央行下调存贷款利率以及准备金率对商业银行资产端与负债端带来很大影响。对于拥有大量现金的存款客户来说，存款利率的下行会使得他们更倾向于将资金投放到收益比较高的债券或股票市场中去。利率下行甚至是负利率时，储户会更青睐收益高的投资组合，因此银行会面临资金大量出逃的被动局面，即发生金融脱媒现象。而利率下降，贷款的需求会更加旺盛，低成本的资金使用权限会使得银行迎来更多的贷款需求。
   　　二、案例分析---以中国工商银行为例 
   　　（一）指标选取及数据来源 
  　　关于被解释变量，本文借鉴刘晓星和王金定（2010）的处理方法选取存贷比（CDB）来表示商业银行流动性风险。解释变量主要包括负债结构（DBC）、资产结构（ZQTZ）、盈利能力（SYL）及资本充足率（ZBCZ），分别用定期存款额 / 存款额、证券投资额 / 总资产：净利润 / 年末净资产来表示。本文以中国工商银行为例，数据收集以全面准确、有效为原则，相关数据均来源于工商银行各年年报和 2003- 2013 年度的《中国金融年鉴》。
   　　（二）模型构建及实证分析 
   　　1.模型构建 
  　　结合各变量的内在联系，对工商银行 2003- 2013 年的时间序列数据，构建多元线性回归模型如下：
  　　CDBt=α+β1DBCt+β2ZQTZt+β3SYLt+β4ZBCZt+ε
  　　其中 CDBt、DBCt、ZQTZt、SYLt、ZBCZt分别表示第 t 年的流动性风险、负债结构，资产结构、盈利能力及资本充足率；α 为常数项，β1、β2、β3、β4为回归系数，ε 为随机误差。
   　　2.实证分析 本文在多元线性回归模型的基础上，采用最小二乘法对时间序列数据进行回归分析，结果如表 1 所示。 
  　　分析回归结果发现，整个模型的拟合优度为 89.66%,拟和性较好。整体来看，工商银行的流动性风险与负债结构和资产结构显着负相关，而与其自身的盈利能力和资本充足率的关系不明显。具体表现为：
  　　（1）商业银行负债结构对其流动性风险的系数为 - 0.5413,呈现出显着的负向作用，即商业银行负债结构（定期存款占比）每提高 1 个单位，商业银行流动性风险会降低 0.5413个单位；
  　　（2）商业银行资产结构对其流动性风险的系数 - 0.3518,且在 5%水平下显着，即商业银行资产结构每增加 1 个单位，商业银行流动性风险会降低 0.3518 个单位。
  　　（3）盈利能力和资本充足率对商业银行的流动性风险虽然呈现出负相关，但未通过显着性检验，即不显着，说明净资产收益率对工商银行的流动性风险是没有什么太大的影响，强大的盈利能力并没有提高其资产的流动性。原因可能是强大的盈利能力有可能是通过投资高风险高收益的金融产品获得的，而此时牺牲了流动性；而资本充足率高会在一定程度上降低银行的流动性风险，但相对于银行高负债经营的特性，对降低流动性风险的作用没有想象中那么明显。
   　　三、研究结论及建议 
  　　本文通过对商业银行流动性风险的影响因素进行研究，得出如下结论：商业银行负债结构与流动性风险之间呈现出显着的负相关性，即随着商业银行负债结构（定期存款占比）的提高，商业银行流动性风险会显着降低；商业银行资产结构对流动性风险具有显着的负向作用，即商业银行资产结构（证券投资额占比）提高，可以降低商业银行的流动性风险，有效的缓解流动性不足；盈利能力和资本充足率对商业银行的流动性风险虽然呈现出负相关，但未通过显着性检验。
  　　立足于研究结论和我国商业银行资产流动性风险管理的实际，本文提出如下相关建议：一是要优化配置资产结构，提高资金的使用效率。对资产负债期限错配进行调节，使其不断趋于合理化，如控制贷款投放的期限；同时优化资产负债结构，提高资金的使用效率，降低银行流动性风险。二是要积极发展中间业务与表外业务，鼓励资产证券化。为扩大盈利来源，加快发展中间业务与表外业务，同时可尝试发行转让证券，为银行带来足够的流动性头寸，减轻商业银行在资产端的流动性压力。三是要监测负债集中度水平，避免资金来源单一。在维护老客户的基础上，通过产品和服务创新不断挖掘潜在优质客户，扩大银行的负债规模，优化负债结构。四是要实施压力测试管理，降低系统性风险。加快建立一套符合我国银行业发展的测试系统。同时要关注流动性风险形成的渠道及来源，并对压力测试结果进行横向和纵向比较，从而更好的管理流动性，降低系统流动性风险。
   　　参考文献： 
  　　[1] 刘晓星,王金定.我国商业银行流动性风险研究[J].广东商学院学报.2010,(4).
  　　[2] 周凯,袁媛.商业银行动态流动性风险压力测试应用研究[J].审计与经济研究.2014,(3).
  　　[3] 彭建刚,王佳,邹克.宏观审慎视角下存贷期限错配流动性风险的识别与控制[J].财经理论与实践.2014,(7).
  　　[4] 尹继志.后危机时代商业银行流动性风险监管研究[J].金融与经.2013,(1).

