某证券的估计收益率及对应概率如下，试计算该证券的预期收益率。好像挺简单的，但是希望有人能帮忙解出来

1. 某证券的估计收益率及对应概率如下，试计算该证券的预期收益率。好像挺简单的，但是希望有人能帮忙解出来

用全概公式：预期收益率=80%*20% + 60%*10% + 15%*60% - 10%*10% = 30%

2. 若某一股票的期望收益率为12%，市场组合期望收益率为15%，无风险利率为8%，计算该股票的β值。

3. A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为0.6，由两种股票

4. 已知股票的概率和收益率，求收益率的标准差，具体题目见补充材料

首先算平均收益率=0.25*0.08+0.5*0.12+0.25*0.16=0.12
方差=（0.08-0.12)^2*0.25+(0.12-0.12)^2*0.5+(0.16-0.12)^2*0.25=0.008
标准差=0.008^0.5=0.0282

5. 股票A,B,C,D,收益率为5%,8%,2%,10%,投资比例为10%,35%,5%,50%,求证券组合的期望收益率?

5%*10%+8%*35%+2%*5%+10%*50%=8.4%

6. 1. 资料如下 概率 A证券收益率 B证券收益率 0.3 50% 30% 0.5 25% 5% 0.2 10% -10% 要求计算A.B证券的相关

A：期望收益率E(R)=0.3*50%+0.5*25%+0.2*10% =a
B:期望收益率E（R）=0.3*30%+0.5*25%+0.2*（-10%）=b
A收益率的标准差={（50%-a）²*0.3+（25%-a）²*0.5+（10%-a)²*0.2}开平方（不会打公式，凑合看吧）收益率的标准差即方差
B同A
标准离差率V=收益率的标准差/期望收益率E(R)

7. 某公司股票的报酬率（收益率）及概率分布情况如下: 概率（PI） 0.15 0.20 0.30 0.20 0.15

证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价
其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：
证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数×标准差
计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06
代入公式，可得：
甲公司股票的报酬率=3%+4.94×5%=27.7%
乙公司股票的报酬率=3%+5.06×8%=43.4%

8. 若某一股票的期望收益率为12%，市场组合期望收益率为15%，无风险利率为8%，计算该股票的β值。

该股票相对于市场的风险溢价为：12%-8%=4%
市场组合的风险溢价为：15%-8%=7%
该股票的β值为：4%/7%=4/7
期望收益率=无风险利率+β值*(市场组合期望收益率-无风险利率)
所以，β值=（期望收益率-无风险利率）/(市场组合期望收益率-无风险利率)
即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57

扩展资料：
期望收益率是投资者将预期能获得的未来现金流折现成一个现在能获得的金额的折现率。必要收益率是使未来现金流的净现值为0的折现率，显然，如果期望收益率小于必要收益率，投资者将不会投资。当市场均衡时，期望收益率等于必要收益率。
而实际收益率则是已经实现了的现金流折现成当初现值的折现率，可以说，实际收益率是一个后验收益率。

期望值的估算可以简单地根据过去该种金融资产或投资组合的平均收益来表示，或采用计算机模型模拟，或根据内幕消息来确定期望收益。当各资产的期望收益率等于各个情况下的收益率与各自发生的概率的乘积的和。
投资组合的期望收益率等于组合内各个资产的期望收益率的加权平均，权重是资产的价值与组合的价值的比例。
参考资料来源：百度百科-期望收益率