关于投资收益率的一道计算题，求答案及解答公式。

1. 关于投资收益率的一道计算题，求答案及解答公式。

投资收益率是全年来算的
982.35-1000
赚了17.65 
但是发行周期只有半年
 所有要乘以2

2. 哪个投资组合理论给出了预期收益的理论计算方法

证券投资组合的期望收益率计算公式预期收益率=∑Pi×Ri，Pi为投资比重，Ri为个别资产收益率不论投资组合中两只证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各只证券的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，即投资组合的期望收益率与其相关系数无关。相关系数反映两项资产收益率的相关程度，即两项资产收益率之间的相对运动状态。相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动，-1代表完全负相关，1代表完全正相关，0则表示不相关。期望收益率期望收益率也称为“预期收益率”，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可能实现的收益率。期望收益率由风险溢价以及无风险收益率组成。风险溢价衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。即是投资组合的期望收益率减去无风险投资的收益率的差额。投资者所承担的风险越高，对所期望的风险溢价就越大，一般情况下大于1；而无风险收益率一般以稳定的政府长期债券的年利率为基础。投资组合投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合。目的是分散风险。投资组合可以看成几个层面上的组合。【摘要】
哪个投资组合理论给出了预期收益的理论计算方法【提问】
您好亲，证券投资组合理论给出了预期收益的理论计算方法。【回答】
证券投资组合的期望收益率计算公式预期收益率=∑Pi×Ri，Pi为投资比重，Ri为个别资产收益率不论投资组合中两只证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各只证券的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，即投资组合的期望收益率与其相关系数无关。相关系数反映两项资产收益率的相关程度，即两项资产收益率之间的相对运动状态。相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动，-1代表完全负相关，1代表完全正相关，0则表示不相关。期望收益率期望收益率也称为“预期收益率”，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可能实现的收益率。期望收益率由风险溢价以及无风险收益率组成。风险溢价衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。即是投资组合的期望收益率减去无风险投资的收益率的差额。投资者所承担的风险越高，对所期望的风险溢价就越大，一般情况下大于1；而无风险收益率一般以稳定的政府长期债券的年利率为基础。投资组合投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合。目的是分散风险。投资组合可以看成几个层面上的组合。【回答】

3. 投资组合预期收益率的计算方法

预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf]【拓展资料】含义：预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。定义：在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。1.股票基金预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)2.债券基金预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7%方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%标准差=8.2%投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的，这是投资组合能够降低风险的主要原因。相关系数决定了两种资产的关系。相关性越低，越有可能降低风险。

4. 两种股票，β系数为2和1.2。无风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益率

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf]  // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价
= 5% + beta * 6% 

其中，
beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和

lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 则

E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

5. 投资学计算题

1.因为E(rP)=rf+E(rM)*β 。所以β=（E(rP)-rf）/E(rM)=（1 8%-6%）/1 4%=6/7
其他的题待解

6. 投资学计算题求解： 市场组合收益率的方差为 0.16 ，预期收益率为 21%，无风险利率是10%求

风险厌恶程度=风险溢价/组合标准差=（21%-10%）/0.4=0.275

7. 关于投资学计算题

E(rA)=5%*0.7+12%*0.2+20%*0.1=7.9%
E(rB)=40%*0.7+25%*0.2+7%*0.1=8.5%
ρ²a=(5%-7.9%)²*0.7+(12%-7.9%)²*0.2+(20%-7.9%)²*0.1=23.89%
ρ²b=(40%-8.5%)²*0.7+(25%-8.5%)²*0.2+(7%-8.5%)²*0.1=749.25%
ρa=4.89%，ρb=27.37%

cov(rA，rB)=E(rArB)-E(rA)E(rB)=5%*40%*0.7+12%*25%*0.2+20%*7%*0.1-7.9%*8.5%=0.014685
ρab=cov(rA，rB)/(ρa*ρb)=0.014685/(4.89%*27.37%)=1.097
过程绝对没错 可算出来相关系数大于1 不符合实际情况啊 请过目

8. 求投资收益率，问题如下：

投资者在卖空100股股票时收到现金20元/股*100=2000
在公司决定配股后10配5，且每股配价格14则在买股票的投资者决定接受配股那么卖空的投资者又会收到100股配股款50*14=700
如果到每股股价跌到了15元时了结些投资事项，那么投资者只需花15元/股*150股=2250成本去了结
所以他的投资收益率是（2000+700-2250)/2250=20%
我朋友回答的没显示所以让我来做了一下，参考一下吧