日内波段交易系统的介绍

1. 日内波段交易系统的介绍

振荡波幅交易系统是根据外盘及商品期货本身价格走势的基本规律，由计算机计算价格的理论振荡区间（概率交易），短期趋势走向的重要参考点位，并在此基础上，提供具体交易依据的交易系统。其重要的数据表现是：每日的参照选高（低）点，盘前测高（低点），外盘均比，市场实际提供的有效选高（低）点。赢利目标有，第一目标（第一赢利目标位）第二目标（第二赢利目标位），跨夜目标，有效选点的连续趋势交易目标。从而达到发现价值，把握交易，资产增值增长的目的。

2. 日内波段交易系统的资金管理

资金管理分2部分，多品种短线交易，多品种转单一品种的中级趋势行情交易多品种交易：本系统，目前可提供9-12个交易品种的长期点位跟踪，可日内多品种交易。根据每个品种的流动性，按资金比例及ATR，分仓日内交易，单一品种10%的资金比例。伴随总权益的增长或减少变化影响开仓手数，而分配比例不变。多品种转单一品种的中级趋势行情交易：在短线转为中线趋势逻辑单后，随着正确头寸的累积，单一品种可扩大到总资金50%。以提高收益。总体思想是:保守中见激进。根据开仓原则开仓后，原则上开双数仓，控制该品种持仓量占总权益10%以下，第一目标可全平，或平半，另一半守住停利点情况下可看更高的目标位置。转成跨夜趋势后，可在不碰止利点情况下的有效选点加新仓，开新仓后，需要重新调整成本，以及止利点。以次循环累积，最大仓位为单一品种权益的50%。新仓成本必须低于市场价格，此时止利点方为有效，并可抵御一个反向第一目标的回踩。直至市场证明触发停利点，所有仓单获利了结，本次交易结束。

3. 日内波段交易系统的重要的名词及其含义

参照选高（低）点：参照选高以下近点是做空好点,当价格超过参照选高,有时大涨。参照选低以上近点是做多好点,当价格低于参照选低,有时大跌。它们是重要的日内参考线。应密切关注在该点位置的价格变化。同时具有压力和支撑的双重含义。盘前测高（低）点：根据当日行情测算次日行情理论上的最高点和最低点。价格过盘前第二目标常会大涨,价格破盘前测高(低)常会大跌(涨)。外盘均比：是与外盘价格的正常比价,外盘均比上多,外盘均比下空。选高（低）点：市场实际运行后对应的高点和低点。选对低点对可到高第一目标,不到高第一目标选低点错。选对高点对可到低第一目标,不到低第一目标选高点错。第一目标：短线波段第一盈利目标位。第二目标：短线波段第二盈利目标位。止损点：交易品种的最大承损金额，或选点被破，选点即为损点，均需要止损。停利点：持仓过程中，对于盈利持仓的保护性止损点，任何交易在持仓中均设置停利点保护头寸及利润。止盈点：达到盈利目标为止赢点平仓，或触发停利点转为止赢点。

4. 日内波段交易系统的短线转中线趋势量化交易

要想得到盈利，必须做对方向，要想得到大的盈利，必须抓住大的趋势。对于大级别行情的把握，由于正确的选点具有唯一性，第一目标波动具有大概率事件。在连续的单一方向滚动交易中，本系统可以提供连续性策略，可多次加减仓。扩大盈利。大级别趋势行情逻辑主线是：大级别行情正确的最低选点，具有唯一性，在该趋势中，正确的选点第一目标大大多于错误的选点第一目标。正确的选点第二目标（低）多于错误的选点第二目标（低）。在大级别趋势的交易中，其决定性因素是，持仓方向正确并不触发止利为唯一条件。加仓策略有2个，A: 不到反向第一目标与系统点位提供的价格支撑点附近为开仓点，B: 达到反向第一目标与系统点位提供的价格支撑为开仓点，并满足加仓成本提高后依旧有利并能提供新的停利点的要求。转入持仓程序，期待该新仓的趋势目标。并以此思路循环，寻找新的加仓机会，其结果是随着趋势的发展，不断的放大了头寸，而风险缺没有提高，实现复利的交易结果。直到本次行情触发了停利点，执行了止盈交易动作。

