谁能帮我算一哈这个期货的日收益率啊

1. 谁能帮我算一哈这个期货的日收益率啊

开仓资金＝2468×300×0.12＝88848元
盈利金额＝（2748.6－2468）×300＝84180元
鬼才知道那个31.7％是从哪儿来的？
另外楼主是像做个期货从业人员吧，难道只是应付考试？一点交易都不做，哪怕是模拟……唉，这个行业从业人员的素质也真是没话说了……

2. 如何计算期货日收益率,这道题该怎么做

因为期货是保证金交易，所以资金是放大的。
举例来讲，一吨铜的价格是7万，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。
这样在期货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。
如果铜盈利1000点获利平仓，那么这一手铜盈利5000元。
收益率是5000/35000=14.2857%
你会发现收益率高的惊人，这就是期货的杠杆作用，在放大资金的同时，也放大了收益。
从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%的
这个要看楼主怎么看待了……呵呵

3. 期货的收益率怎么计算的

因为期货是保证金交易，所以资金是放大的。
举例来讲，一吨铜的价格是7万，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。
这样在期货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。
如果铜盈利1000点获利平仓，那么这一手铜盈利5000元。
收益率是5000/35000=14.2857%   你会发现收益率高的惊人，这就是期货的杠杆作用，在放大资金的同时，也放大了收益。
从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%的
这个要看楼主怎么看待了……呵呵

4. 期货的收益率怎么计算的

因为期货是保证金交易，所以资金是放大的。举例来讲，一吨铜的价格是7万，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。这样在期货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。如果铜盈利1000点获利平仓，那么这一手铜盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%，你会发现收益率高的惊人，这就是期货的杠杆作用，在放大资金的同时，也放大了收益。从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%一：期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。二：期货市场最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期，就出现过中央交易场所、大宗易货交易，以及带有期货贸易性质的交易活动。最初的期货交易是从现货远期交易发展而来。第一家现代意义的期货交易所1848年成立于美国芝加哥，该所在1865年确立了标准合约的模式。三：期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易，期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱，而做空也可以赚钱，所以说期货无熊市。四：合约1.由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。2.期货手续费：相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。五：保证金初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额*调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%～8%之间。六：当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。

5. 期货交易中最烂的一句话“平均收益率是多少？

最近一段时间有很多的朋友来咨询全自动交易系统的事宜，我总结一下了一下，大家问的最多的一句话就是：“大概平均每个月的收益率是多少？””平均每年收益率是多少？““能保证盈利吗？”.........
 
 为了方便与大家的交流与讨论，我再一次的阐述我个人对于程序化交易的认识和理解与大家分享。
 
 程序化交易有一个大的前提条件，那就是在交易中首先要放弃个人对未来行情的主观判断和预测，失去了这个前提条件程序化交易就无从谈起。那么接下来就是一系列的建立规则与执行规则的过程。
 
 坚定的一致性的不间断的执行交易规则是程序化交易核心精神之所在，这也是忠贞的程序化交易者所信奉的理念。
 
 在平时的生活中，对于99%的事情来说，大家都习惯的用线性思维方式去平均过去所发生的一切事物，比如，平均收入，平均经济成长率，平均时速，平均商品价格........但是对于程序化交易者来说，所谓的平均收益率是非常幼稚的概念，交易是非线性的行为，非线性的行为所产生的结果怎么可以用平均来说明？交易的价格是怎么产生的？是所有参与者心理共同作用的结果，是完全的非线性行为结果，如果人为的将其平均化，是非常非常幼稚可笑的。过去绩效的好与坏（仅限于连续不间断的实盘，测试报告或模拟交易不算）说明的仅是系统与行情匹配性的高与低，以及交易者对系统与行情匹配性的修正能力。但是并不能说明未来的结果是如何。当下的交易结果并不会影响下一次的交易结果，同样也不会受上一次或几次交易结果的影响。举个实例：期指日内交易系统一年中8个月都是亏损，2个月不赔不赚，2个月盈利，一年的整体绩效是50%。但是这并不能将50%的年收益率平均分配到每个月当中去，因为这不是事实！50%的收益率是依靠一年中的两个月盈利所得来的，并不是每个月的盈利所累积而来的。如果有人问我平均每个月收益率是多少？我真的没有办法回答，因为这没有任何的意义，唯一有意义的是：50%的年收益率是依靠执行交易系统一年中所有的交易讯号而得来的，没有执行8个月的亏损讯号，就不会存在2个月的盈利讯号。（参阅：交易=钓鱼）如果交易者意识不到这一点，那会直接影响交易系统的执行效率，因为在实盘中当交易系统出现必然存在的亏损期时，这些交易者几乎全部会放弃执行交易策略，转而选择主观或左侧的交易策略。这样会逐渐的丧失在程序化交易中所建立起来的优势，从长期来看，交易必然是失败的！
 
