期货交易属于撮合交易吗

1. 期货交易属于撮合交易吗

是的。
期货交易（Futures Transaction），一种活动或买卖行为过程。期货交易特有的套期保值功能、防止市场过度波动功能、节约商品流通费用功能以及促进公平竞争功能对于发展中国日益活跃的商品流通体制具有重要意义。中国的期货交易有了很大的发展，但是由于缺乏相应的立法，各地各行其是，使得期货交易处于无法可依的状态，且过度投机行为盛行。加强期货交易的专门立法极为必要。
 
计算机交易系统在撮合成交时，基本原则按价格优先、时间优先的原则进行（有的情况下为了控制风险的需要，会采取在价格相同情况下，平仓单优先）。

2. 什么是撮合成交，期货撮合成交是什么意思

撮合成交价，股指期货常用术语。
撮合成交的前提是买入价必须大于或等于卖出价。当买入价等于卖出价时，成交价就是买入价或卖出价，这一点大家是不会有疑义的。问题是当买入价大于卖出价时成交价应该如何确定？
计算机在撮合时实际上是依据前一笔成交价而定出最新成交价的。如果前一笔成交价低于或等于卖出价，则最新成交价就是卖出价；如果前一笔成交价高于或等于买入价，则最新成交价就是买入价；如果前一笔成交价在卖出价与买入价之间，则最新成交价就是前一笔的成交价。下面不妨以例明之。
买方出价1399点，卖方出价是1397点。如果前一笔成交价为1397或1397点以下，最新成交价就是1397点；如果前一笔成交价为1399或1399点以上，则最新成交价就是1399点；如果前一笔成交价是1398点，则最新成交价就是1398点。
这种撮合方法的好处是既显示了公平性，又使成交价格具有相对连续性，避免了不必要的无规律跳跃。
中金所计算机交易系统在撮合成交时，基本原则按价格优先、时间优先的原则进行（有的情况下为了控制风险的需要，会采取在价格相同情况下，平仓单优先）。
该原则的完整解释是：买家出价高的优先，卖家出价低的优先，如果出价相同则挂单时间最早的优先。
举例说明：
例如，某交易者卖出3月沪深300指数期货10手，挂出价格为1400点，交易者甲挂出10手买单，报价为1398点；随后，交易者乙也想买10手，挂价为1399点，由于乙的价格比甲高，按照价格优先原则，乙的单子排在甲的前面；后来，丙也挂出10手买单，价格同样为1399点，由于挂价与乙相同，按照时间优先原则，只能排在乙的后面，但仍在甲之前。假如这时有一个交易者以1397点卖出10手，买方优先成交者就是乙。

3. 股指期货撮合的原则是什么？

中金所计算机交易系统在撮合成交时，基本原则按价格优先、时间优先的原则进行（有的情况下为了控制风险的需要，会采取在价格相同情况下，平仓单优先）。该原则的完整解释是：买家出价高的优先，卖家出价低的优先，如果出价相同则挂单时间最早的优先。例如，某交易者卖出3月沪深300指数期货10手，挂出价格为1400点，交易者甲挂出10手买单，报价为1398点；随后，交易者乙也想买10手，挂价为1399点，由于乙的价格比甲高，按照价格优先原则，乙的单子排在甲的前面；后来，丙也挂出10手买单，价格同样为1399点，由于挂价与乙相同，按照时间优先原则，只能排在乙的后面，但仍在甲之前。假如这时有一个交易者以1397点卖出10手，买方优先成交者就是乙。读者可能会想到，优先的买方出价是1399点，而卖方出价是1397点，那么，实际成交价究竟是多少呢？1397、1398、1399点似乎都可以，对此，中金所系统是如何确定的呢？

