假定某英商持有￡120万，当日纽约市场年利率6％，伦敦市场上年利率10%。伦敦市场上即期汇率为：￡1=$1.75-

1. 假定某英商持有￡120万，当日纽约市场年利率6％，伦敦市场上年利率10%。伦敦市场上即期汇率为：￡1=$1.75-

远期英镑贬值,贬值率(掉期率,用英镑买入价和远期英镑卖出价计算):(1.75-1.72)/1.75=1.71%,小于利差.也就是套利利益大于汇率损失,将利率低的货币兑换成利率高的货币进行存放,到期时取出再兑换成低利率货币有利可图.本案英镑是高利率货币,当然没有必要再兑换美元投资了,该英国商人应该将英镑投放在伦敦市场.收益10%. 
这样也就无所谓操作了,直接投资于伦敦市场即可.

2. 已知在伦敦市场上1英镑等于1.6820美元，1美元等于1.6920瑞士法郎

在瑞士市场上用英磅换瑞士法郎,用瑞士法郎在伦敦市场上换美元,再用美元换英磅,利润为:2.8659/1.692/1.682*100%-100%=0.7012%

3. 某日伦敦外汇市场中间价1英镑=2.0174美元，1年期远期升水为6.55美分，一年期英镑利率2.7%

远期贴水意味着远期汇率上升。因此，1年后的远期汇率为1英镑＝2.0174+0.0655＝2.0829美元。
远期升水和远期贴水 
远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。 
远期贴水是指远期汇率低于即期汇率。 
如是远期升水和远期贴水相等则称为远期平价。 
远期交易价格、即期交易价格和升贴水的关系： 
远期交易价格＝即期交易价格＋升水（或“－”贴水）

扩展资料：
远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
远期贴水的情形
一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
1、在直接标价法的情况下，远期汇率如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。
2、在间接标价法的情况下，正好相反，远期汇率如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。
参考资料来源：百度百科——远期升水

4. 某日，纽约外汇市场美元和英镑的汇率是GBP1=USD1,6325/1.6375. 客户将100万英

100万英镑=100*1.6325=163.25万美元
100万美元=100/1.6375=61.07万英镑
理由是：1.6325是卖出汇率，1.6375是买进汇率，本币是美元，卖出英镑用卖出汇率，买入英镑用买进汇率

5. 某日纽约外汇市场上，某银行的三个月英镑的汇率标价为：即期汇率 ￡1=＄1.8600~1.8610，三个月 55~41，

使用的是直接标价法，因此，根据上述，英镑3个月的远期汇率为：1.8665-1.8451 （银行卖出价-买入价）

6. 假定某日伦敦外汇市场的中间价格为1英镑=2.0174美元，英镑一年期远期升水为6.55美分？

两者利差：5.5%-2.7%=2.8%，利率低的货币英镑升水6.55美分，合升水率：0.0655*100%/2.0174=3.25%，升水率大于利差。即低利率货币投资有利，套利的做法，可以即期把高利率货币美元兑换成英镑，再做远期将英镑兑换成美元。以借贷利率一样，不计费用情况下，即期借一美元（5.5%利率），即期兑换成1/2.0174英镑，再进行投资（利率2.7%），并同时出售远期的英镑投资本息，到期时，收回英镑，按远期价兑换成美元，再扣去美元的成本，即为获利：
1/2.0174*（1+2.7%）*（2.0174+0.0655）-1*（1+5.5%）=0.00534416美元

7. 某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个

亲你好，某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个远期汇率：1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元进口商要求将瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）【摘要】
某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个【提问】
亲你好，某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个远期汇率：1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元进口商要求将瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）【回答】
【提问】
刚刚题目不全 你看看【提问】
亲是3776美元【回答】
有过程吗【提问】
亲，没有哦【回答】

8. 某日伦敦外汇市场中间价1英镑=2.0174美元，1年期远期升水为6.55美分，一年期英镑利率2.7%

远期贴水意味着远期汇率上升。因此，1年后的远期汇率为1英镑＝2.0174+0.0655＝2.0829美元。
远期升水和远期贴水 
远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。 
远期贴水是指远期汇率低于即期汇率。 
如是远期升水和远期贴水相等则称为远期平价。 
远期交易价格、即期交易价格和升贴水的关系： 
远期交易价格＝即期交易价格＋升水（或“－”贴水）

扩展资料：
远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
远期贴水的情形
一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
1、在直接标价法的情况下，远期汇率如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。
2、在间接标价法的情况下，正好相反，远期汇率如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。
参考资料来源：百度百科——远期升水