4. 商业银行如何应对流动性风险

　　商业银行流动性风险防范和控制的基础是流动性需求和流动性供给能力的估测，而其核心就是流动性供给的满足和支持，因此只要满足和维持商业银行的流动性供给，就可应对流动性风险，以下从两大方面采取措施：
　　一，从资产方面满足和维持流动性供给措施。
　　1，建立多层次的准备金资产；
　　2，控制和调节商业银行内部的资产结构，以结构对称，偿还期对称和分散化原理为指导，注意短，中，长期的资产在数量上的合理配置，建立内部资产的自动偿还机制；
　　3，实施资产证券化等流动性金融创新。
　　二，从负债方面满足和维持流动性供给的策略。
　　1，增加商业银行的主动性负债，主要方式有同行拆借，转贴现，转抵押借款等；
　　2，实施负债的多元化，采取多种渠道筹集资金。
　　三，其他方面。
　　1，商业银行可通过提高其自身的电子化水平，完善其银行服务功能，大力开展中间业务来提高流动性。
　　2，发行长期债券扩充附属资本或发行股票充实资本金等方式课暂时提高银行的流动性，从而及时应对流动性风险。
　　3，建立健全商业银行内部的流动性风险沟通与报告机制，以确保决策者随时掌握银行的流动性状况。
　　（以上就是我所学的知识了，希望对你能有帮助！)

5. 商业银行流动性风险管理办法

第一章　总则第一条　为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。第二条　本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行。第三条　本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。第四条　商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。第五条　银行业监督管理机构依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。第二章　流动性风险管理第六条　商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。
　　流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：
　　（一）有效的流动性风险管理治理结构；
　　（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序；
　　（三）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制；
　　（四）完备的管理信息系统。第一节　流动性风险管理治理结构第七条　商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核和问责机制。第八条　商业银行董事会应当承担流动性风险管理的最终责任，履行以下职责：
　　（一）审核批准流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序，流动性风险偏好应当至少每年审议一次；
　　（二）监督高级管理层对流动性风险实施有效管理和控制；
　　（三）持续关注流动性风险状况，定期获得流动性风险报告，及时了解流动性风险水平、管理状况及其重大变化；
　　（四）审批流动性风险信息披露内容，确保披露信息的真实性和准确性；
　　（五）其他有关职责。
　　董事会可以授权其下设的专门委员会履行部分职责。第九条　商业银行高级管理层应当履行以下职责：
　　（一）制定、定期评估并监督执行流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序；
　　（二）确定流动性风险管理组织架构，明确各部门职责分工，确保商业银行具有足够的资源，独立、有效地开展流动性风险管理工作；
　　（三）确保流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序在商业银行内部得到有效沟通和传达；
　　（四）建立完备的管理信息系统，支持流动性风险的识别、计量、监测和控制；
　　（五）充分了解并定期评估流动性风险水平及管理状况，及时了解流动性风险的重大变化，并向董事会定期报告；
　　（六）其他有关职责。第十条　商业银行应当指定专门部门负责流动性风险管理，其流动性风险管理职能应当与业务经营职能保持相对独立，并且具备履行流动性风险管理职能所需要的人力、物力资源。
　　商业银行负责流动性风险管理的部门应当具备以下职能：
　　（一）拟定流动性风险管理策略、政策和程序，提交高级管理层和董事会审核批准；
　　（二）识别、计量和监测流动性风险，包括持续监控优质流动性资产状况，监测流动性风险限额遵守情况并及时报告超限额情况，组织开展流动性风险压力测试，组织流动性风险应急计划的测试和评估；
　　（三）识别、评估新产品、新业务和新机构中所包含的流动性风险，审核相关操作和风险管理程序；
　　（四）定期提交独立的流动性风险报告，及时向高级管理层和董事会报告流动性风险水平、管理状况及其重大变化；
　　（五）拟定流动性风险信息披露内容，提交高级管理层和董事会审批；
　　（六）其他有关职责。第十一条　商业银行应当在内部定价以及考核激励等相关制度中充分考虑流动性风险因素，在考核分支机构或主要业务条线经风险调整的收益时应当考虑流动性风险成本，防止因过度追求业务扩张和短期利润而放松流动性风险管理。第十二条　商业银行监事会（监事）应当对董事会和高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价，至少每年向股东大会（股东）报告一次。