4. 什么是撮合成交，期货撮合成交是什么意思

期货交易有两种喊价方式，分别是集合竞价和连续竞价，其中集合竞价采用最大成交量原则在期货开盘前的五分钟进行，最终产生当日开盘价，这段时间我们成为集合竞价时间。
开盘后则开始采用连续竞价方式。所谓的“连续”就是说指竞价和成交的过程是不间断进行的，在交易时间内，买卖双方各自提出买入和卖出申报，之后开始进入撮合交易阶段，由计算机交易系统将买卖申报单以价格优先、时间优先的原则进行排序并自动撮合成交。
这就是撮合交易，一般情况下遵循价格优先、时间优先原则，当涨跌停板时，遵循平仓优先、时间优先原则。

5. 期货撮合成交规则是什么？

期货撮合成交的规则是价格优先、时间优先，比如都是买入，那就是价高者先成交，如果都是卖出，那么价低者先成交。简单一点说，最重要的就是期货公司的交易系统快不快，只要你的单子已经成功委托到交易所，那么就完成了。至于什么价格成交，能不能成交，都是由交易所来统一撮合，是公平公正的，可以放心。扩展资料：什么是撮合成交价当买入价等于卖出价时，成交价就是买入价或卖出价，这一点大家是不会有疑义的。问题是当买入价大于卖出价时成交价应该如何确定呢。举例说明计算机在撮合时实际上是依据前一笔成交价而定出最新成交价的。如果前一笔成交价低于或等于卖出价，则最新成交价就是卖出价；如果前一笔成交价高于或等于买入价，则最新成交价就是买入价；如果前一笔成交价在卖出价与买入价之间，则最新成交价就是前一笔的成交价。下面不妨以例明：买方出价1399点，卖方出价是1397点。如果前一笔成交价为1397或1397点以下，最新成交价就是1397点；如果前一笔成交价为1399或1399点以上，则最新成交价就是1399点；如果前一笔成交价是1398点，则最新成交价就是1398点。这种撮合方法的好处是既显示了公平性，又使成交价格具有相对连续性，避免了不必要的无规律跳跃。撮合成交原则：中金所计算机交易系统在撮合成交时，基本原则按价格优先、时间优先的原则进行（有的情况下为了控制风险的需要，会采取在价格相同情况下，平仓单优先）。该原则的完整解释是：买家出价高的优先，卖家出价低的优先，如果出价相同则挂单时间最早的优先。举例说明：例如，某交易者卖出3月沪深300指数期货10手，挂出价格为1400点，交易者甲挂出10手买单，报价为1398点；随后，交易者乙也想买10手，挂价为1399点，由于乙的价格比甲高，按照价格优先原则，乙的单子排在甲的前面；后来，丙也挂出10手买单，价格同样为1399点，由于挂价与乙相同，按照时间优先原则，只能排在乙的后面，但仍在甲之前。假如这时有一个交易者以1397点卖出10手，买方优先成交者就是乙。

6. 什么是撮合交易，

撮合交易是指卖方在交易市场委托销售定单/销售应单、买方在交易市场委托购买定单/购买应单，交易市场按照价格优先、时间优先原则确定双方成交价格并生成电子交易合同，并按交易定单指定的交割仓库进行实物交割的交易方式。
目录
1概述
2计算方法
3撮合成交价
1概述
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撮合交易是指卖方在交易市场委托销售定单/销售应单、买方在交易市场委托购买定单/购买应单，交易市场按照价格优先、时间优先原则确定双方成交价格并生成电子交易合同，并按交易定单指定的交割仓库进行实物交割的交易方式。
2计算方法
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撮合价格计算方法：
撮合成交的前提是：买入价（A）必须大于或等于卖出价（B），即A>=B。
计算依据：计算机在撮合时实际上是依据前一笔成交价而定出最新成交价的。
假设：前一笔的成交价格为C，最新成交价为D；
则，当
A<=C时，D=A；（如果前一笔成交价高于 或等于买入价，则最新成交价就是买入价）
B>=C时，D=B；（如果前一笔成交价低于或等于卖出价，则最新成交价就是卖出价）
B<C<A时，D=C；（如果前一笔成交价在卖出价与买入价 之间，则最新成交价就是前一笔的成交价）
撮合价的优点：既显示了公平性，又使成交价格具有相对连续性，避免了不必要的无规律跳跃。
3撮合成交价
编辑

