2月12日,5月份,7月份交割的上海铜期货合约价格分别为58820元/吨和59270元/吨,某

1. 2月12日,5月份,7月份交割的上海铜期货合约价格分别为58820元/吨和59270元/吨,某

你可以用价差和基差理解。举例，2月基差为58820-59270:-400。平仓时基差为59750-x:m，已知基差走弱盈利，m大于-400,答案为ad。相反亏损是为b。用价差理解也一样。

2. 2010年4月27日，我公司进行碟式套利，分别以35820元/吨的价格买入10手7月铜期货合约，

1.可以分解成两个套利：A，35820元买入10手近月同时36180元卖出10手远月，后分别以35860元和36130元平仓；B，36180元卖出近月10手，同时36280元买入远月10手，后分别以36130元和36270元平仓。
A，建仓是价差为360，平仓价差为270，由于是买低卖高套利（卖出套利），价差缩小盈利，所以A套利盈利(360-270)每顿吨*10手*5吨每手=4500元
B，建仓价差为100元，平仓价差为140元，由于是买高卖低(买入套利），价差扩大盈利，所以B套利盈利（140-100）*10*5=2000元
所以本次蝶式套利净收益4500+2000=6500元（未考虑手续费）
2.近中远月分别计算盈亏，然后盈亏相加，就为净盈亏。近月盈亏：（35860-35820）*10*5=2000；中月盈亏：（36180-36130）*20*5=5000元；远月盈亏：（36270-36280）*10*5=-500元；总计;2000+5000-500=6500

3. 某投资者预计2月份铜期货价格会下降,于是以65000元/吨的价格卖出一手铜合约

B .65150元/吨

4. 交易者以43500元/吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大损失额限制为100元／吨，因此下达止损指令时

铜的最小波动单位是10元/吨，一手是5吨。如果你说的100元/吨是盘面波动的话，那么止损应该是43500+100=43600元，如果你说100元/吨的是盈亏波动的话，就要除以一个5，也就是止损位43500+100/5=43520元。

5. 某投资者卖出期铜10手，成交价为37500元／吨，当日结算价为37400元／吨，则该投资者的当日盈亏为（）。

前提没说清，你卖的是多单还是空单，你的单子的买入价是多少，都没说。
你的盈亏只决定于你的买入价和卖出价的价差

6. 某投资者卖出期铜(阴极铜)10手，成交价为37500元／吨，当日结算价为37400元／吨，则该投资者的当日盈亏为

题目中没有给出该日之前的交易情况，认为之前投资者手中没有任何合约，如果说该题目只是大题的一部分，需要补足全部题目。
解答部分：按加号将等式右侧分为三部分
1、当日卖出盈亏情况：
当日卖出10手，即卖出量=10×5，则
(卖出成交价－当日结算价)×卖出量=（37500-37400）×10×5

2、当日买入盈亏情况：
当日无买入，即买入量=0，则
(当日结算价－买入成交价)×买入量=0

3、当日持仓盈亏情况：
之前的交易情况没有给出，认为之前投资者没有持仓，即上一交易日卖出持仓量=0，上一交易日买入持仓量=0，则
(上一交易日结算价－当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量)=0

综上所述，
当日盈亏=(卖出成交价－当日结算价)×卖出量+(当日结算价－买入成交价)×买入量+(上一交易日结算价－当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量)
=当日卖出盈亏+当日买入盈亏+当日持仓盈亏
=(37500－37400)×10×5+0+0
=5000（元）

7. 某工厂预计半年后需买入精炼铜1000吨，目前价格为52500元/吨，该工厂买入沪铜期货200手（5元/吨）

没有期货操作，成本是68000元/吨。
加入期货操作，因为开仓1000吨平仓1000吨，所以只用算每吨盈利或亏损
盈利=卖出价-买入价=68300元/吨-53000元/吨=15300元/吨 
实际成本=购入成本-盈利=68000-15300=52700元/吨

8. 假设你在2009年买进了一份7月份的执行价格为5.2美元/盎司的白银期货，合约规模为5000盎司。初始保证

维持保证金为3000美元, 当期货价格下跌导致保证金低于3000美元时，就会被催付保证金。

初始保证金为4000美元，维持保证金为3000美元， 下跌的空间是1000美元，换算成合约价格的变化是 1000美元 / 5000盎司 = 0.2美元/盎司. 所以，如果白银期货下跌超过0.2美元，低于5美元/盎司，就会导致低于维持保证金为3000美元的要求，期货公司就会催你补充保证金。如果，你到期没有补足保证金，期货公司就会强制平仓以达到维持保证金的要求。

如果认为满意，请采纳， 谢谢。