某3年期债券，票面金额100，票面利率5%，到期一次还本付息。如果市场利率下降到3%，该债券市场价格为多少

1. 某3年期债券，票面金额100，票面利率5%，到期一次还本付息。如果市场利率下降到3%，该债券市场价格为多少

105.66元 = 5/1.03+5/1.03+105/1.03
市价是105.66元
市场利率波动和债券价格相反。

2. 假设面值为100的债券共五年期 利率为10％，还有三年到期，市场利率为8％，求合理价格

债券共五年期 ，还有三年到期，说明现在 已经过去 两年。
每年的利息是 100*10% =10元。
当前债券的本息和=100+10*2=120元。
当前债券的本息和现值=当前债券的本息和*(P/F,8%,3) =120* 0.7938 =95.256元
未来三年的利息现值=每年的利息*(P/A,8%,3) =10*2.5771 =25.771元
那么 现在债券卖出的合理价格=当前债券的本息和现值+未来三年的利息现值 
=95.256+25.771
=121.027元
现在合理的价格是 121.027元

3. 1.债券票面利率8%,期限9年,到期收益率7%

债券的面值是多少啊,你没说哈.

我以面值100元为例给你解答一下:

a.债券投资人每年收到的利息=100*8%=8元.


b.债券售价=8*(1-(1+7%)^(-9))/7%+100/(1+7%)^9=106.52元.



c.到期收益率降至6%，债券价格=8*(1-(1+6%)^(-9))/6%+100/(1+6%)^9=113.60元.

4. 已知一张面值100元的债券，票面年利率为10%，还有2年到期，此时市场价为102，计算债券的实际利率为？？

8.87%  
N=2
PV=-102
PMT=10
FV=100
I/Y=8.87
设年利率为X，用X来对现金流折现：
第一年末现金流折现为：10÷（1+X）
第二年末现金流折现为：（10+100）÷（1+X）^2则：（10÷（1+X））+（（10+100）÷（1+X）                          ^2）=102解二元一次方程：X=0.0887

5. 债券A刚刚发行，其面值为100元，票面利率为6%，期限五年，市场利率从当前6%增加到6.02%，求

市场利率为6%时，价格为100
市场利率为6.02%时，价格为99.90127(使用excel表的PRICE函数)
所以价格变化率=（99.9-100）/100=0.1%
如果有修正久期数据就更容易算些。

6. 某三年期债券,面值100元,票面利率8%,到期一次还本付息,市场利率为9%，该债券价格是多少？

每年应得利息=100*8%=8元，到期一次还本付息，到期的现金流为100+8*3=124元 市场利率为9%时，现在的价格=124/(1+9%)^3=95.75元。这个97.27的答案，应该是错的。如果不是到期一次还本付息，而是每年年末支付8元息票，则现在的价格=8/1.09+8/1.09^2+8/1.09^3+100/1.09^3=97.47元，也不是97.27元。某种债券面值100元，10年还本，年息8元，名义收益率为8%，如该债券某日的市价为95元，则当期收益率为8/95，若某人在第一年年初以95元市价买进面值100元的10年期债券，持有到期，则9年间除每年获得利息8元外，还获得本金盈利5元，到期收益率为（8×9+5）/（95×10）这个是债券定价问题：合理发行价=(100*5%)/1.04+5/1.04^2+100/1.04^2;就是把每年的利息和到期时的本金按市场利率4%进行折现，就得债券的合理发行价了这个是金边债券的问题 价格=100*5%/0.045 ；就是用每年可得的利息（按票面利率计算）除以当前市场利率0.045。基本特征：早的对中国收益率的研究应该是Jamison&Gaag在1987年发表的文章。初期的研究样本数量及所覆盖的区域都很有限，往往仅是某个城市或县的样本。而且在这些模型中，往往假设样本是同质的，模型比较简单。在后来的研究中，样本量覆盖范围不断扩大直至全国性的样本，模型中也加入了更多的控制变量，并且考虑了样本的异质性，如按样本的不同属性分别计算了其收益率，并进行比较。这些属性除去性别外，还包括了不同时间、地区、城镇样本工作单位属性、就业属性、时间、年龄等。下面概况了研究的主要结果。

7. 某债券的息票年利率是10%,面值为$1000,距离到期日还有5年。如果市场年利率为8%,求债券现在的价格

每年支付一次利息，100元，第一年的支付的100元，按市场利率折现成年初现值，即为100/（1+8%），第二期的100元按复利折合成现值为100/（1+8%）^2，……第5年到期的本金和支付的利息按复利折合成现值为（100+1000）/（1+8%）^5. 
市场价格=100/（1+8%）+100/（1+8%）^2+100/（1+8%）^3+...+100/（1+8%）^5+1000/（1+8%）^5=∑100/(1+8%)^5+1000/(1+8%)^5=100*[（1+8%）^5-1]/[8%*（1+8%）^5]+ 1000/（1+8%）^5=1079.85
说明:^2为2次方,其余类推

8. 某债券面值100元，票面利率8%，期限五年,每年付息。在债券发行两年后以90元购入,持有到期时收益率多少

设到期收益率为i，根据题意，列式如下。
90=100*((P/F,i,5) +100*8%*(P/A,i,5))
用插值法测出，i=10.6850%