投资学的题目啊！！！急~资产组合P由A.B俩只股票组成，A股系数β=1.2非系统风险σ=20，权重ω=0.6。

1. 投资学的题目啊！！！急~资产组合P由A.B俩只股票组成，A股系数β=1.2非系统风险σ=20，权重ω=0.6。

组合P的系统风险：β=0.6*1.2+0.4*0.7=1
组合P的非系统风险：σ=0.6*20+0.4*18=19.2
组合P的标准差=(0.6*1.2+0.4*0.7)*0.8=0.8

不知道对不对。

2. 股票投资的风险是可控的！主要看这六大指标！

股票投资的风险是可控的！主要看这六大指标！

3. 如果两只股票收益率的方差不同两只股票的相关系数为0.5,在允许卖空的条件下,如何创造一个无风险组合

1.不论投资组合中两只证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各只证券的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，即投资组合的期望收益率与其相关系数无关。

2.在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的方差就越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的风险的效果就越大。即投资组合的风险与其相关系数负相关。

（1）当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能互相抵消，所以这样的资产组合不能降低任何风险。

（2）当两项资产的收益率完全负相关时，两者之间的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除（但限于非系统性风险）。

（3）只要两种证券的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准离差就小于各证券报酬率标准离差的加权平均数。

（4）一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，当资产的个数增加到一定程度时，证券资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。

在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险；不能随着资产种类增加而分散的风险，被称为系统性风险。【摘要】
如果两只股票收益率的方差不同两只股票的相关系数为0.5,在允许卖空的条件下,如何创造一个无风险组合【提问】
1.不论投资组合中两只证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各只证券的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，即投资组合的期望收益率与其相关系数无关。

2.在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的方差就越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的风险的效果就越大。即投资组合的风险与其相关系数负相关。

（1）当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能互相抵消，所以这样的资产组合不能降低任何风险。

（2）当两项资产的收益率完全负相关时，两者之间的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除（但限于非系统性风险）。

（3）只要两种证券的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准离差就小于各证券报酬率标准离差的加权平均数。

（4）一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，当资产的个数增加到一定程度时，证券资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。

在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险；不能随着资产种类增加而分散的风险，被称为系统性风险。【回答】
在一个允许卖空的市场，股票A和B是线性关系，那么A和B呈正相关还是负相关【提问】
在一个允许卖空的市场，股票A和B是线性关系，那么A和B呈正相关，请知晓。【回答】

4. 老师,那个组合风险中证券所占的比率表示的是什么?

（一）证券资产组合的预期收益率
证券资产组合的预期收益率是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。
（二）证券资产组合风险及其衡量
1.证券资产组合的风险分散功能
两项证券资产组合的收益率的方差满足以下关系式：
式中，σ p表示证券资产组合的标准差；σ1，和 σ2分别表示组合中两项资产的标准差；ω1和ω2分别表示组合中两项资产分别所占的价值比例；ρ1，2是两项资产收益率的相关系数。
2.非系统性风险
非系统风险又被称为公司风险或可分散风险，是可以通过证券资产组合而分散掉的风险。它是特定企业或特定行业所特有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关。
3.系统风险及其衡量
系统风险又被称为市场风险或不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过风险分散而消除的风险。
（1）单项资产的系统风险系数（β系数）。
单项资产的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。
（2）市场组合。
市场组合是指由市场上所有资产组成的组合。它的收益率就是市场平均收益率，市场组合的风险就是市场风险或系统风险。
（3）证券资产组合的系统风险系数。
证券资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证券资产组合中所占的价值比例。