matlab 可以画期权盈亏图吗

1. matlab 可以画期权盈亏图吗

期权的盈亏的图非常简单，首先纵轴和横轴，标好权利金，行权价，实值点，盈亏点然后进行连线或者随时间进行变化的一种规律曲线，详细的图形状态你可搜下期权就能看到很多期权盈亏图甚至期权套利组合图，我们大学都用手工尺子直接就能画出，你用一般的办公软件也可以搬到比如excel等。你说的这个matlab也行
百科介绍MATLAB是美国MathWorks公司出品的商业数学软件，用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境，主要包括MATLAB和Simulink两大部分。MATLAB是matrix&laboratory两个词的组合，意为矩阵工厂（矩阵实验室）。是由美国mathworks公司发布的主要面对科学计算、可视化以及交互式程序设计的高科技计算环境。它将数值分析、矩阵计算、科学数据可视化以及非线性动态系统的建模和仿真等诸多强大功能集成在一个易于使用的视窗环境中，为科学研究、工程设计以及必须进行有效数值计算的众多科学领域提供了一种全面的解决方案，并在很大程度上摆脱了传统非交互式程序设计语言（如C、Fortran）的编辑模式，代表了当今国际科学计算软件的先进水平。MATLAB和Mathematica、Maple并称为三大数学软件。它在数学类科技应用软件中在数值计算方面首屈一指。MATLAB可以进行矩阵运算、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面、连接其他编程语言的程序等，主要应用于工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图像处理、信号检测、金融建模设计与分析等领域。MATLAB的基本数据单位是矩阵，它的指令表达式与数学、工程中常用的形式十分相似，故用MATLAB来解算问题要比用C，FORTRAN等语言完成相同的事情简捷得多，并且MATLAB也吸收了像Maple等软件的优点，使MATLAB成为一个强大的数学软件。在新的版本中也加入了对C，FORTRAN，C++，JAVA的支持。

2. 如何使用matlab计算期权价格

那几种期权的组合？据我所知，期权按估价方向可分为看涨期权和看跌期权，或者叫认估期权和认购期权。按行权期可分为欧式期权和美式期权。你所给出的图是按照卖出期权的人的盈亏而画的图形，因为他得赢利是有限得，即卖出期权所获得得期权费，而他得亏损可能是无限大的。而且卖出的该份期权是看涨期权，因为价格越高，亏损越多。我能看出的就这么多了，希望能对你有一点帮助。

