1. 某投资者在前一交易日持有沪深300指数期货合约20手多头,上一交易日该合约的结算价为1500点,。
前日未平盈亏 20X(1515-1500)=300点
当日平仓盈亏 5X(1510-1505)=25点
当日未平盈亏 3X(1515-1505)=30点
总盈亏=300+25+30=355点
2. 某投资者在前一交易日持有沪深300指数期货合约10手多头,上一交易日该合约的结算价为1500点,。
平仓盈亏:(1510-1500)*300*5
盯市盈亏:(1515-1505)*300*8+(1515-1500)*300*5
3. 9月1日沪深300指数期货合约为2200点,投资者做空股指,开空5手,9月14日沪深300指数合约报价
亲 我来告诉你正确答案吧!@股市动力学中心 的答案有问题
很明显到9月5号那天 已经有亏损:(2200—2350)*5*300= —225000元
投资者的盈亏比例是总盈亏/总保证金= —225000/2200*5*300*12%
= —225000/396000
约= —0.568
换算成百分比约= —56.8%
4. 11月19日,股票市场沪深300指数收盘时为1953.12点,此时12月19日到期的沪深300指数12月合约期价为2003.6点
理论价格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]
此题中,S(t)=1953.12, r=4.8%, d=2.75%, 而时间段为11月19到12月19,正好为一个月,所以(T-t)/365可以直接用1/12替代
∴ 理论价格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4
5. 假设某一时刻股票指数为 2280 点, 投资者以 15 点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期,
亏损5点。计算:2310-(2300+15)=-5.该投资者的损益平衡点时2315点,所以最后是亏损的
6. 某交易日沪深 300 股指期权两个合约的报价如下:
在不考虑资金成本和交易成本
看合约知道他们到期日一致所以时间价值一致
所以相差就是内涵价值,合理的两个期权价格相差应该在50点
现在期权实际价格相差大于50点存在套利空间,买低卖高184-121=63-50=13
7. 某客户在某期货经济公司开户后存入50万元,在八月一日开仓买进九月沪深300指数期货合约40手,成交价为1200
当日平仓盈亏=(1215-1200×20×100=30,000元
当日开仓持仓盈亏=(1210-1200)×(40-20)×100=20,000元
当日盈亏=30000+20000=50,000元
手续费=10×60=600元
当日权益=500,000+50,000-600=549,400元
保证金占用=1210×20×100×8%=193,600元(注:结算盈亏后保证金按当日结算价而非开仓价计算)
资金余额(即可交易资金)=549,400-193,600=355,800元
存入保证金 500,000
图表:(+)平仓盈亏 30,000
资金项目 金额(单位)
(+)持仓盈亏 20,000
(-)手续费 600
=当日权益 549,400
(-)持仓占用保证金 193,600
=资金余额 355,800
8. 11月1日,股指期货当月合约价格为2500点,投资者持有市价3000万元的股票组合,该组合的贝塔系数为1.01。
1、1.01*30,000,000/(2500*300)=1.01*40=40.4
2、1.04*31,000,000/(2500*300)=42.99