撮合成交的前提是买入价必须大于或等于卖出价。当买入价等于卖出价时，成交价就是买入价或卖出价，这一点大家是不会有疑义的。问题是当买入价大于卖出价时成交价应该如何确定？
计算机在撮合时实际上是依据前一笔成交价而定出最新成交价的。如果前一笔成交价低于或等于卖出价，则最新成交价就是卖出价；如果前一笔成交价高于或等于买入价，则最新成交价就是买入价；如果前一笔成交价在卖出价与买入价之间，则最新成交价就是前一笔的成交价。
举例说明：
比如，买方出价1399点，卖方出价是1397点。如果前一笔成交价为1397或1397点以下，最新成交价就是1397点；如果前一笔成交价为1399或1399点以上，则最新成交价就是1399点；如果前一笔成交价是1398点，则最新成交价就是1398点。

7. 撮合成交在期货中什么意思？

　　撮合交易是指卖方在交易市场委托销售定单/销售应单、买方在交易市场委托购买定单/购买应单，交易市场按照价格优先、时间优先原则确定双方成交价格并生成电子交易合同，并按交易定单指定的交割仓库进行实物交割的交易方式。

　　撮合成交的前提是买入价必须大于或等于卖出价。当买入价等于卖出价时，成交价就是买入价或卖出价，这一点大家是不会有疑义的。问题是当买入价大于卖出价时成交价应该如何确定?

　　计算机在撮合时实际上是依据前一笔成交价而定出最新成交价的。如果前一笔成交价低于或等于卖出价，则最新成交价就是卖出价;如果前一笔成交价高于或等于买入价，则最新成交价就是买入价;如果前一笔成交价在卖出价与买入价之间，则最新成交价就是前一笔的成交价。

　　撮合价格计算方法：

　　撮合成交的前提是：买入价(A)必须大于或等于卖出价(B)，即A>=B。

　　计算依据：计算机在撮合时实际上是依据前一笔成交价而定出最新成交价的。

8. 期货交易前了解撮合成交价格是怎样确定

成交价的确定方式：交易所计算机自动撮合系统将买卖申报单以价格优先,时间优先的原则进行排序,
         当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。即：
         当 bp≥sp≥cp,则：最新成交价=sp
               bp≥cp≥sp, 最新成交价=cp
               cp≥bp≥sp, 最新成交价=bp
         这种撮合方式有两个基本原则，一是要买价大于或等于卖价才能成交。二是成交价格要尽量接近于前一笔成交价。该撮合方式可最大程度地减小交易员由于输单出错造成的损失，同时确保行情变动尽量平稳。
         举个例子来说，前一成交价为30500元，如果出现以下几种报单价格：
         （1）大家觉得价格可能要上涨，多空均往上报价，多方为确保抢到单子挂的价格要高于卖出价格，比如买入/卖出申报为30500/30540，这时成交价格为30540，30540比起30550更接近于前成交价。从理论上说，如果为市价抢单，多方可以以涨停板价挂入，由于价格优先，单子排在最前，但成交价却并不是涨停价，而是按卖出方价格从低往上逐步成交。
         （2）大家都觉得价格可能要跌，多空均往下报价，结果买入价卖出价均低于当前成交价。当然要成交买价要等于或高于卖出价。比如买卖申报为30450/30450当然成交价就是30450；如果买卖申报为30470/30450，这时成交价格为30470。同样，30470要比30450更接近前成交价30500。同理为了市价卖出，可以以跌停板价挂出卖单，成交价格为买入价从高往低逐步成交。
         （3）如果多空看法比较分歧，多方看涨空方看跌，比如买卖申报为30530/30480，那么就以前成交价30500成交。对于多空双方来说，成交价格都比可接受的最次成交价要好。