当一个资产组合中只包含一项风险资产和一项无风险资产时,增加资产组合的风险资产的比例将

1. 当一个资产组合中只包含一项风险资产和一项无风险资产时,增加资产组合的风险资产的比例将

增加风险资产，风险大收益高，所以相应增加资产组合的预期收益，A是正确的；
风险资产稳定性差，收益波动大，标准差也相应大，所以B也是正确的；
风险回报率只与风险资产相关，与组合无关，所以C也是正确的。

2. 两个风险资产构成的投资组合的方法等于两个风险资产的方差的和,协方差等于

协方差计算：COV（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）。EX为随机变量X的数学期望，EXY是XY的数学期望。协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。【摘要】
两个风险资产构成的投资组合的方法等于两个风险资产的方差的和,协方差等于【提问】
两个风险资产构成的投资组合的方法等于两个风险资产的方差的和,协方差等于这个变量的方差【回答】
协方差计算：COV（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）。EX为随机变量X的数学期望，EXY是XY的数学期望。协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。【回答】

3. 一个无风险资产和一个风险资产投资组合的方差代表了什么

您好，经济中对无风险资产的假设是资产定价理论的关键。因此，我们需要解释无风险资产的含义，并演示当无风险资产与一个在Markowitz有效边界上的资产组合相结合时风险和收益所受的影响。我们已经定义了风险资产是指未来收益不确定的资产。我们通过收益的方差或标准差来度量这种不确定性。因为一项无风险资产的预期收益率是完全确定的，其收益率的标准差为0(σRF=0)，因此这种资产得来的收益率为无风险利率。我们后面将会介绍当Markowitz资产组合模型的风险世界里引入无风险资产时将会发生什么事情。【摘要】
一个无风险资产和一个风险资产投资组合的方差代表了什么【提问】
您好，经济中对无风险资产的假设是资产定价理论的关键。因此，我们需要解释无风险资产的含义，并演示当无风险资产与一个在Markowitz有效边界上的资产组合相结合时风险和收益所受的影响。我们已经定义了风险资产是指未来收益不确定的资产。我们通过收益的方差或标准差来度量这种不确定性。因为一项无风险资产的预期收益率是完全确定的，其收益率的标准差为0(σRF=0)，因此这种资产得来的收益率为无风险利率。我们后面将会介绍当Markowitz资产组合模型的风险世界里引入无风险资产时将会发生什么事情。【回答】

4. 风险资产组合的系统性风险是和投资比率有关的风险资产之间协方差之和

投资组合的系统风险指标：
(一)贝塔系数。贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为：
1、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；
2、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；
3、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；
4、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
(二)波动率。投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差。单位时间根据数据来源和应用场景可以取每日、每周、每月、每年等。公募基金一般都会公布每日净值_长率。
(三)跟踪误差。波动率是一个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准。【摘要】
风险资产组合的系统性风险是和投资比率有关的风险资产之间协方差之和【提问】
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投资组合的系统风险计算为：具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均，得出的结果就是组合投资的风险。比如说股票的风险系数是0.5，基金的是0.6，债券的是0.7，你买100手股票，200手基金，300手债券，那么这组组合的风险系数就是：（100*0.5+200*0.6+300*0.7）/100+200+300=0.633。
系统风险就是指整个市场都具有，而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险，而系统风险是没有办法降低的。β系数用于衡量系统风险。投资组合的系统风险等于各项资产的一个加权平均数，也说明系统风险是不可以分散抵消的，是一个平均风险。【回答】
投资组合的系统风险指标：
(一)贝塔系数。贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为：
1、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；
2、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；
3、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；
4、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
(二)波动率。投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差。单位时间根据数据来源和应用场景可以取每日、每周、每月、每年等。公募基金一般都会公布每日净值_长率。
(三)跟踪误差。波动率是一个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准。【回答】
(四)主动比重。主动比重(AS)是指投资组合持仓与基准不同的部分。假定全市场可投资股票有n只，wp，i为第i只股票在投资组合中的权重，wb，i为第i只股票在基准中的权重，则主动比重为：
主动比重是一个相对于业绩比较基准的风险指标，用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度。
局限性在于：(1)与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准，投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准。(2)与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别。有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较高的相关性。
(五)最大回撤。最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤，计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。
(六)下行标准差。波动率计算中，既包括了收益率高于平均值的单位区间的波动，也考虑了收益率低于平均值的单位区间的波动【回答】