5. 日内波段交易系统？

　　1，日内波段交易整体设计思想。

	　　期货交易系统设计必须顺应具体交易环境变化而改变，没有不可怀疑的铁则。

	　　日内波段交易，波幅常常较小，杂波较多，主力在关键点有时还会发起一波突然的逆波，杀跟风盘。这要求我们交易手段必须有相应变化。

	　　我们应主要在三个方面做努力，一是尽量吃到较大的波段，二是尽量设法使止损较小。三是努力提高胜率。

	　　因此日内波段的成功是交易整体设计的成功。我们采用的主要手段是1，是在日内波段刚起动的起始点介入。2，是采用紧的起始止损。3，是采用主动止盈手段。

	　　2，日内交易方向的确定。

	　　有人做日内主要看3分钟K线图中的长均线（30号线，55号线）确定方向。这对于连续的图表是可以的，但对于国内这一影子市场，开盘经常跳空的品种是不适宜的。跳空后，特别是上升趋势中的高开低走，或下降趋势中的低开高走，则依此所作的日内方向的确定完全是错的。

	　　对于经常跳空的品种，必须以即时图中的均价线为交易方向判定标准，上多下空。

	　　以均价线为标准的依据，是因为这是经过消化过外盘变化后多空争夺的新的平衡线，也是分水岭。

	　　根据本人经验与此相对应的日线中的平衡线是55号均线，周线是20号均线。

	　　3，开仓点的设计。

	　　根据趋势是多空争夺平衡态（盘整）打破后发生的这一机理，我们应在平衡线附近价格小盘整平台突破时介入。这一开仓设计既有利于胜率也有利于我们下面的紧止损设计。

	　　偏向平衡线一侧的盘整也多向这一侧突破。若突破盘整另一边并突破平衡线，应在平衡线另一侧走出新的小盘整平台并突破后介入，或二次突破平衡线为宜。

	　　盘整平台形成时间应在15分钟以上。

	　　开仓比较重要的时机是开盘30分钟前后。因为此时消化前一晚新信息的任务基本完成，此时应走出一天的方向。

	　　4，起始止损设计：

	　　止损的设计与开仓的指导思想密切相关，开仓是因为相信多空平衡已打破，盘整被突破，如果突破后走得犹豫不决，应敢于零止损。（这里建议认真研究幽灵法则 1，并通过大量实践培养出盘感。）开始阶段我们建议用三分钟K线图中，最近二根（包含开仓点这一根然后向左上溯，找到相对拉开，一般二根K线总长在三分钟 K线平均波幅的二个波幅左右）相对拉开的K线的反向极点以下一到二个价位为止损点。

	　　5，持仓和主动离场：

	　　当价位正向运动有一个起始止损位置时，止盈1/3仓，正向运动两个止损位置时，再止盈1/3仓，其间脱离成本区后，始终以三分钟K线图中两根拉开的K线位置设好跟踪止损点，防止秒杀。

	　　6，开仓量设计，赢利目标，交易频率：

	　　根据总资金的千分之五的止损量和起始止损点的设置距离计算开仓量。

	　　设计目标为日赢利1%。

	　　每日应控制交易在3-5次。

	　　7，品种选择：

	　　选择波动明显，成交活跃的品种，主要有：螺纹钢，铜，锌，橡胶，PTA，塑料，棕油，白糖。

	　　8，其他注意事项：

	　　对经常在休息段后发生逆波跳空的品种，可适当规避大的休息段，比如橡胶宜规避中午休息段。

	　　对2：30以后的行情应注意少开新仓，这是日内盘平仓，隔夜盘开始调整筹码的阶段，变化多端，不好把握。

6. 关于交易的几个问题（一）：日内波段

关于日内波段的问题
 
     做期货初始的五年年时间内，也持续做了很多短线，有一些简单的心得。
 
     在做期货初始的那四五年，我也迷茫过。为什么？理由很简单，一个完全的自由职业者，马上奔三的人，要养活一个家庭，压力不是一般的大，总感觉好像做这个没有保障，不知道哪天一个连续的四次跌停就把我踢出局了（我以前的朋友经历过，我当时很后怕）。
 