6. 商业银行流动性风险的商业银行流动性风险产生的原因

商业银行流动性风险来源于两个方面：负债方和资产方。由负债方引起的流动性风险主要源于商业银行很难在不受损失的情况下变现资产或者被迫以较高成本融入资金来满足负债持有人即时提取现金的需求；资产方引起的流动性风险是指表外业务的贷款承诺。考虑到我国商业银行的实际情况，本文主要分析由负债方引起的流动性风险。(一)商业银行的资产负债期限不相匹配商业银行的负债业务即资金的主要来源有存款、同业拆借、央行存款、从国际货币市场借款和发行金融债券等，其中具有短期性质的存款占了绝大部分比重；而商业银行的资金主要运用于贷款、贴现、证券投资、中间业务、表外业务等，其中贷款业务在商业银行资产构成中占了绝对比重，而这些贷款以盈利性较高的中长期贷款为主。在这种资产负债结构下，当市场发生突然变动，客户大量提取额度的情况下，如果其它要素不变，银行便很难在不受损失的情况下将其资产变现而满足其流动性需求，从而产生流动性风险，因为银行流动性保持是一个在时间上连续的过程，现期的资产来源和运用会影响未来的流动性需求和供给，靠短期拆借来维持流动性只能产生恶性循环。(二)经济环境的变化1、中国资本市场的迅速发展对商业银行流动性风险控制的影响。从上世纪九十年代开始，中国资本市场得到了迅速发展，而在这其中，无论是从市场规模还是对国民经济的影响力来看，股票市场都居于领先地位。因此我们主要分析股票市场的发展对商业银行流动性的影响。首先，从总体上看，我国股市的发展还很不成熟，经常大起大落，当熊市转为牛市时，大量的短期性银行存款便从居民的存款账户上转到居民的证券账户，使短期内银行的流动性需求激增，在流动性供给不能相应增加的情况下，便产生了流动性风险。而在牛市转熊市时，银行短期存款大量增加，不仅增加了银行的经营成本，而且这种存款很不稳定，易带来流动性风险隐患。其次，众所周知，我国的新股发行一向一本万利，因此常常获得超额认购。许多企业和机构出于追逐利润的目的，在新股发行时将大量资金在企业存款账户和证券公司间来回转账，随着股市的大起大落，来回转账既造成了银行资金来源的不确定性，又扩大了流动性负债的波动性，使银行流动性风险增加。第三，股票市场的发展改变了很多企业的融资方式，那些经营良好、效益突出的企业为了降低筹资成本，纷纷改制上市，从证券市场吸收资金获得发展,而这些企业很多是银行的优质客户和贷款对象，当这些企业改变融资方式，资金需求从长期性贷款需求转向短期性的周转性贷款之后，从总体上说，银行的贷款质量下降，流动性风险增加。2、利率市场化对商业银行流动性的影响。随着中国利率市场化改革的进展，利率水平逐步由市场的资金供给和需求决定。利率市场化将对企业和居民的融资和理财行为产生深刻影响，从而影响商业银行的流动性。例如，当预期利率要下降时，为了减少财富的损失，此时居民储蓄存款会相应增加，而贷款则会因为未来成本的下降而转为在未来进行，此时贷款需求减少，这时银行一般不会产生流动性风险；而当居民和企业预期利率上升时，为了减少未来融资成本，现时企业的贷款需求会突然放大；而居民的储蓄意愿会向后推迟，造成银行的预期资金来源减少，从而造成银行流动性供给不足，产生流动性风险。此外，当银行存在资金利率缺口时，利率的变化将会对银行利率资产和负债产生影响，进而影响到银行的资产负债流动性。3、经济过热发展对商业银行流动性的影响。从去年下半年开始，国内经济开始加速发展，投资需求旺盛，房地产、钢铁、水泥、电力等行业呈现出过度投资的迹象，除少部分资金外，绝大部分投资资金都来源于银行信贷，信贷资金大规模集中于几个行业的发展，中间孕育着很高的流动性风险，一旦行业进行周期性调整或者市场需求发生变化，银行的呆坏账必然大量增加，资产遭受严重损失，从而资产流动性下降，流动性风险增加。此外，在经济高涨时期，央行将会执行紧缩性的货币政策，货币供应规模下降，银行筹集资金的成本上升，主动性负债的能力受到削弱，从而负债的流动性下降，也会产生流动性风险。

