已知:某地市场的外汇报价+1美元=1.3656加元 1美元=1.2875瑞士法郎 求:加元与瑞士法

1. 已知:某地市场的外汇报价+1美元=1.3656加元 1美元=1.2875瑞士法郎 求:加元与瑞士法

1美元=1.3656加元＝1.2875瑞士法郎

换算后加元兑换瑞士法郎汇率:1加元=0.9428瑞士法郎。
【摘要】
已知:某地市场的外汇报价+1美元=1.3656加元 1美元=1.2875瑞士法郎 求:加元与瑞士法郎的套算汇率【提问】
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1美元=1.3656加元＝1.2875瑞士法郎

换算后加元兑换瑞士法郎汇率:1加元=0.9428瑞士法郎。
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1.2875÷1.3656=0.942809【回答】
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2. 纽约外汇市场上某日的瑞士法郎的报价,即期:1美元=1.2340-1.2350瑞士法郎,3个月远期:30—40.问:某商人买入

晕，你还是没理解“前小后大往上加，前大后小往下减”这句话——前小后大，具体到题里，瑞元是在贬值，前大后小的话，就是瑞元在升值。在该题中，是前小后大，瑞元是在贬值啊，远期汇率还是前小后大，还是在贬值，因为是美元/瑞士法郎而不是瑞士法郎/美元，所以汇率是在升水，所以应该往上加，美元/瑞元的远期汇率波动区间是1.2340+30——1.2350+40，在具体到瑞士法郎货币兑中，1.2340+30就是瑞元的远期汇率，1.250+40就是美元的远期汇率。因为商人是在买入瑞士法郎，卖出美元，所以应该是1.2340+30.
 
额。理解起来可能麻烦，具体到实际例子中，瑞元是在贬值，远期汇率也是预期贬值的，说明市场上美元需求旺盛，瑞元需求不旺盛，商人买入瑞元，卖出美元，银行自然欢迎，自然会给予最优惠的价格。相反，如果商人卖出3个月的瑞士法郎，那么银行自然只能给其最低价格。

3. 纽约外汇市场上某日的瑞士法郎的报价,即期:1美元=1.2340-1.2350瑞士法郎,3个月远期:30—40.问:某商人买入

晕，你还是没理解“前小后大往上加，前大后小往下减”这句话——前小后大，具体到题里，瑞元是在贬值，前大后小的话，就是瑞元在升值。在该题中，是前小后大，瑞元是在贬值啊，远期汇率还是前小后大，还是在贬值，因为是美元/瑞士法郎而不是瑞士法郎/美元，所以汇率是在升水，所以应该往上加，美元/瑞元的远期汇率波动区间是1.2340+30——1.2350+40，在具体到瑞士法郎货币兑中，1.2340+30就是瑞元的远期汇率，1.250+40就是美元的远期汇率。因为商人是在买入瑞士法郎，卖出美元，所以应该是1.2340+30.
额。理解起来可能麻烦，具体到实际例子中，瑞元是在贬值，远期汇率也是预期贬值的，说明市场上美元需求旺盛，瑞元需求不旺盛，商人买入瑞元，卖出美元，银行自然欢迎，自然会给予最优惠的价格。相反，如果商人卖出3个月的瑞士法郎，那么银行自然只能给其最低价格。

4. 某日,纽约外汇市场即期汇率为:1美元= 1.0820/1.0865瑞士法郎,3个月远期点数为65-95,香港

远期汇率：
1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎
1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元
1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元
进口商要求将瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）

5. 设某日苏黎世外汇市场的即期牌价为:USD1=SF1.4200,美元的年利率为4%瑞郎的年利率为6%

怎么又是这样的题呀，其实利率平价搞懂原理就很容易了，根本就不需要套用公式。
用最简单最容易理解的方法：
起初时，1USD=1.42CHF，即USD/CHF=1.42，表明10000美元等于14200瑞郎。
同时将10000美元和14200瑞郎存3个月。
3个月后，美元本息=10000*(1+4% * (3/12))=10100美元；瑞郎本息=14200*(1+6%*(3/12))=14413
根据利率平价理论，起初等值的货币期末本息也等值，这样就不存在套利空间，因此，3个月的远期10100美元=14413瑞郎，本题答案：
3、3个月远期汇率是1美元=1.43986瑞郎，即3个月的USD/CHF=1.4270。
2、1.4270-1.42=0.0070，3个月美元对瑞郎升水70点。
1、远期升水。
记住以上原理，怎么变都会计算了。

如果按教科书的公式计算：
即期汇率USD/CHF=1.42，
掉期点公式=SPOT*(Rc-Ru)/(1+Ru)
其中SPOT是即期汇率，Rc是瑞郎利率，Ru是美元利率。利率需要根据远期期限进行调整。
因此，掉期点=1.42*(6%*3/12 - 4%*3/12)/(1+4%*3/12)=1.42*0.5%/1.01=0.0070
1、掉期点为正，远期升水。或者货币对左边的货币利率低于右边货币利率，远期升水。
2、升水点为70点
3、远期汇率=即期汇率+掉期点=1.42+0.0070=1.4270.

