商品期货套利的跨品种套利

1. 商品期货套利的跨品种套利

跨品种套利是指利用两种不同的，但相互关联的商品之间的合约价格差异进行套利交易，即买入某一交割月份某种商品合约，同时卖出另一相同交割月份相互关联的商品合约，以期在有利时机同时将这两个合约对冲平仓获利。跨品种套利的核心策略是寻找两种或多种不同但具有一定相关性的商品间的相对稳定关系（差值、比值或其他），在其脱离正常轨道时采取相关反向操作以获取利润。根据套利商品之间的关系，跨品种套利可分为相关商品套利和产业链跨品种套利两种类型。

2. 期货市场都有哪些对冲种类

1.期货和现货的对冲交易

即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。



2.不同交割月份的同一期货品种的对冲交易

因为价格是随着时间而变化的，同一种期货品种在不同的交割月份价格的不同形成价差，这种价差也是变化的。除去相对固定的商品储存费用，这种价差决定于供求关系的变化。通过买入某一月份交割的期货品种，卖出另一月份交割的期货品种，到一定的时点再分别平仓或交割。因价差的变化，两笔方向相反的交易盈亏相抵后可能产生收益。这种对冲交易简称跨期套利。 



3.不同期货市场的同一期货品种的对冲交易

因为地域和制度环境不同，同一种期货品种在不同市场的同一时间的价格很可能是不一样的，并且也是在不断变化的。这样在一个市场做多头买进，同时在另一个市场做空头卖出，经过一段时间再同时平仓或交割，就完成了在不同市场的对冲交易。这样的对冲交易简称跨市套利。 



4.不同的期货品种的对冲交易。

这种对冲交易的前提是不同的期货品种之间存在某种关联性，如两种商品是上下游产品，或可以相互替代等。品种虽然不同但反映的市场供求关系具有同一性。在此前提下，买进某一期货品种，卖出另一期货品种，在同一时间再分别平仓或交割完成对冲交易，简称跨品种套利。

3. 期货中的同一品种怎么做反向跨期套利，它的基本原理是什么

根据二八定律，8成股票投资者都是亏钱的，期货市场上这个比例更是到达99%,如果挑去这些投资者反向做单，就不是就能稳定盈利了？
期
货反向跟单研究
一、什么是期货反向跟单？
在金融市场交易中，投资者在投机过程中，由于各种因素会导致大部分人群亏损，则少部分人群盈利的现象，遵循着二八定律，期货、外汇、贵金属等市场交易的产品设有多空交易制度，通过利用计算机软件获取投资者交易多空操作时时交易数据，与其进行相反方向交易，既投资者交易亏损越多，反方向交易获取利润越多。
二、反向跟单的由来
反向交易的雏形引入是受2002年诺贝尔经济学奖卡尼曼及史密斯行为经济学及实验经济学的理论测试项目中得到启发，多数交易者在测试行为心理结果中都以失败告终。国外一些聪明的金融行家开始将卡尼曼的理论测试项目应用到股票市场、衍生品市场，后来被不少国际对冲基金公司所隐性使用。由于我国金融市场特殊的历史因素，使得我国金融产品及交易制度具有特色性，早期反向跟单模式只是被大众心理上认可，但是真正利用此模式进行交易的人确寥寥无几，以前的金融产品，项目认知度，专营经验等问题都是当时的阻碍，近些年随着我国各项领域的逐步开放，我国金融市场不断创新，在期货领域中，反向跟单交易模式在2015年股指期货市场中，被广泛的引用，当时金融市场处于重灾区，股票及股指全线大幅度快速下跌，但是反向跟单者确打着程序化的旗帜（隐蔽其盈利模式），一路狂赚，少则百分之一百的收益率，多则百分之一千以上的收益暴利。在2015年9月，我国政府为有效防范金融市场风险，对股指期货进行了管控，所有做反向交易的群体进行市场转移，应用到商品期货及全球交易市场，此模式的出现对中国金融市场乃至全球金融市场会有深远的影响，必将成为未来关注的焦点。
三、反向跟单的应用
反向跟单顾名思义其前提条件所交易的金融产品必须能够时时相反交易，既金融产品必须具有做空交易机制，我国目前拥有做空机制的金融产品，大部分在期货市场中，最佳的交易产品为中国金融期货交易所的股指期货产品，手续费低廉，点差低，点值大，行情走势起伏不定，参与者参差不齐等（反向跟单主要参考因素）商品期货目前由于产品众多，参与者分散，主力权重过大，资金盘较小，浮动空间不利等因素，反向跟单在应用过程中会出现收益不稳定现象，很多人由于在整个项目链条中的某一环节没有做好，甚至看不清期货市场本质，盲目、无知的应用到商品期货中，导致大部分反向跟单交易的人以失败告终。当然经验丰富者在排除不利因素后，加以改进后，其盈利能力比较明显，更多的人将反向跟单应用到国际金融产品中，如新加坡A50（与国内股指相像），香港恒生指数，美原油、黄金、外汇等产品，因此总结出反向跟单的应用是非常广泛的，只要世界上有多空机制的金融产品出现，那么反向跟单就有它的生存空间。