5. 三个风险资产的全局最小方差组合怎么算

您好，亲根据您的问题描述，咋这边给您提供的解决方案如下：三个风险资产的全局最小方差组合计算方法1.组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B投资比例*A标准差*B标准差*A和B的相关系数=x^2*0.3^2+(1-x)^2*0.25^2+2x(1-x)*0.3*0.25*(-1)x就是A的投资比例,1-x当然就是B的投资比例了.求最小方差,对x求一阶导数,令其等于0,解出x=5/11（不会求导用抛物线原理也可以）把x代回计算方差的式子,得到最小方差=02.一样的道理,区别在于完全不相关的A和B,相关系数=0【摘要】
三个风险资产的全局最小方差组合怎么算【提问】
您好，亲根据您的问题描述，咋这边给您提供的解决方案如下：三个风险资产的全局最小方差组合计算方法1.组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B投资比例*A标准差*B标准差*A和B的相关系数=x^2*0.3^2+(1-x)^2*0.25^2+2x(1-x)*0.3*0.25*(-1)x就是A的投资比例,1-x当然就是B的投资比例了.求最小方差,对x求一阶导数,令其等于0,解出x=5/11（不会求导用抛物线原理也可以）把x代回计算方差的式子,得到最小方差=02.一样的道理,区别在于完全不相关的A和B,相关系数=0【回答】
请问如果三个风险资产组合，不知道分别的方差和期望收益率，只知道他们的全局最小方差组合的期望收益率，通过计算，可以解出什么么【提问】
您好，亲根据您的问题描述，咋这边给您提供的解决方案如下：三个风险资产组合，不知道分别的方差和期望收益率，只知道他们的全局最小方差组合的期望收益率，通过计算，可以解出两个或两个以上资产所构成的集合，称为资产组合。　　资产组合中的资产均为有价证券，该资产组合称为证券组合。资产组合预期收益率的影响因素有两个：投资比例、单项投资的预期收益率相关系数越大，组合方差越大，风险越大，反之亦然。1、期望收益率计算公式：HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。解:A股票的预期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4% B股票的预期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%2、在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。当相关系数等于1的时候，两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能互相抵消，所以，这样的资产组合不能抵消任何风险当相关系数等于-1的时候，两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两者之间的风险可以充分地抵消。这样的资产组合就可以最大程度地抵消风险【回答】

6. 资产组合的风险如何衡量

资产进行组合的时候衡量他的风险最重要的是要了解资产的升值以及利润空间。【摘要】
资产组合的风险如何衡量【提问】
资产进行组合的时候衡量他的风险最重要的是要了解资产的升值以及利润空间。【回答】
1、要确定衡量标准，资产组合选择的重要一点就是把收益率的方差或标准差作为证券收益风险的度量标准。【回答】
2、要了解资产的消费市场偏好的改变，了解政策的变动异动。3、了解对资产组合影响内部要素及外部要素并有预案。【回答】
财务管理-项目资产组合风险与衡量_哔哩哔哩_bilibili  https://www.bilibili.com/video/av672714291/【回答】
【回答】
【回答】
【回答】

7. 资产配置是利用不同资产间不同的收益与风险特征以及彼此相关性风险风险组成资

什么是资产配置？为什么要做资产配置？怎么做资产配置？
资产配置，顾名思义是指将资金按照不同的比例在不同的资产类别之间进行分配，达到组合构建的目的。

为什么要做资产配置呢？

成熟市场的研究经验表明，组合收益的80%贡献要归因于大类资产配置。局限于单一市场的投资存在一定风险，例如股市虽然收益高，但是也蕴含着较高的波动和回撤；债市风险低，但随着利率中枢逐渐下行，收益率很难满足投资者的要求。所以我们要通过资产配置，来优化组合的收益和波动，寻找最优的解决方案。

