标准差,协方差,相关系数的公式是什么

1. 标准差,协方差,相关系数的公式是什么

应该是：
标准差
D
(X
)=
E[X
-
E(X)]2
根号D
(X
)为
X
的均方差或标准差
常用公式D(X)=E(X2)-E2(X)
协方差
COV（X，Y）=E([X-E(X)][Y-E(Y)])
相关系数
协方差/[根号D（X）*根号D（Y]

2. 标准差,协方差,相关系数的公式是什么

标准差 
  D (X ) = E [X - E(X)]2 
  根号D (X )为 X 的均方差或标准差
  常用公式D(X)=E(X2)-E2(X)
  协方差
  COV（X,Y）=E([X-E(X)][Y-E(Y)])
  相关系数
  协方差/[根号D（X）*根号D（Y）]

3. 标准差,协方差,相关系数的公式是什么

标准差 D(X)=E[X-E(X)]2 根号D(X)为X的均方差或标准差 常用公式D(X)=E(X2)-E2(X) 协方差 COV（X，Y）=E([X-E(X)][Y-E(Y)]) 相关系数 协方差/[根号D（X）*根号D（Y）]

4. 标准差，协方差，相关系数

1. 标准差
  
 标准差定义是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的 平方根 。它反映组内个体间的离散程度
  
 公式为
                                          
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 简单来说，标准差是一组数据 平均值 分散程度的一种度量。一个较大的标准差，代表大部分数值和其平均值之间差异较大；一个较小的标准差，代表这些数值较接近平均值。
  
 
  
  
 
  
  
 2.协方差
  
  https://www.zhihu.com/question/20852004 
  
 可以通俗的理解为：两个变量在变化过程中是同方向变化？还是反方向变化？同向或反向程度如何？
  
 Cov(x,y) =E[(x-ux)*(y-yx)]
  
 公式简单翻译一下是：如果有X,Y两个变量，每个时刻的“X值与其均值之差”乘以“Y值与其均值之差”得到一个乘积，再对这每时刻的乘积求和并求出均值（其实是求“期望”，但就不引申太多新概念了，简单认为就是求均值了）。
  
 
  
  
 3.    相关系数 
  
 对于相关系数，我们从它的公式入手。一般情况下，相关系数的公式为：
                                          
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 翻译一下：就是用X、Y的协方差除以X的标准差和Y的标准差。
  
 所以，相关系数也可以看成协方差：一种剔除了两个变量量纲影响、标准化后的特殊协方差。
  
 既然是一种特殊的协方差，那它
  
 1、也可以反映两个变量变化时是同向还是反向，如果同向变化就为正，反向变化就为负。
  
 2、由于它是标准化后的协方差，因此更重要的特性来了：它消除了两个变量变化幅度的影响，而
  
 只是单纯反应两个变量每单位变化时的相似程度
  
 它只能在＋1到－1之间变化
  
 
  
  
 首先，还是承接上文中的变量X、Y变化的示意图（X为红点，Y为绿点），来看两种情况：

5. 相关系数和协方差所表示的意义有什么区别?应用范围有什么区别?

1、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标,通俗点就是投资组合中两个项目间收益率的相关程度,正数说明两个项目一个收益率上升,另一个也上升,收益率呈同方向变化.如果是负数,则一个上升另一个下降,表明收益率是反方向变化.协方差的绝对值越大,表示这两种资产收益率关系越密切；绝对值越小表明这两种资产收益率的关系越疏远.
  2、由于协方差比较难理解,所以将协方差除以两个投资方案投资收益率的标准差之积,得出一个与协方差具有相同性质却没有量化的数.这个数就是相关系数.计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积.