什么是期望效用理论

1. 什么是期望效用理论

2. 什么是期望效用理论

期望效用理论是20世纪50年代，冯·诺依曼和摩根斯坦(VonNeumannandMorgenstern)在公理化假设的基础上，运用逻辑和数学工具，建立了不确定条件下对理性人(rationalactor)选择进行分析的框架。
不过，该理论是将个体和群体合而为一的。后来，阿罗和德布鲁（ArrowandDebreu）将其吸收进瓦尔拉斯均衡的框架中，成为处理不确定性决策问题的分析范式，进而构筑起现代微观经济学并由此展开的包括宏观、金融、计量等在内的宏伟而又优美的理论大厦。

扩展资料：
期望效用函数理论的修正扩展：
1、Karmark(1978)提出主观权重效用(SubjectivelyWeightedUtility，SWU)的概念，用决策权重替代线性概率，这可以解释Allais问题和共同比率效应，但不能解释优势原则的违背；
2、扩展性效用模型（generalizedutilitymodel）。该类模型的特点是针对同结果效应和同比率效应等，放松预期效用函数的线性特征，或对公理化假设进行重新表述，模型将用概率三角形表示的预期效用函数线性特征的无差异曲线
3、“后悔”的概念被引入，以解释共同比率效应和偏好的非传递性；如Loomes和Sudgen（1982）所提出的“后悔模型”引入了一种后悔函数，将效用奠定在个体对过去“不选择”结果的心理体验上。
参考资料来源：百度百科—期望效用函数理论

3. 期望值理论和期望效用理论的区别

　　期望理论（Expectancy Theory），又称作“效价-手段-期望理论”，北美著名心理学家和行为科学家维克托·弗鲁姆于1964年在《工作与激励》中提出来的激励理论。期望理论的基础是：人之所以能够从事某项工作并达成目标，是因为这些工作和组织目标会帮助他们达成自己的目标，满足自己某方面的需要。弗鲁姆认为，某一活动对某人的激励力量取决于他所能得到结果的全部预期价值乘以他认为达成该结果的期望概率。
　　期望效用函数理论（Expected Utility Theory）， 期望效用函数理论是20世纪50年代，冯·诺依曼和摩根斯坦(Von Neumann and Morgenstern)在公理化假设的基础上，运用逻辑和数学工具，建立了不确定条件下对理性人(rational actor)选择进行分析的框架。不过， 该理论是将个体和群体合而为一的。后来，阿罗和德布鲁（Arrow and Debreu）将其吸收进瓦尔拉斯均衡的框架中，成为处理不确定性决策问题的分析范式，进而构筑起现代微观经济学并由此展开的包括宏观、金融、计量等在内的宏伟而又优美的理论大厦。

4. 最大期望效用理论解释

亲爱的楼主：
【正解】
最大期望效用准则  
适用于风险中性投资者的效用函数。在R-U平面上为与横轴成某一角度的直线,可表示为U(R)=......望收益率相同的投资方案不管风险程度如何，对这类投资者都具有相同的效用。这类投资者决策的准则是期望收益率最大，而不必考虑效用值。

【相关】



期望效用指的是消费者在不确定条件下可能获得的各种结果的效用的加权平均数。如果用P和1-P表示两种结果W和Q发生的概率，则期望效用函数可记作EU=PU(W)+(1-P)U(Q)，也可以写成E{U[P,(1-P);W,Q]}


期望效用越大意味着这个结果发生的概率越大，它只用于判断不同人对风险的不同的偏好。

但是人们在面临损失和赢得的时候，往往会因为反射效应而不遵守期望效用最大化的选择基准去做出判断。

一个更恰当的原则会注意到后果并不一定在概率上独立于行为，它规定期望效用不是由后果的简单概率加权的，而是既定行动的结果条件概率加权的。

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5. 主观期望效用理论的概述

这个模型假定，人们作出决策时是根据主观期望效用值的高低来进行的。我们可以通过了解概率和一系列决策选项的效用，就可以根据这个模型预测出一个“合理”的或内在一致的选择。观期望效用模型由于其简单灵活,已经成为分析人们在不确定情况下决策行为的重要理论。但是由于现实世界的复杂性,人们不可能设定单个先验分布来描述不确定事件,因此主观期望效用模型在实际决策中是有缺陷的。针对这一现象,人们对主观期望效用理论的公理体系进行了一些改造,主要有Schmeidler提出的Choquet期望效用模型及Gilboa和Schmeidler提出的多先验期望效用模型。

6. 主观期望效用理论的介绍

主观期望效用理论模式是建立在Von Neumann和Morgenstern所设计的公理体系基础上的。包含效用关系的完备性（Completeness）、传递性（transitivity）与替换性（Substitution）、决策者偏好的一致性（preference）等，但后来的研究发现该理论的优势原则和无差异原则与现实决策不符。主观期望效用理论仍坚持，每个结果都是期望概率与其价值概率的乘积。但是，这个价值成分是主观的，依赖于个体差异。

7. 效用期望与效用值期望的区别

对不同的数值求期望，举例说明就是如果以P概率得到X，以1-p的概率得到y，那么期望效用就是p*U（X）+（1-P）*U（Y）；
期望值效用当然是先算收入的期望值p*X+（1-P）*Y，这个数值的效用也当然就叫期望值效用了。
他们的对比是指通常人们是否在保佑期望值收入还是在风险收入中选择，当期望效用大于期望值效用时，可以通过重复的选择理解他的决策，假如他能够选择N次的话，根据大数定律其所得的效用约等于N*[p*U（X）+（1-P）*U（Y）],大于保有期望效用的N*U[p*X+（1-P）*Y]，所以选择这种风险是对他是有利的。

8. 期望效用的介绍

期望效用指的是消费者在不确定条件下可能获得的各种结果的效用的加权平均数。如果用P和1-P表示两种结果W和Q发生的概率，则期望效用函数可记作EU=PU(W)+(1-P)U(Q)，也可以写成E{U[P,(1-P);W,Q]}