 程序化交易系统不是一个讨好交易者的工具，而是帮助交易者昧于现实而妥协在自我主观想法之前，强制执行既定交易规则的一种交易工具。如果以人性的角度来看，让交易者感觉最称心愉快的交易方式应该是依据自己的想法和个人的情绪走向来买卖，结果大赚一票，不是吗？但是如果真的这样做了，还是那句话，从长期来看，结果必然是失败的！不信可以试一下：））
 
 对于“能保证盈利吗？“这种说法，我想引用邱一平老师曾经说过的一句话：”如果在市场中真的有那种极少数的可以预测未来行情的人，那么他将失去自己作为一个人的意义！我个人认为，在全世界范围内如果真的存在哪怕只有一个可以预测未来行情并且保证盈利的人，这个市场恐怕早就崩溃无数次了！这是一种不劳而获的心态，根本不值得一提。
 
 说了以上这些话，我并没有任何对大家不敬的意思，我非常尊重所有与我交流的朋友，也非常的欢迎有更多的朋友来运行讨论和交流，大家可以相互学习，希望我们大家可以在更深层次的平台上产生共鸣。

6. 期货操作中怎么计算收益率

因为期货是保证金交易，所以资金是放大的。
举例来讲，一吨铜的价格是7万，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。
这样在期货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。
如果铜盈利1000点获利平仓，那么这一手铜盈利5000元。
收益率是5000/35000=14.2857%
你会发现收益率高的惊人，这就是期货的杠杆作用，在放大资金的同时，也放大了收益。
从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%的
这个要看楼主怎么看待了……呵呵

7. 期货收益计算问题

要看每天的收盘价格，如果4270开多晚上是4370就是上涨100点因为一手等于10吨所以赢利1000元一手，这个是浮动赢利，也是真实的钱，也可以加仓。（当然是理论上，谁真100%满仓的话是不懂期货的） 

打开K线图，以每天的价格计算。   但是还有新的问题，就是这种的一天一次加仓的。
如果以浮赢立即加仓，答案可以吓死楼主，第一次140手，140手当天如果涨100点就是14万浮动赢利，第二天加仓的话有54万资金价格是4370的话等于123手。那么就有263手，每上涨一点浮动2630元，浮动2点就可以增加一手。那么平均每天200点涨幅就远远大于100手，因为这些新加入的手数也是增加赢利的。到晚上可以变成400多手而不是（263+100）。复利的力量很可怕。

楼主无聊的话可以这样算下。第三天400手每上涨4点可以增加3手多，因为一点就是4000浮赢。如果也是200点涨幅的话，就增加接近400手。九天滚下来，钱就数不过来了 

楼主不做期货不了解细节，最根本的问题的价格在动，浮动赢利是分分秒秒在变的，也是随时可以增加仓位的。不是到晚上结算的，不是第二天才能用的。

8. 股指期货日收益率问题

2009年3月18日，沪深300指数开盘报价为2335.42点，9月份仿真期货合约开盘价为2648点，若期货投机者预期当日期货报价将上涨，开盘即多头开仓，并在当日最高价2748.6点进行平仓，则当日即实现盈利为[(2748.6—2648)×300=]30180元。
　　若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金10%，则该策略投入资金为[2648×300×10%=]79440元。
　　日收益率为(30180/79440≈)38%
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