7. 商业银行面临的流动风险

1.信用风险:即交易对手无法履行合同的风险； 2.市场风险:是指银行的表内和表外头寸因市场价格变动而遭受损失的风险； 3.利率风险:指利率出现不利波动时，银行财务状况面临的风险； 4.流动性风险:是指银行无法为负债的减少或资产的增加提供融资的情况，即当银行流动性不足时，不能快速增加负债或以合理的成本变现资产以获得足够的资金，从而影响其盈利能力； 5.操作风险:主要在于内部控制和公司治理机制的失效； 6.法律风险:包括由于不完善、不正确的法律意见和文件导致资产价值较预期减少或负债增加的风险； 7.声誉风险:该风险源于操作失误、违反相关法律法规等问题。点击查看→更多FRM注册和认证问题

8. 商业银行如何应对流动性风险

首先完善流动性调控工具组合 管理金融体系流动性是中央银行的重要职责,也是货币政策实施以及维护金融市场稳定的主要手段。在长期的实践中,尤其是次贷危机爆发之后,为适应金融市场和金融创新的发展,各国央行已在传统政策工具的基础上,发展出了较为完善的流动性管理工具体系,包括如常备借贷便利(SLF)、定期标售便利(TAF),定期证券借贷便利(TSLF),一级交易商信贷便利(PDCF)等等。拓展资料：一、1、存款成本率下降主要发生在国有行，而股份行、城商行和农商行的存款利率继续上行。国有行派生存款相对充足，通过货币政策传导带来负债成本改善，而其他类型银行派生能力较弱，难以改善负债成本。2、在防风险和严监管下，结构性存款快速压降，6月以来银行开始依赖同业存单补充负债，最近1年期同业存单利率已经超过了MLF利率。2020年1-4月在资金面宽松的情况下，商业银行结构性存款显著上行，这是商业银行补充负债和调剂指标的重要工具，但在5月央行严监管之后快速压降。结构性存款压降的同时，资产端增速仍然高企，加大了商业银行的负债压力，所以我们看到同业存单发行的新变化。二、国有行、股份行发行占比提升。6月以来国有行、股份行同业存单发行占比明显提升，二者合计同比超过60%，已成为同业存单融资的主体。相应地，国有行和股份行存单余额持续增加，而城商行、农商行存单规模整体回落。这表明国有行和股份行面临负债的缺口。这里面需要强调的是，虽然国有大行结构性存款压降压力小于股份行，但是发行同业存单补充负债的需求并不弱。