那么怎么做资产配置呢？

首先，通过研究大类资产的长期表现以及各资产不同的风险收益特征，利用资产之间的低相关性，结合投资者或者产品的风险偏好和要求确定长期的配置比例，我们把这个配置比例当作一个锚。例如配置50%的资金在权益资产，配置50%的资金在固收资产。然后，跟踪根据市场短期内的各种变化，包括经济基本面、政策面、资金面等等，对组合长期配置比例做适当的偏离和调整，把握资产短期的机会。例如短期之内股市机会更多则将权益资产的配置比例提高至60%。通过上述中长期结合中短期的配置方法，形成从战略到战术的资产配置框架，达到大类资产配置的目的。

资产配置的好处？

收益多元化。什么意思呢？就好像你打地鼠，如果只守着那一个地洞，只能等那一个地洞的地鼠冒头才能打到。如果把视野放在所有地洞上，就有机会打到更多的地鼠。类似地，资产配置是不局限于某一种资产，而是把视野放到多资产上，从而有机会获取到各类资产的收益。

其次是分散风险。我们都知道“不要把鸡蛋放在一个篮子里”，因为对市场的预测难免会存在偏差，如果把所有钱都放在某一种资产上，一旦遇到风险就会有较大的损失。把资金分散配置到不同资产上，利用资产之间的低相关性，就可以起到分散风险的效果。【摘要】
资产配置是利用不同资产间不同的收益与风险特征以及彼此相关性风险风险组成资【提问】
什么是资产配置？为什么要做资产配置？怎么做资产配置？
资产配置，顾名思义是指将资金按照不同的比例在不同的资产类别之间进行分配，达到组合构建的目的。

为什么要做资产配置呢？

成熟市场的研究经验表明，组合收益的80%贡献要归因于大类资产配置。局限于单一市场的投资存在一定风险，例如股市虽然收益高，但是也蕴含着较高的波动和回撤；债市风险低，但随着利率中枢逐渐下行，收益率很难满足投资者的要求。所以我们要通过资产配置，来优化组合的收益和波动，寻找最优的解决方案。

那么怎么做资产配置呢？

首先，通过研究大类资产的长期表现以及各资产不同的风险收益特征，利用资产之间的低相关性，结合投资者或者产品的风险偏好和要求确定长期的配置比例，我们把这个配置比例当作一个锚。例如配置50%的资金在权益资产，配置50%的资金在固收资产。然后，跟踪根据市场短期内的各种变化，包括经济基本面、政策面、资金面等等，对组合长期配置比例做适当的偏离和调整，把握资产短期的机会。例如短期之内股市机会更多则将权益资产的配置比例提高至60%。通过上述中长期结合中短期的配置方法，形成从战略到战术的资产配置框架，达到大类资产配置的目的。

资产配置的好处？

收益多元化。什么意思呢？就好像你打地鼠，如果只守着那一个地洞，只能等那一个地洞的地鼠冒头才能打到。如果把视野放在所有地洞上，就有机会打到更多的地鼠。类似地，资产配置是不局限于某一种资产，而是把视野放到多资产上，从而有机会获取到各类资产的收益。

其次是分散风险。我们都知道“不要把鸡蛋放在一个篮子里”，因为对市场的预测难免会存在偏差，如果把所有钱都放在某一种资产上，一旦遇到风险就会有较大的损失。把资金分散配置到不同资产上，利用资产之间的低相关性，就可以起到分散风险的效果。【回答】

8. 资产组合不是不能分散系统风险吗,为啥可以通过替换资产组合中的资产或比例,改？

资产组合是资产持有者对其持有的各种股票、债券、现金以及不动产进行的适当搭配。资产组合的目的是通过对持有资产的合理搭配，使之既能保证一定水平的盈利，又可以把投资风险降到最低限度。在证券投资中，人们总是期望收益越高越好，但是由于每种证券都有风险，因此若只考虑追求收益，资产过分集中和单一，一旦出现什么不测，遭受损失的程度就会很大。通过科学的分析和评估，将证券投资进行合理的搭配组合，就可以实现收益最大的同时风险最小。
资产组合可以分散系统风险，通过替换资产组合中的资产或比例降低系统风险。
应答时间：2021-10-28，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。