股指期货相关选择题

1. 股指期货相关选择题

31.D 32.D 33.A 34.C 35.D 36.D 37.D 38.C 39.D 40.A

2. 一道股指期货的选择题

　一般地说，期指合约相对于现指，多了相应时间内的持仓成本，因此，股指期货合约的合理价格我们可以表示为：F（t；T）=s（t）+s（t）×（r-d）×（T-t）/365；
　　s（t）为t时刻的现货指数，r为融资年利率，d为年股息率，T为交割时间。举例来说，目前A股市场分红公司年股息率在2.6%左右，假设融资年利率r=6%，按照8月7日现货沪深300指数1224.1来算，那么以10月7日交割的期指合理价格F（8月7日，10月7日）=1224.1+1224.1×（6%-2.6%）×1/6=1231.04。
　　下面计算股指期货合约的无套利区间，基本数据假设同上，又假设投资人要求的回报率与市场融资利差为1%；期货合约的交易双边手续费为0.2个指数点；市场冲击成本0.2个指数点；股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%。那么折算成指数点来看，借贷利率差成本为1224.1×1%×1/6=2.04，股票交易双边手续费及市场冲击成本1224.1×1%=12.24，期货交易双边手续费及市场冲击成本为0.4，合计TC=12.24+2.04+0.4=14.68。
　　前面已经求得10月7日期指合约的合理价格为1231.04点，那么套利区间上界为1231.04+14.68=1245.72点，套利区间下界为1231.04-14.68=1216.36点，无套利区间为[1216.36，1245.72]。

3. 股指期货练习题

本题我有与其他人不同的计算分析结果：1、建仓时用的保证金：4000*40*300*0.15=7200000；2、当日亏损：（4000-3680）*40*300=3840000；3、收盘后当日实际占用保证金：3680*40*300*0.15=6624000；4、要通知追加保证金；5、收盘后当日结算准备金余额=1000万-662.4万-384万=-46.4万(即当日结算金余额不足，应补足）所以应平仓一手，平仓金额为3680*300=1104000；     平仓一手后账户当日实际情况：交易保证金占用=3680*39*300*0.15=645.84万；结算准备金余额=110.4-46.4=64万。

4. 股指期货和股票期货练习题

由于是平均各买一百万，所以直接算出贝塔系数，1.5+1.3+0.8=3.6
3.6除以3=1.2的正相关，则标的股票与大盘期指的贝塔关系为1500除以1.2=1250
 
1250乘以100=125000   300万除以125000=24手
 
我不是科班出身，我算出来的答案我自己也不知道正确与否，所以还请赐教！
 
 
请告诉我答案是否正确！

5. 关于股指期货的几道选择题

1、C
2、B（合约存续期长短主要涉及到融资成本，这是套利成本的大头）
3、D
4、B
5、A
6、C
7、B
8、B
9、D
10、C
11、B
12、D

6. 股指期货相关判断题

1是代表对的 2是代表错的
 
1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1

7. 股指期货竞赛题目，求答案~

147：D
152：D
156：B
159：A

8. 股指期货计算题

那个当天盈亏的具体计算上次已经写了，你也看到了。现在用通俗的话语来解释你的问题，希望你这次能看懂。   你的第一个问题： 但是交易这么多的时候怎么把这些交易量带进去？  答：这个很简单，我们把总公式分两步来分解，         其中第一部是∑[（卖出价-当日结算价）*卖出量]+∑[（当日结算价-买入成交价)]*买入量，这个是平仓盈亏计算。所以不论你当日交易多少笔，只要是卖出的，就套入第一个，买入的就套入第二个，∑是加总的意思，这个应该你会懂的吧。       第二部是(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）这相当于历史持仓盈亏计算，这是把所有的卖出量汇总-汇总买入量。       问题二、收盘价和结算价，开盘价的区别是什么      答：收盘价就是跟股票那个收盘一样，是最后一笔成交的；结算价就不一样了，它分交易日的结算和交割日的结算，因为它是期指结算的最终价格，你的盈亏是跟它关联的，跟收盘价无关，这里强调一下，各国对于最后交割日的结算价计算是不同的，如CME是用结算日的开盘价，香港用的是最后交易日现货恒指每5分钟价格的平均值。