假定某一时刻,纽约、东京、法兰克福三个市场的即期汇率为:纽约外汇市场上USD1=DEM1.8000,

2024-05-13 13:14

1. 假定某一时刻,纽约、东京、法兰克福三个市场的即期汇率为:纽约外汇市场上USD1=DEM1.8000,

套汇就是高卖低买:
联合东京市场和法兰克福市场: USD1=JPY142= DEM 142*125/10000=DEM1.775
纽约市场:USD1=DEM1.8000
显然,美元在纽约市场上更贵,故:
纽约市场卖出USD100万得DEM180万,法兰克福市场以DEM180万买得JPY180*10000/125=JPY14400,东京市场以JPY14400买得USD14400/142=USD101.408
获利:1.408万。

假定某一时刻,纽约、东京、法兰克福三个市场的即期汇率为:纽约外汇市场上USD1=DEM1.8000,

2. 设某日的外汇行情如下:纽约市场GBP1=USD1.5000/10加拿大市场USD1=CAD1.7200/10 伦

1、尝试套汇路线USD---CAD---GBP--USD,1.7205/2.5205*1.5005=1.0242>1所以存在套汇机会.
2、按1路线进行套汇,1.7200/2.5210*1.5000=1.0234,所以经过套汇1英镑可以获利0.0234英镑,0.0234*100=2.34万,所以套汇收益为2.34万美元。

3. 在纽约外汇市场,USD/DEM即期汇率:2.1425—45

三个月:USD/DEM(2.1425+0.0038)—(2.1445+0.0042)=2.1463-2.1487
一年:USD/DEM(2.1425-0.0135)—(2.1445-0.0125)=2.1290-2.1320

在纽约外汇市场,USD/DEM即期汇率:2.1425—45

4. 某日外汇市场行情如下: 伦敦:GBP1=USD1.7675/85 纽约:GBP1=USD1.762

亲,您好,很高兴为您服务~[开心][大红花],某日外汇市场行情如下: 伦敦:GBP1=USD1.7675/85 纽约GBP1=USD1.7625/45 套汇具体操作如下:在伦敦市场套汇者支付1英镑,买进美元。同时在纽约市场付出元,收回1英镑。做1英镑的套汇业务可以赚取美元。是可以的。分析:美元在伦敦市场比纽约市场贵,因此美元投资者选择在伦敦市场卖出美元,在纽约市场卖出英镑。【摘要】
某日外汇市场行情如下:
伦敦:GBP1=USD1.7675/85
纽约:GBP1=USD1.7625/45
套汇具体操作如下:在伦敦市场套汇者支付1英镑,买进 (     )美元。同时在纽约市场付出(   )美元,收回1英镑。做1英镑的套汇业务可以赚取(   )美元。【提问】
亲,您好,很高兴为您服务~[开心][大红花],某日外汇市场行情如下: 伦敦:GBP1=USD1.7675/85 纽约GBP1=USD1.7625/45 套汇具体操作如下:在伦敦市场套汇者支付1英镑,买进美元。同时在纽约市场付出元,收回1英镑。做1英镑的套汇业务可以赚取美元。是可以的。分析:美元在伦敦市场比纽约市场贵,因此美元投资者选择在伦敦市场卖出美元,在纽约市场卖出英镑。【回答】
拓展:地区的官方货币被看作是在近期内不稳定或者不可靠的话,那么会有许多人设法使用外币来作为价值贮藏。大的和重要的经济单位也会储藏外币。这些外币可以用来减小一个货币贬值带来的价值冲击,或者为了促进或者简化国际贸易的进行,等等。政府也使用外币作为其经济政策的手段。有些人也使用外币来进行投机冒险,以获取兑换波动所造成的利润。储藏外币有一定的风险。假如一个货币流通到外国的话,其流通率会降低,在它的官方流通地区内它的数量就会减少。这样的话它的官方中央银行就会被迫使增加其数量,这个做法在一定条件下会导致这个货币贬值。比如2002年美元相对于欧元在短期内贬值15%,导致欧元地区内的美元外币储藏贬值。【回答】
我想知道那三个空填什么【提问】
我只想知道那三个空【提问】
买进1.0280,付出1.026,收获0.002美元【回答】
ok【提问】
有需要的话可以在询问的哦【回答】

5. 某日纽约外汇市场报价:USD/JPY即期汇率为120.76/86,3个月远期90/80,请计算USD/JPY3个月的远期汇率。

三个月远期:USD/JPY=(120.76-0.90)/(120.86-0.80)=119.86/120.06
汇水前大后小,远期贴水。

某日纽约外汇市场报价:USD/JPY即期汇率为120.76/86,3个月远期90/80,请计算USD/JPY3个月的远期汇率。

6. ,设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD2.0125/2.013

(1) 三月期的远期汇率为:GBP1=USD1.6025-0.0040----1.6045-0.0030
                                                        =1.5985/1.6015
      因为一英镑兑换的美元减少,所以三月期的美元升水、英镑贴水。
 
(2)10万英镑投资的时间应该是三个月吧?
 
      10万英镑投资在英国,三个月期的收益是10*6%/4=0.15万英镑
 
     若投资在美国,需要先把10万英镑在现汇市场上兑换成美元(10*1.6025=16.025万美元),然后把美元投资到美国,三个月后连本带利为:16.025*(1+8%/4)=16.3455万美元。由于三个月后美元与英镑的现汇汇率会是多少现在是不确定的,为了避免汇率风险,需要在买进美元现汇的同时卖出三月期的远期美元,即在买入美元现汇(16.025万美元)的同时卖出3个月期的美元16.3455万美元(在美国进行3个月期投资的本利和)。
通过以上分析可计算出投资于美国的本利和为:10*1.6025*(1+8%/4)/1.6015=10.2064万英镑,
扣除本金,投资于美国的收益为0.2064万英镑,比在英国投资高出564英镑,所以投资于美国市场有利。
 
注:进行抛补套利,即卖出三月期的远期美元是必须的,否则会由于未来的汇率不确定而无法对两个市场的投资收益进行对比,从而也就无从选择哪个市场更有利。
 
(3)以上分析已经说明了投资者采用掉期交易规避外汇风险的操作情况。
即掉期交易的具体操作:投资者在买进美元现汇的同时卖出三月期的远期美元。买进美元现汇的价格为1英镑=1.6025美元,卖出远期美元的价格为1英镑=1.6015美元。

7. 某日,纽约外汇市场美元和英镑的汇率是GBP1=USD1,6325/1.6375. 客户将100万英

100万英镑=100*1.6325=163.25万美元
100万美元=100/1.6375=61.07万英镑
理由是:1.6325是卖出汇率,1.6375是买进汇率,本币是美元,卖出英镑用卖出汇率,买入英镑用买进汇率

某日,纽约外汇市场美元和英镑的汇率是GBP1=USD1,6325/1.6375.
客户将100万英

8. 3、已知伦敦市场利率为8.5%,纽约市场利率为6%,伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD1.5370。

根据利率平价理论,即期利率高的货远期贴水(贬值),该例中英镑利率高,远期贬值,贬值率与利差一致,远期汇率:GBP1=USD1.5370*(1-2.5%/4)=1.5274,远期美元贴水96点。即为:(1.5370-1.5274)*10000
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