    不过我坚持了下来，在一次又一次的总结一下的过程中，领悟到了一些简单的道理。
 
     在讲波段之前，首选先讲一下心态，到现在为止我一直认为，日内波段想要挣钱，一定要一根筋，那什么叫一根筋，怎么去一根筋呢？就是当你固执的认为行情一直上涨的时候，就一直去做多，不要做空，直到趋势改变了你原来的看法，你再转向。
 
     那么，什么时候是你确认方向的时候？还是要从日线甚至周线的趋势当中说起。
 
      我先假设行情进入了震荡的时期，那么无论如何的震荡，最终肯定要选择方向的，行情不会没有来由的震荡，总有它的理由，要么是低位徘徊，要么是中期调整，要么是高位遇阻动力不足。所以在看震荡之前，我们先看一下之前的走势是处于什么样的走势之中，如果之前一直是震荡，那么你要等，等到开始突破的时候，如果之前是涨势，那么你要坚持认为价格会上涨，如果之前是跌势，那么你要坚持认为价格会下跌（有一个比较笨的方法，这个方法并非较好的，但对于普通交易者而言，有一些帮助，就是看看均线，价格在均线之上，尤其是60日均线之上，就不要轻易的看空，哪怕价格跌停呢！）。
 
     我个人认为日内波段的操作是没有必要天天都去做的，直到有一个明确的走势的时候。
 
     借用一下克罗的投资理念，就是之前的行情是处于震荡的时候，你要等到突破以后，方向明确了，再开始做日内的波段。如果是上涨以后的下跌，你要坚持一根筋的思路，就是下跌等到有重要的支撑站住了以后做多，如果附近没有关键的支撑位的时候，你要判断回调的幅度，也就是38.2%、50%、61.8%几条黄金分割线，克罗强调在回调至45%-55%时入场，同样的，我个人也认为你应该等到价格回调到这个幅度并且开始继续上涨的时候入场做多。不要轻易的改变你认定的方向，绝对不要。
 
      下面细化到日内的波段操作上，当你认定了现在大趋势的走向的时候，日内的波段就不会存在犹豫不决的问题，以前我也常遇到这样一个问题，我是在这个位置做突破呢？还是遇阻做空呢？支撑阻力位往往都是带有两面性的，在你犹豫不决的时候，你很可能已经错过了价格和合适的点位，从而错过了很好的入场时机，只有在收盘的时候看着价格和图表悔恨。现在你不会了，因为你知道了，你确定了今天的走势的方向，比如说是上涨，那么就坚持突破了高点就做多，下跌遇到了支撑就做多，一直这样做，直到收盘为止。
 
       简单化了操作，确定了何时入场以后，我再讲一下如何止损，如何止盈。关于如何止损的问题，其实都是老生常谈了，大家基本都知道几种常用到的止损，但我要强调的一点，就是你在做日内的波段，价格不可能突破了高点就一去不复返了，它还会下跌或者回调的，也就是说，你的盈利不是无限的，一次操作的盈利是有限的，所以你不可能放很大的止损来过滤信号，我也绝对不认为突破了高点或者站住了支撑会虚假的往相反的方向跑了很远再回来，如果价格这样在走，我宁可觉得反方向行径或者震荡的可能性要大的多。所以我坚持小幅的止损，3，4个价位的止损足够多了，当你开仓以后价格往相反的方向去了，你可以迅速的跑出去，少赚一次没关系，但至少你可以规避掉一次错误的硬扛所带来的巨额损失，用我们做期货经常讲到的一句圣经来说——投资的最大秘诀，在于保住本金。你错了，行情又上去了，你还可以再进去，不怕什么，多动一次手而已，无所谓的。
 
      再讲一下如何去止盈，给大家推荐一个笨的方法，你可以用均线，尤其是10日，20日和60日的均线，如果突破以后上涨的速度比较快，那么就用10日均线去止盈，如果突破以后价格运行的比较慢，就用20日或者60日的均线去止盈，什么时候那根1分钟的K线的收盘价到了均线之下，什么时候出手走人。如果是破了均线开始横盘震荡了，你还有一次遇支撑做多和突破高点做多的机会，不怕的。如果没有，那么我们先落袋为安了，也有很多的粉丝跟我讲，说自己每次都拿不出单，我说如果你采用有这类的方法去止盈，坚持就行，对，就那么坚持，胆子放大一点，你有止损保证你的风险，你大可以多拿点时间，因为价格的上涨就是时间换空间，你不给它上涨的时间，它又怎么给你带来丰厚的利润呢？
 