6. 伦敦外汇市场上的即期汇率行市为1美元=1.2278/1.2318瑞士法郎,1英镑=1.8009/1.8049美元

1美元等于1.2278瑞郞， 那么一瑞郞等于1/1.2278美元=0.8145美元， 1英镑等于1.8009美元。
用1.8009除以0.8145等于2.2110

7. 已知1美元=1.5715/25瑞士法郎,1美元=103.50/103.60日元。求瑞士法郎和日元

1瑞士法郎兑日元，
103.50÷1.5725=65.8188
103.60÷1.5715=65.9243
所以，1瑞士法郎=65.8188/65.9243日元

8. 某日某外汇市场上汇率报价如下：1美元=1.5715/1.5725澳元，1美元=1.6510/1.6

您好.很高兴回答您的这个问题：某日某外汇市场上汇率报价如下：1美元=1.5715/1.5725澳元，1美元=1.6510/1.6550计算澳元与欧元直接的套算汇率

计算方法告诉你，结果你自己拿计算机算出来就是了【一】1英镑=1.2398美元=1.2398×1.5302加元 中介货币是美元，因为两个汇率里都出现美元【二】1美元=0.7876/0.7896欧元 ， 所以1欧元=0.7896/0.7876美元 然后计算0.7896/0.7876美元等于多少澳元就可以了 方法是将其乘以1.2361/1.2381的汇率 这里的中介货币也是美元 【三】这个方法同上，都是逻辑的。1欧元=1.2346/1.2373美元=（1.2346/1.2373）×（1.2361/1.2381） 就是将2个汇率相乘。 以上三题的中介货币（这是我刚刚自己随便取的名字，不知道专业术语是不是这样的）都是美元，就是计算一个三角关系【摘要】
某日某外汇市场上汇率报价如下：1美元=1.5715/1.5725澳元，1美元=1.6510/1.6550计算澳元与欧元直接的套算汇率【提问】
亲，您好！您的问题我这边已经看到了，正在努力整理答案，稍后五分钟给您答复，请您稍等一下~【回答】
您好.很高兴回答您的这个问题：某日某外汇市场上汇率报价如下：1美元=1.5715/1.5725澳元，1美元=1.6510/1.6550计算澳元与欧元直接的套算汇率

计算方法告诉你，结果你自己拿计算机算出来就是了【一】1英镑=1.2398美元=1.2398×1.5302加元 中介货币是美元，因为两个汇率里都出现美元【二】1美元=0.7876/0.7896欧元 ， 所以1欧元=0.7896/0.7876美元 然后计算0.7896/0.7876美元等于多少澳元就可以了 方法是将其乘以1.2361/1.2381的汇率 这里的中介货币也是美元 【三】这个方法同上，都是逻辑的。1欧元=1.2346/1.2373美元=（1.2346/1.2373）×（1.2361/1.2381） 就是将2个汇率相乘。 以上三题的中介货币（这是我刚刚自己随便取的名字，不知道专业术语是不是这样的）都是美元，就是计算一个三角关系【回答】
您好.很高兴回答您的这个问题：某日某外汇市场上汇率报价如下：1美元=1.5715/1.5725澳元，1美元=1.6510/1.6550计算澳元与欧元直接的套算汇率

计算方法告诉你，结果你自己拿计算机算出来就是了【一】1英镑=1.2398美元=1.2398×1.5302加元 中介货币是美元，因为两个汇率里都出现美元【二】1美元=0.7876/0.7896欧元 ， 所以1欧元=0.7896/0.7876美元 然后计算0.7896/0.7876美元等于多少澳元就可以了 方法是将其乘以1.2361/1.2381的汇率 这里的中介货币也是美元 【三】这个方法同上，都是逻辑的。1欧元=1.2346/1.2373美元=（1.2346/1.2373）×（1.2361/1.2381） 就是将2个汇率相乘。 以上三题的中介货币（这是我刚刚自己随便取的名字，不知道专业术语是不是这样的）都是美元，就是计算一个三角关系【回答】