假设证券A的预期收益率为10%，标准差是12%，

1. 假设证券A的预期收益率为10%，标准差是12%，

　　设证券A、证券B和其投资组合Z的标准差分别是Xa、Xb、Xz，投资比例分别为ka、kb，证券A、B的相关系数为Rab。
（1）该投资组合的预期收益率等于各证券收益率的加权平均，权重为各自投资比例，即：
　　r=10%*ka+15%*kb=0.1*60%+0.15*40%=12%
 
（2）根据投资组合标准差Xz的计算公式，可得相关系数Rab的计算公式：

 
　　如果Xz=14%，经代入上式计算，可得证券A、B的相关系数Rab=0.89。
 
（下面的计算过程供参考：
　　a2=0.0052，b2=0.0052，Xz2=0.0196    ——均为平方，0.0052=0.005184
　　Rab=(0.0196-0.0052-0.0052)/2*0.072*0.072=0.89　）

2. 一个证券投资学的题，求期望收益率和判断是否买入股票的

1贝塔值为1的资产组合就是市场组合，所以市场组合的期望收益率就是12%;
2贝塔值为0的股票的期望收益率就是5%，贝塔值为0的股票表示该股票不随市场组合波动，无市场风险，故期望收益率为5%
3、贝塔值为0.5的股票期望收益率为5%+0.5*（12%-5%）=8.5%
若现在买入该股票的实际收益率为（16.5+0.5）/15-1=13.3%>8.5%,所以应该买入

3. 证券X期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据

B
0.11/1.5=0.073
0.09>0.073

4. (1)计算甲、乙股票的必要收益率: 由于市场达到均衡,则期望收益率:必要收益率

答：
  （1）计算甲、乙股票的必要收益率：
  由于市场达到均衡，则期望收益率＝必要收益率
  甲股票的必要收益率＝甲股票的期望收益率＝12%
  乙股票的必要收益率＝乙股票的期望收益率＝15%
  （2）计算甲、乙股票的β值：
  根据资产资产定价模型：
  甲股票：12%＝4%＋β×（10%－4%），则β＝1.33
  乙股票：15%＝4%＋β×（10%－4%），则β＝1.83
  （3）甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数：
  根据
  甲股票的收益率与市场组合收益率的相关系数＝1.33×＝0.665
  乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数＝1.83×＝0.813
  （4）组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率：
  组合的β系数＝60%×1.33＋40%×1.83＝1.53
  组合的风险收益率＝1.53×(10%－4%)＝9.18%
  组合的必然收益率＝4%＋9.18%＝13.18%
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5. 假设甲证券预期收益率为20%，已证券预期收益率为15%，投资者将资金投资甲与已证券的比例为70%和50%，则该投

这个问题很让人困惑，70%+50%=120%，也就是有20%是拆借的按照同期（假设为一年期）银行贷款计息。答案就是70%*20%+50%*15%-20%*6.56%=22.812%
这个题关键应该是在与利用了负债杠杆。。。

6. “计算单一证券的期望收益与风险(方差)。根据计算期望收益率(三种方法)和方差的公式，分别计算投资于

“计算单一证券的期望收益与风险(方差)。根据计算期望收益率(三种方法)和方差的公式，分别计算投资于证券A和投资于股票B的期望收益率、方差和标准差。”这题怎么解？用什么公式？【提问】
这边的A、B证劵是随意的证劵 就是现在需要相应公式 还有公式展开 以及公式里面数据从股票哪个指标取法？【提问】
您好啦，期望收益率有三种计算方法啦，第一种是概率嘛✖️各概率下的收益率之和。第二种，按照历史数据分组啦，一般分经济良好的时候，收益率多少，概率多少，经济一般，收益率多少，概率多少，经济较差，收益率多少，概率多少【回答】
根据第一种方法的计算方式计算期望收益率【回答】
第三种方法啦，算术平均法啦，所有的收益率相加➗n【回答】
您按照期望收益率的计算方法啦，计算出每一种方案下的期望收益率，然后计算各自的方差和标准差【回答】
标准差=（期望收益率-第一个概率下的收益率）的平方+（期望收益率-第二个概率下的收益率）+......    再整体开个根号【回答】
方差就是标准差计算结果的平方，也就是计算标准差根号下的数字【回答】
第一种计算期望收益率，那个+号是逗号，点快了，打错了【回答】
【提问】
老师给我们了这个公式 期望率 然后这我看不大懂 R 好像要带入百分比数据 那么  是哪个数据呢？这个n是指什么意思？【提问】
这个是公式就是我说的第三个计算方式【回答】
n是什么意思鸭？【提问】
把所有概率情况下的收益率加起来直接除以n，n是指的是有好多个，好多期【回答】
要是算一年12个月的话 那我n=12嘛【提问】
比如：3%、5%、8%   ER=(3%+5%+8%)/3=5.33%【回答】
题目中给的是12个收益率吗?【回答】
比如：3%、5%、8%   ER=(3%+5%+8%)/3=5.33%    n=3【回答】
前面有一题是算一年12个月不同的收益率 因此我这边数据 一个股票 有12个数据百分比【提问】
要是给定一年12个月的收益率，让您求月平均收益率，那您就把12个月的收益率加起来除以12【回答】
相当于就是根据我刚才说的第三种情况来计算的期望报酬率【回答】

7. 请问谁能帮忙计算这两种证券的预期收益率是多少?（金融市场计算题）？

预期收益率=无风险收益率+贝塔*（市场收益率-无风险收益率）、 
  A=4.5%+1.3*（12%-4.5%）=14.25% 
  B=4.5%+0.9*（12%-4.5%）=12.45%,10,请问谁能帮忙计算这两种证券的预期收益率是多少?（金融市场计算题） 
  假定预期的市场收益率是12%,无风险收益率是4.5%,如果证券A的贝塔系数是1.3,另证券B的贝塔系数是0.9,根据资本资产定价模型,计算这两种证券的预期收益率是多少?

8. 假设证券A的预期收益率为10%，标准差是12%，

　　设证券A、证券B和其投资组合Z的标准差分别是Xa、Xb、Xz，投资比例分别为ka、kb，证券A、B的相关系数为Rab。
（1）该投资组合的预期收益率等于各证券收益率的加权平均，权重为各自投资比例，即：
　　r=10%*ka+15%*kb=0.1*60%+0.15*40%=12%
 
（2）根据投资组合标准差Xz的计算公式，可得相关系数Rab的计算公式：

 
　　如果Xz=14%，经代入上式计算，可得证券A、B的相关系数Rab=0.89。
 
（下面的计算过程供参考：
　　a2=0.0052，b2=0.0052，Xz2=0.0196    ——均为平方，0.0052=0.005184
　　Rab=(0.0196-0.0052-0.0052)/2*0.072*0.072=0.89　）