伦敦外汇市场的外汇牌价为：即期汇率：1英镑＝1.5800-1.5820美元，3个月远期：70-90

1. 伦敦外汇市场的外汇牌价为：即期汇率：1英镑＝1.5800-1.5820美元，3个月远期：70-90

如果求英镑对美元三个月远期汇率：
70～90，前小后大，间接标价法：贴水，用加法。
1.5800+0.0070＝1.5870
1.5820+0.0090＝1.5910
英镑对美元三个月远期汇率为：
1英镑＝1.5870～1.5910美元

扩展资料：
比如说美元一个月期的同业拆借利率为2.46%，日元的利率为0.11%，美元/日元的即期汇 率为120.45，用这些因素就可以计算出一个月期日元/美元的远期汇率了：
一个月期日元/美元汇率=120.45+120.45×(0.11%－2.46%)×30÷360=120.45+(－0.24) =120.21也就是说，日元/美元一个月期贴水24点。
同样就不难理解为什么1997年时中国银行的远期结汇价格高达8.4以上了。当时人民币资金 市场紧缺，人民币同业拆借利率高达两位数（假设为13%），而美元的同业拆借利率不到5%， 以此计算四个月期人民币/美元的远期汇率为
四个月期人民币/美元汇率=8.27+8.27×(13%－5%)×120÷360=8.27+0.22=8.49
参考资料来源：百度百科-远期汇率

2. 设英国某银行某时外汇牌价：GBP／USD即期汇率：1.7623／55；3个月汇水70／90

没有错。
外汇报价，采用双向报价，报价者既报出基准货币（这里是英镑）的买入汇率，又报出基准货币的卖出汇率。前者为报价方买入基准货币（英镑）的汇率（买入一基准货币英镑支付美元数），后者为报价方卖出基准货币的汇率（卖出一基准货币英镑收取美元），买与卖的差价则作为报价方中介的收益。
本例中，商人卖出美元，即银行（报价者）卖出英镑，汇率为1.7745

3. 伦敦外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5360/80，3个月远期汇水200/190，伦敦市场年利率6%，纽约市场年利率4%

1.5160/90，美元升水
远期买卖价差一定扩大，因此汇水如果是大数/小数，就用即期汇率减去汇水，反之则加
这个题目不是很清楚，闲置美元要去投资英镑吗？如果是，
按照即期汇率买入，3个月后英镑贬值，会亏损：
3500000*(1-1.5121/1.5380)=58940美元
按照即期汇率买入英镑，同时卖出3个月远期英镑，会亏损：
3500000*(1-1.5160/1.5380)=50065美元
未递补套利能否获利完全按照市场即期汇率的变化，递补套利通过远期交易锁定了未来的汇率

4. 伦敦外汇市场的外汇牌价为：即期汇率：1英镑＝1.5800-1.5820美元，3个月远期：70-90

如果求英镑对美元三个月远期汇率：
70～90，前小后大，间接标价法：贴水，用加法。
1.5800+0.0070＝1.5870
1.5820+0.0090＝1.5910
英镑对美元三个月远期汇率为：
1英镑＝1.5870～1.5910美元

扩展资料：
比如说美元一个月期的同业拆借利率为2.46%，日元的利率为0.11%，美元/日元的即期汇率为120.45，用这些因素就可以计算出一个月期日元/美元的远期汇率了：
一个月期日元/美元汇率=120.45+120.45×(0.11%－2.46%)×30÷360=120.45+(－0.24)=120.21也就是说，日元/美元一个月期贴水24点。
同样就不难理解为什么1997年时中国银行的远期结汇价格高达8.4以上了。当时人民币资金市场紧缺，人民币同业拆借利率高达两位数（假设为13%），而美元的同业拆借利率不到5%，以此计算四个月期人民币/美元的远期汇率为
四个月期人民币/美元汇率=8.27+8.27×(13%－5%)×120÷360=8.27+0.22=8.49
参考资料来源：百度百科-远期汇率

5. 某日伦敦外汇市场报价为即期GBP/USD=1.6075/85,三个月30/20,十二个月20/50.求三个月、十二个月的远期汇率

远期利率为：
3个月     (1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；
12个月   (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
计算远期汇率原理：
远期汇水：远期点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水：远期点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水

远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。　　
升水(Premium):在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水（Discount）相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。这种情况下，换汇汇率点数排列方式为左小右大。　　　
贴水（Discount）是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即：当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。换汇点数(Swap Point)排列方式为左大右小。

6. 某日伦敦外汇市场即期汇率:GBP/USD=1.655 5/75,三个月远期贴水60/46,问三个月远

　　远期利率为：
　　(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621
　　计算远期汇率原理：

　　远期汇水：点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水
　　远期汇水：点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水
　　补充：
　　升水(Premium):在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水（Discount）相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。这种情况下，换汇汇率点数排列方式为左小右大。
　　升水表示远期汇率高于即期汇率。在直接标价法下，升水代表本币贬值。反之，在间接标价法下，升水表示本币升值。如人民币兑美元现汇汇率为100美元=810.02元人民币，若期汇升水10个点，则期汇汇率为100美元=810.12元人民币，表示人民币贬值10个点。反之亦然
　　　贴水（Discount）是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即：当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。换汇点数(Swap Point)排列方式为左大右小。

7. 英国伦敦外汇市场上英镑与美元的即期汇率是GBP1=USD1.9600，英镑的年利率为9.5%，美元的年利率是7%。

以下为误解，楼主注意避免这种思路：（正解在2L）
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既然GBP1=USD1.96，那么汇率是GBP：USD=1.96：1
根据国际金融知识，利率越高的币种升值倾向越大。
所以既然问题中英镑利率比美元利率更高，那么英镑相对于美元是升值的，
即远期汇率（GBP：USD）会升高。
三个月远期汇率GBP：USD= [ 1.96 X (1+ 9.5% X 3/12) ] / [ 1X ( 1+ 7% X 3/12 ) ] 
算出结果是GBP：USD=1.972：1
升贴水数字在题中的意思就是：美元固定（为1）的前提下，英镑的变化率是多少。
这里就是（1.972-1.96）/1.96 = 0.6%
因为英镑升值，所以答英镑升水0.6%。（如果英镑贬值就是贴水）

8. 已知英镑的年利率为7.2%，美元的年利率为5%，伦敦外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.8950/1.8970。

根据利率平价理论，英镑将贬值而美元将升值。因为1USD即期可以换得1/1.8970=0.5271GBP根据英镑利率三个月后将将变为0.5271×(1+0.072/4)=0.5366GBP，而在美国1USD三个月的投资收益仅为1×(1+0.05/4)=1.0125USD，所以英镑的远期汇率为1.0125/0.5366=1.8869。另一边，1GBP即期可换得1×1.8950USD，由美元利率三个月后为1.8950×(1+0.05/4)=1.9187USD，而在英国1GBP三个月投资收益为1×(1+0.072/4)=1.018GBP，所以另一边的远期汇率为1.9187/1.018=1.8848。