3. 如何使用matlab计算期权价格

参考论文
　期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一，也是衍生金融工具定价中最复杂的。本文给出了欧式期权定价过程的一个简单推导，并利用Matlab对定价公式给出了数值算例及比较静态分析，以使读者能更直观地理解期权定价理论。
 　　关键词：Matlab；教学实践
 　　基金项目：国家自然科学基金项目（70971037）；教育部人文社科青年项目（12YJCZH128）
 　　中图分类号：F83　文献标识码：A
　　收录日期：2012年4月17日
 　　现代金融学与传统金融学最主要的区别在于其研究由定性分析向定量分析的转变。数理金融学即可认为是现代金融学定量分析分支中最具代表性的一门学科。定量分析必然离不开相应计算软件的应用，Matlab就是一款最为流行的数值计算软件，它将高性能的数值计算和数据图形可视化集成在一起，并提供了大量内置函数，近年来得到了广泛的应用，也为金融定量分析提供了强有力的数学工具。
 　　一、Black-Scholes-Merton期权定价模型
 　　本节先给出B-S-M期权定价模型的简单推导，下节给出B-S-M期权定价模型的Matlab的实现。设股票在时刻t的价格过程S（t）遵循如下的几何Brown运动：
 　　dS（t）=mS（t）dt+sS（t）dW（t）　（1）
 　　无风险资产价格R（t）服从如下方程：
 　　dR（t）=rR（t）dt　（2）
 　　其中，r，m，s＞0为常量，m为股票的期望回报率，s为股票价格波动率，r为无风险资产收益率且有0＜r＜m；dW（t）是标准Brown运动。由式（1）可得：
 　　lnS（T）：F［lnS（t）+（m-s2/2）（T-t），s■］　（3）
 　　欧式看涨期权是一种合约，它给予合约持有者以预定的价格（敲定价格）在未来某个确定的时间T（到期日）购买一种资产（标的资产）的权力。在风险中性世界里，标的资产为由式（1）所刻画股票，不付红利的欧式看涨期权到期日的期望价值为：■［max（S（T）－X，0）］，其中■表示风险中性条件下的期望值。根据风险中性定价原理，不付红利欧式看涨期权价格c等于将此期望值按无风险利率进行贴现后的现值，即：
 　　c=e-r（T－1）■［max｛S（T）－X，0｝］　（4）
 　　在风险中性世界里，任何资产将只能获得无风险收益率。因此，lnS（T）的分布只要将m换成r即可：
 　　lnS（T）：F［lnS（t）+（r-s2/2）（T-t），s■］　（5）
 　　由式（3）-（4）可得欧式看涨期权价格：
 　　c=S（t）N（d1）-Xe-r（T－1）N（d2）　（6）
 　　这里：
 　　d1=■　（7）
 　　d2=■=d1-s■　（8）
 　　N（x）为均值为0标准差为1的标准正态分布变量的累积概率分布函数。S（t）为t时刻股票的价格，X为敲定价格，r为无风险利率，T为到期时间。欧式看跌期权也是一种合约，它给予期权持有者以敲定价格X，在到期日卖出标的股票的权力。
 　　下面推导欧式看涨期权c与欧式看跌期权p的联系。考虑两个组合，组合1包括一个看涨期权加上Xe-r（T－1）资金，组合2包含一个看跌期权加上一股股票。于是，在到期时两个组合的价值必然都是：
 　　max｛X，S（T）｝　（9）
 　　欧式期权在到期日之前是不允许提前执行的，所以当前两个组合的价值也必相等，于是可得欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系（put-call parity）：
 　　c+Xe-r（T－t）=p+S（t）　（10）
 　　由式（10）可得，不付红利欧式看跌期权的价格为：
 　　p=Xe-r（T－t）N（－d2）－S（t）N（-d1）　（11）
 　　二、Black-Scholes-Merton模型的Matlab实现
 　　1、欧式期权价格的计算。由式（6）可知，若各参数具体数值都已知，计算不付红利的欧式看涨期权的价格一般可以分为三个步骤：先算出d1，d2，涉及对数函数；其次计算N（d1），N（d2），需要查正态分布表；最后再代入式（6）及式（11）即可得欧式期权价格，涉及指数函数。不过，欧式期权价格的计算可利用Matlab中专有blsprice函数实现，显然更为简单：
 　[call，put]=blsprice（Price，Strike，Rate，Time，Volatility）　（12）
 　　只需要将各参数值直接输入即可，下面给出一个算例：设股票t时刻的价格S（t）＝20元，敲定价格X＝25，无风险利率r=3%，股票的波动率s=10%，到期期限为T－t=1年，则不付红利的欧式看涨及看跌期权价格计算的Matlab实现过程为：
 　　输入命令为：[call，put]= blsprice（20，25，0.03，0.1，1）
 　　输出结果为：call=1.0083　put=5.9334
　　即购买一份标的股票价格过程满足式（1）的不付红利的欧式看涨和看跌期权价格分别为1.0083元和5.9334元。
 　　2、欧式期权价格的比较静态分析。也许纯粹计算欧式期权价格还可以不利用Matlab软件，不过在授课中，教师要讲解期权价格随个参数的变化规律，只看定价公式无法给学生一个直观的感受，此时可利用Matlab数值计算功能及作图功能就能很方便地展示出期权价格的变动规律。下面笔者基于Matlab展示欧式看涨期权价格随各参数变动规律：
 　　（1）看涨期权价格股票价格变化规律
 　　输入命令：s=（10∶1∶40）；x=25；r=0.03；t=1；v=0.1；
 　　c=blsprice（s，x，r，t，v）；
 　　plot（s，c，'r-.'）
 　　title（'图1看涨期权价格股票价格变化规律'）；
 　　xlabel（'股票价格'）；ylabel（'期权价值'）；grid on
　　（2）看涨期权价格随时间变化规律
 　　输入命令：s=20；x=25；r=0.03；t=（0.1∶0.1∶2）；v=0.1；c=blsprice（s，x，r，t，v）；
 　　plot（t，c，'r-.'）
 　　title（'图2看涨期权价格随时间变化规律'）；
 　　xlabel（'到期时间'）；ylabel（'期权价值'）；grid on
　　（3）看涨期权价格随无风险利率变化规律
 　　s=20；x=25；r=（0.01∶0.01∶0.5）；t=1；v=0.1；c=blsprice（s，x，r，t，v）；
 　　plot（r，c，'r-.'）
 　　title（'图3看涨期权价格随无风险利率变化规律'）；
 　　xlabel（'无风险利率'）；ylabel（'期权价值'）；grid on
　　（4）看涨期权价格随波动率变化规律
 　　s=20；x=25；r=0.03；t=1；v=（0.1∶0.1∶1）；c=blsprice（s，x，r，t，v）；
 　　plot（v，c，'r-.'）
 　　title（'图4看涨期权价格随波动率变化规律'）；
 　　xlabel（'波动率'）；ylabel（'期权价值'）；grid on
（作者单位：南京审计学院数学与统计学院）

