如何计算两个股票的相关系数(correlation）（急）

1. 如何计算两个股票的相关系数(correlation）（急）

　　1、计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。
　　相关系数：度量两个随机变量间关联程度的量。相关系数的取值范围为(-1，+1)。当相关系数小于0时，称为负相关；大于0时，称为正相关；等于0时，称为零相关。

　　2、协方差：如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。
　　如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。
　　3、标准差（Standard Deviation） ，也称均方差（mean square error），是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。

2. 为什么要算股票的相关系数

相关系数也是表示两种证券收益变动相互关系的指标。计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。1.协方差：如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。

3. 请教一道关于计算股票相关系数的题。

实际上协方差的公式是这样表达的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)
其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，cor(A，B)为资产组合A和B之间的相关系数。
简单的算就是10%*15%*相关系数=100

4. 两只股票标准差20%和10% 40% 60 相关系数为-1%比例投资

组合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6%
  组合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448
  组合标准差=0.0012448^0.5=3.53%

5. 由于市场和自身的相关系数是1，这是怎么看出来的？

根据相关系数的含义分析出的。
相关系数反映两资产收益率的变动关系，市场组合收益率与市场组合收益率是完全相等，同向等额变动，是完全正相关的，因此市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数为1。
其实任何资产与其自身的相关系数都是1，这个可以作为结论记住。

6. 两种证券之间的相关系数的关系是什么？

相关系数总处于+1和-1之间：
（1）相关系数等于1时，两种证券完全正相关；
（2）相关系数等于﹣1时，两种证券完全负相关；
（3）相关系数等于0时，两种证券之间完全独立；
（4）相关系数处于（-1,0）U（0,1）时，两种证券之间不完全相关。