4. 跨品种套利的跨品种套利定义

:跨品种套利主要是指在买入或卖出某种商品（合约）的同时，卖出或买入相关的另一种商品（合约），当两者的差价收缩或扩大至一定程度时，平仓了结的交易方式。从套利机制上讲，商品期货套利划分为两种套利类型：内因套利和关联套利。

5. 什么是跨品种套利，有哪些组合方式？

1.跨品种套利的交易形式是同时或与几乎同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的股指期货合约进行套利交易。例如，跨品种套利道琼斯指数期货与标准普尔指数期货、迷你标准普尔指教期货与迷你纳斯达克指数期货之间等.都可以进行套利交易。拓展资料；1.跨品种套利通常以比价或价差来寻找套利机会，虽然此方法具有一定可行性，但是跨品种套利作为外联套利，其价差或比值通常是沿着趋势变化的，其一旦出现历史比值的高点（或价差）为比值的低点时，会造成套利的巨大损失。主要是指在买入或卖出某种商品（合约）的同时，卖出或买入相关的另一种商品（合约），当两者的差价收缩或扩大至一定程度时，平仓了结的交易方式。从套利机制上讲，商品期货套利划分为两种套利类型：内因套利和关联套利。2.棉花与涤短之间的关系（1）棉花是关系国计民生的战略物资，也是仅次于粮食的第二大农作物。棉花是涉及农业和纺织工业两大产业的商品，是纺织工业的主要原料，也是广大人民的生活必需品，棉纱、棉布和服装还是出口创汇的重要商品。而涤纶的学名为聚对苯二甲酸乙二酯纤维，经过喷丝形成极细的纤维，简称为聚酯纤维，于1953年才开始工业化生产，由于其性能好、用途广，所以发展很快，是世界上产量最大的一种化学纤维。涤纶短纤维主要用来与棉、毛、粘胶、麻以及其它化纤混纺制造各种衣用纺织品。（2）棉花和涤纶短纤是国内的两个主要棉纺原料，二者之间存在相互替代关系。一般情形下，纺织企业按照订单生产产品，而配棉比是由订单规定的，纺织企业可选择的余地不大，但也不排除在出现特定价差的情况下，部分企业可以根据自身情况，适当地调整纺纱原料中涤短和棉花比例。通过对2010年的棉花和涤短现货价格的之间的统计和相关性分析，两者之间的R方为0.724，成为两大棉纺原料之间能相互替代的基础条件。希望能够给到你帮助。

6. 对冲套利：是期货投机的特殊方式

7. 不同期货市场的同一期货品种的对冲交易怎么做

　　不同期货市场的同一期货品种的对冲交易。
　　因为地域和制度环境不同，同一种期货品种在不同市场的同一时间的价格很可能是不一样的，并且也是在不断变化的。
　　这样在一个市场做多头买进，同时在另一个市场做空头卖出，经过一段时间再同时平仓或交割，就完成了在不同市场的对冲交易。这样的对冲交易简称跨市套利。

8. 跨式期权组合适用于哪种市场行情

亲，您好，一、买入两种跨式期权适用情况：
适用于：一是标的资产处于高价高点位时期，日内波动幅度大，适用此策略。二是标的资产，处于单边走势周期，适用此策略。三是期权临近到期日，时间价值影响减弱，适用此策略。【摘要】
跨式期权组合适用于哪种市场行情【提问】
亲，您好，一、买入两种跨式期权适用情况：
适用于：一是标的资产处于高价高点位时期，日内波动幅度大，适用此策略。二是标的资产，处于单边走势周期，适用此策略。三是期权临近到期日，时间价值影响减弱，适用此策略。【回答】
不适用于：一是标的资产处于低价低点位时期，日内波动幅度较小，不适用此策略。二是标的资产处于横盘震荡周期，波动幅度较小，不适用此策略。【回答】
二、卖出两种跨式期权适用情况：
只适用于标的资产处于低点位，处于小幅震荡周期的情况。 不适用于标的资产处于高价格高点位，波动幅度较大的情况。【回答】
亲，以上为您查询到的内容您可以参考一下呢。【回答】