 主要参考文献：
[1]罗琰，杨招军，张维.非完备市场欧式期权无差别定价研究[J].湖南大学学报（自科版），2011.9.
 [2]罗琰，覃展辉.随机收益流的效用无差别定价[J].重庆工商大学学报（自科版），2011.
 [3]邓留宝，李柏年，杨桂元.Matlab与金融模型分析[M].合肥工业大学出版社，2007.

4. 期权四种基本策略的风险收益结构图

1、卖出Covered Call即在拥有股票的情况下，卖出看涨期权以获得额外收益，这在长线投资者中比较流行。
当长线投资者认为所持有的股票在未来的一段时间里面涨幅不会很大，或者有特定获利了结的价位时可以使用该策略，风险发生于股票价格下跌或者期权波动率上涨时。
2、买入Zero Premium Collar(Put Spread Collar)对冲即在拥有股票投资组合的情况下买入价外的看跌期权同时卖出价外的看涨期权，两者的价格一样。
当投资者认为市场是震荡市，则可以卖出call抵消put的费用，但上涨空间已经被限制住。风险则发生于股票价格上涨过快或SKEW变小时。

扩展资料：
个人投资者向证券公司申请开立期权账户的条件：
1、申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金），合计不低于人民币50万元；
2、指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历；或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历；
3、具备期权基础知识，通过本所认可的相关测试；
4、具有本所认可的期权模拟交易经历；
5、具有相应的风险承受能力。
参考资料来源：百度百科——期权

5. 怎么用matlab画volatility surface

期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一，也是衍生金融工具定价中最复杂的。本文给出了欧式期权定价过程的一个简单推导，并利用对定价公式给出了数值算例及比较静态分析，以使读者能更直观地理解期权定价理论。
 　　关键词：教学实践

6. 计算期权盈亏

要是110：赚了期权费，股票每股亏6美元，价格下跌买进的期权的人不会执行，。。。。。。。要是140：赚了期权费。股票每股赚26美元，别人执行期权的价格就是每股是120美元，市价是140.相当于你每股亏20美元。

7. 期权利润如何计算

期权分买入期权和卖出期权，利润计算方式如下：
一、买入期权利润计算。
1、期权未到期，期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额。
2、期权到期，如果行权，就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额。如果不行权，损失期权费。
二、卖出期权利润计算。
1、期权未到期，期权的利润是将持有的期权从市场上买回所需支付的期权费和之前卖出期权所得期权费的差额。
2、期权到期，如果交易对手要求行权，行权价格和市场价之间的差价产生的亏损和之前卖出期权所得的期权费之和是客户的总盈亏。如果无需行权，客户收益就是期权费。

扩展资料：
期权的获利的时机比较难以掌握。建立头寸后，当汇率已朝着对自己有利的方向发展时，平仓就可以获利。例如，以120的汇率买入美元，卖出日元；当美元上升至122日元时，已有2个日元的利润，于是便把美元卖出，买回日元使美元头寸轧平，赚取日元利润。
或者按照原来卖出日元的金额原数轧平，赚取美元利润。这些都是平盘获利行为。掌握获利的时机十分重要，平盘太早，获利不多；平盘太晚，可能延误时机，汇率走势发生逆转，不盈反亏。

8. 看张期权与看跌期权的盈亏平衡点？

行权价加上（看涨期权）或减去（看跌期权）的期权价格，在加上或减去相应的交易费用后得到的价格，就是盈亏平衡点