     这里要讲到一个很细节的问题，比如突破高点做多，遇支撑做多，如果开盘跳空高开了，可能价格就会偏离均线很远，没办法看，那教你一个方法，看1分钟K线的低点，如果价格突破的速度比较快，那么你就用前一分钟K线的低点作为止盈，如果突破的速度比较慢，那么你就用再前一分钟的K线低点作为止盈。很多人觉得这样价格反向的时候不是会损失很多收益吗？相信我，不会的，你跑的太快，永远是不会有大收益的，也就是说，如果今天的价格是持续在涨，甚至涨停，你跑的太快，都是吃不到什么利润的，有时价格波动的速度太快，上下起伏也比较大，你跑的那么快，怎么能拿到大收益的。
 
     当然很多朋友肯定也会问到我这样的问题，日间的趋势是不可能天天涨的啊，总有下跌的时候，有时甚至连续几天都下跌，你坚持做多，不是连续亏，连续亏吗？我这里说一下我自己判断的方法，不要去管今天的开盘是高开还是低开，那都没有用的，价格高开可以低走也可以高走，你要等，如果开盘后价格一直在往上走，偏离开盘价比较远的位置，我不认为今天的行情会那么容易再跑下来，如果开盘以后价格横盘震荡，你就等着突破了以后跟进去，如果价格是开盘以后往下走，那我之前强调了，日内波段不是要你天天都做的，天天都做天天都挣钱的，那是神仙。你坚持一根筋的做法是为了避免在你下单的时候犹豫是做多呢还是做空？你怎么知道今天的行情就是下跌？你卜过卦了？当我看到价格在开盘以后持续的走低，我就等，等到价格回到了开盘价之上，我再去做多，否则我就看着不动，不动又不怕，又不会损失一毛钱的本金。
 
 有的人会说，主力是会做陷阱的，有时候会冲高一些，然后开始猛跌，行情持续下行，这个我们不怕，因为有止损。有时候价格会走低，然后再上冲，那我们就盯着开盘价那根线，看看价格是否会上冲，冲的过去，就找个合适的入场时机做多，冲不过去，就看着它走就好了，随你怎么玩，我就是不进场。
 
 另外强调一点，对于资金管理的问题，其实也说不上是什么资金管理，你总会有一天头昏脑胀或者行情变成极端的时候，千万记得，当你连续做错连续做错的时候，要停下来看看你今天亏了多少，每天亏的钱不要太大，有个5%已经足够多了，超过了这个数，不论接下去行情如何，关机走人，换换心情，保住本金，你才有挣钱的可能。
 
 另外对于仓位的问题，如果是日内的话，可以重仓，只要不持仓隔夜，怕什么，轻仓老是做错，有什么用，不还是亏吗？重仓对的次数多，资金才会累加。至于怎么应用，仁者见仁智者见智罢了，收盘的时候看看自己的结算单，对的次数多，以后可以尝试仓位重一些，如果对的次数少，仓位稍微放轻点，如果错的次数太多，那我告诉你，你肯定是哪错了，你还是停下手把之前一个月的单子一笔一笔的好好理理，为什么在这个点位下单，为什么这个点位不跑，为什么这个点位不止盈，相信梳理过以后，对你自己会有很大的帮助和提高。

