期货套利的操作方法有哪些？

1. 期货套利的操作方法有哪些？

期货市场的套利主要有三种方式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。第一，跨交割月份套利。即投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质是利 用同一种商品期货合约不同交割月份之间的差价来获利，这是最为常用的一种套利形式。一般来说，跨 月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价格差变化趋势有关。第二，跨市场套利。即投机者利用同一商品在不同交易所期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。当同一商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时，可以预计，他们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。第三，跨商品套利。即利用两种不同而相互关联的商品之间的期货价格的差异来进行套利，即买进 (卖出）某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出（买入）另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。通常来讲，跨商品套利必须具备以下条件:一是两种商品之间具有关联性与相互替代性;二是交易价 格受相同的一些因素制约;三是买进或卖出的期货合约通常应该在相同的交割月份。

2. 如何实现股指期货期现套利

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即"基差"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。 期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。
期现套利对于股指期货市场非常重要。
一方面，正因为股指期货和股票市场之间可以套利，股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理，更能反映股票市场的走势。
另一方面，套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量，也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高，有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。

3. 请问期货如何套利呢，请举例说明

知本加财经系列课程，带您从0到1读懂期货投资，本章介绍期货套利的相关知识。

4. 期货套利的操作方法是什么？

期货市场的套利主要有三种方式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。第一，跨交割月份套利。即投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质是利 用同一种商品期货合约不同交割月份之间的差价来获利，这是最为常用的一种套利形式。一般来说，跨 月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价格差变化趋势有关。第二，跨市场套利。即投机者利用同一商品在不同交易所期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。当同一商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时，可以预计，他们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。第三，跨商品套利。即利用两种不同而相互关联的商品之间的期货价格的差异来进行套利，即买进 (卖出）某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出（买入）另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。通常来讲，跨商品套利必须具备以下条件:一是两种商品之间具有关联性与相互替代性;二是交易价 格受相同的一些因素制约;三是买进或卖出的期货合约通常应该在相同的交割月份。

5. 期货套利交易方法

套利，又称套期图利，是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出不同种类的期货合约以从中获取利润的交易行为。

在期货市场中，套利有时能比单纯的长线交易提供更可靠的潜在收益，尤其当交易者对套利的季节性和周期性趋势进行深入研究和有效使用时，其功效更大。

有些人说套利交易的风险比单纯的长线交易更小，这并不确切。尽管一些季节性商品的套利的内在风险低于某些单纯长线交易，但套利有时比长线交易风险更高。当两个合约、两种商品的价格反方向运动时，套利的两笔交易都发生亏损，这时，套利成为极为冒险的交易。

因此，就整个期货交易而言，套利交易仍然是一项风险、收益都较高的投机。套利交易的收益来自下面三种方式之一：（1）在合约持有期，空头的盈利高于多头的损 失；（2）在合约持有期，多头的盈利高于空头的损失；（3）两份合约都盈利。

套利交易的损失则来自刚好相反的方式：（1）在合约持有期，空头的盈利少于多头的损失；（2）在合约持有期，多头的盈利少于空头的损失；（3）两份合约都亏损。

试举一例，2003 年 5 月 22 日，某一交易者对 2003 年 8 月与 11 月豆粕合约进行套利交易，以 2092 元/吨的价格卖出 8 月合约 10 手，以 2008 元/吨的价格买入 11 月合约 10 手。5月 29 日，8 月合约的价格下跌至 2059 元/吨，11 月合约的价格上涨至 2029 元/吨，套利者可发出平仓指令，结束套利交易，结果交易者在 8 月合约上赢利 330 元，在 11 月合约上赢利210 元，共计赢利 540 元（不计手续费）。这个例子是两份合约都赢利的情况，当然这种情况发生的几率比较小。



二、期货套利的方法

期货市场的套利主要有三种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。

1、跨交割月份套利（跨月套利）

投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。比如：如果你注意到 5 月份的大豆和 7 月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费，你应买入 5 月份的大豆合约而卖出 7 月份的大豆合约。过后，当 7 月份大豆合约与 5 月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时，你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。

具体而言，这种套利又可细分为三种：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。

2、跨市场套利（跨市套利）

6. 期货套利

1'12=1+12/32=44/32
0'30=30/32
44/32-30/32=14/32=0'14
（99-02）-（98-16）=（99*32+2）/32-(98*32+16)/32=18/32   就是所谓的18点了
这个题再复杂点就是3为小数 。
1’12（2、5、7）  ‘前的1是取整数位  12是部分是32位制  括号里的2 代表1/32点1/4   5代表1/32点1/2  7代表1/32点3/4  
即 1’120=1+12/32
1'122=1+12/32+1/32(1/4)
1'125=1+12/32+1/32(1/2)
1''127=1+12/32+1/32(3/4)

7. 期货套利的交易技巧有哪些

1、买卖方向对应原则：即在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓，或是只建立卖仓。
　　2、买卖数量相等原则：在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓，否则多空数量的不相配就会使头寸裸露(即出现净多头或净空头的现象)而临较大的风险。
　　3、同时建仓原则：一般多空头寸的建立要在同一时间。鉴于期货价格波动的，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。
　　4、同时对冲原则：套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过对冲来结算利润，对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。
　　5、合约相关性原则：套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种(或合约)之间都可以套利，这是因为只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即差价扩大(或缩小)到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样才有套利的基础，否则在两个没有相关性的合约上进行的套利，与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。

8. 期货套利交易方法

期货套利交易方法如下：1、价格背离套利，利用期货与现货之间的价差进行套利；2、相同品种有不同合约可以进行套利，在一个期货品种中由于多头与空头对抗，形成了价格背离，在远期合约或者近期合约有价格回归的情况，可以根据情况采取买远期合约抛近期合约或者买近期合约抛远期合约进行套利；3、选择的期货套利品种之间要有关联性；4、进行期货套利操作要对资金进行严格管理；5、蝴蝶式套利，由于期货交割月份不同，中间有差价可以进行套利。期货是一种跨越时间的交易方式，买卖双方通过签订合约，同意按指定的时间、价格与其余交易条件，交收指定数量的现货。期货集中在期货交易所，以标准化合约进行买卖，有的期货合约可通过柜台交易进行买卖，称为场外交易合约。按标的物种类划分，期货可分为商品期货与金融期货两大类。期货交易具有双向性、费用低、杠杆作用、机会翻番、大于负市场等特征。期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易。期货套利交易的原则如下：1、买卖方向对应的原则，即在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓，或是只建立卖仓；2、买卖数量相等原则，在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓；3、同时建仓的原则；4、同时对冲原则；5、合约相关性原则。