7. 日内波段的其他日内交易的形式：

很多人，特别是新手，很难准确的将日内波段和其他日内交易形式区分开来；当然也许您觉得只要赚钱就成，干嘛要分的那么清楚呀；您要真这么想，那就错了；因为，每种交易方式都有它独特的要求，所谓虾有虾路，蟹有蟹道，如果您不能准确的区分日内交易的几种形式，就说明您还没真正上理解它们，更进一步说明您还未能从本质上把握投机；因此结果可想而知。您是否有总是有将赚钱的单子拿到亏损才出场呢？有人说是贪婪造成的，可事实上不是；是因为您没有意识到您的这笔单子是哪个类型，错将动量交易当成了日内波段，当动量衰竭后，您还在场内的缘故呐。所以说，投机的本质虽为搏傻游戏，但是关键是要明确您要赚哪种傻瓜的钱，因为傻瓜也是有层次的。搏傻的另外一个名称就是您常常听到的顺应趋势，但是，趋势也是有级别的，区分日内交易形式的目的是为了区分趋势的级别，只要您能在您喜欢的趋势级别开始的时候入场，在这个级别的趋势结束之前离场，您当然完全没必要理会这些；名称是次要的，只要您能抓住本质。 前面咱讲到日内交易形式的区分本质上是由于趋势的级别不同；炒单呢就是抓日内最细微的趋势；由于这类趋势持续时间太短了，因此不可能给您太多的时间做分析，但是，正是由于持续时间短，所以才使得一个交易日内给予炒单这提供的机会是在是太多了。一般高手一天可以交易200—300个回合；差不多您打开1分钟K线图，高手基本上在1分钟K线内展开一个回合。这样的交易是不是您感觉太疯狂了？通常炒单一笔盈利在2－5个价位，因此要求止损非常严格，通常要求零止损，最多不能超过2—3个价位。同时，由于是微利，对手续费变化敏感，并且对准确率要求很高，通常要80%以上的准确率。网上名人：（1）、just555:真实姓名：不详；网友爱称：三五；主要交易品种：连豆；栖息地：炒客论坛；代表作：我的投机史系列；以及指导别人的对话；（2）、初级炒单：真实姓名：李小军；网友爱称：初级；主要交易品种：郑糖；栖息地：炒客论坛；代表作：初级炒单语录集锦；初级炒单获奖发言；网上流传其炒单录像； 动量交易抓取的趋势级别稍微比炒单要长一些，通常在2－3分钟附近；一般高手一个交易日交易50个来回附近；每次盈利通常在10个价位左右，因此对止损价位要求稍微比炒单放宽，但是也应该通产控制在3—4个价位；当然对正确率的要求也会稍微放松，不过也要求60%以上的正确率。您还别觉得60%的正确率低，如果您真的能长期做到60%的正确率，并且是在严格执行止损限制的情况下做到的，那么您不想赚大钱都难。网上名人：（1）、随波逐流：真实姓名：未知；网友爱称：波波；主要交易品种：天胶；栖息地：投机岛；代表作：投机岛上的裸单；以及其他零碎的发言；网上流传有其做单视频；备注：尽管别人把他当成炒单者，但是本人从网上看过他的天胶交易单，感觉把他归入动量交易较为合适。（2）、哈雷：真实姓名：杨晓钢网友爱称：哈雷；钢哥；炒客双哈之一；主要交易品种：天胶；栖息地：炒客论坛；代表作：期货中国对其的专访；炒客论坛各类吹水贴；备注：他自己称自己做日内波段的；但是，从网上目前找到的成交结算单来看，不能算做日内波段，感觉归入动量交易最好。 日内波段是抓取日内最大的趋势，或者称为日内主趋势；因此交易次数不可能太多，一般情况下也就2—3次的机会。止损要求5—10个价位，正确率一般30%以上就足够了。网上名人：暂时还没看到真正的波段高手在网上冒泡过。 优点：炒单最明显的优点是日内机会多；因此，只要您水平高，日内盈利能力绝对令人咂舌。缺点：炒单的缺点也很明显，比如：对注意力要求较高，并且十分容易受到续费变化影响，甚至是致命的影响；另外，对资金规模有限制，不能复利增长；当然，最重要的缺点是达到高手的境界太难了。 优点：日内的机会也不少，而且达到一定的境界后，日盈利也很惊人；并且由于交易次数减少，对手续费的变化不是很敏感了；交易者也会轻松些，估计会比炒单多活几年。缺点：对资金规模也有所限制，也很难复利增长；当然，最重要的缺点也同样是达到高手的境界也太难了。 优点：对资金规模限制程度不是很严格；当然最重要的优点是日内波段很容易向隔夜波段或者大波段转型；另外，达到一定程度后，做隔夜单子比较轻松，因为可以做到隔夜的单子已经有很大的盈利了。缺点：其境界高不可攀！