某公司发行债劵年利率为百分之六按季计息1年后还本付息每张债券还本付息1000计算该债券的现值为多少

1. 某公司发行债劵年利率为百分之六按季计息1年后还本付息每张债券还本付息1000计算该债券的现值为多少

现值=终值*(1+i) ^-n
i=年利率/4 =1.5% ；n=4
现值=1000 * (1+1.5% ) ^-4 =942.18元

2. 有一面值为1000元的债券，票面利率为4%，单利计息到期一次还本付息，期限为3年，2006年5月1日发行，

单利计息，到期一次性还本付息，所以到期偿还1000+1000*4%*3=1120
按照8%的必要报酬率，发行价=1120/(1+8%)^3=889.09元

在2007年5月1日，还有两年到期，价值=1120/(1+8%)^2=960.22元

若2007年5月1日以900元购入，两年后获得1120元，则到期收益率=(1120/900)^(1/2)-1=11.55%

3. 设某债券的面值为1000元，票面利率为8%，每年付息一次，三年到期，收益率为10%，求它的偿还期限是多少？

年        现金流        折现10%        现值
1            -80            0.9091         72.73
2            -80            0.8264         66.11
3          -1080          0.7531        813.35
                                          求和 952.19

年  应付债券期初  财务费8%         现金流     应付债券期末余额  
1         952.19          76.16               -80               948.16
2         948.16          75.85               -80               944.01
3         944.01          75.52             -1080                  0

只能说给个思路吧。。。看起来不是很对

4. 某债券面额为1000元，年单利利率为5%，3年到期一次还本付息，市场利率为6%，该债券的理论发行价格应为多少

发行价格=1150/(1+6%)^3=965.56元市场利率的上升会导致债券价值的下降，市场利率的下降会导致债券价值的上升。长期债券对市场利率的敏感性会大于短期债券。在市场利率较低时，长期债券的价值远高于短期债券，在市场利率较高时，长期债券的价值远低于短期债券。市场利率低于票面利率时，债券价值对市场利率的变化较为敏感，市场利率稍有变动，债券价值就会发生剧烈地波动;市场利率超过票面利率后，债券价值对市场利率的变化并不敏感，市场利率的提高，不会使债券价值过分地降低。1、债券还本期限是从债券发行到归还本金之间的时间。债券还本期限长短不一，有的只有几个月，有的长达十几年。还本期限应在债券票面上注明。 2、债券发行者必须在债券到期日偿还本金。债券还本期限的长短，主要取决于发行者对资金需求的时限、未来市场利率的变化趋势和证券交易市场的发达程度等因素。 3、债券还本方式是一次还本还是分期还本等，还本方式也应在债券票面上注明。 4、债券除了具备上述四个基本要素之外，还应包括发行单位的名称和地址、发行日期和编号、发行单位印记及法人代表的签章、审批机关批准发行的文号和日期、是否记名、记名债券的挂失办法和受理机构、是否可转让以及发行者认为应说明的其他事项。债券是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券（定息证券）的一种。在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。

5. 有4种债券A、B、C、D面值均为1000元，期限都是3年。其中，债券A以单利计息，年利率为8%，到期一次还本付息

我初学，不是很懂，也借机来抛砖引玉，向大家学习。

A：单利贴现，到期一次还本付息，则3年后你会一次性得到1000+1000*8%*3=1240元，贴现到今日1240/（1+8%*3）=1000元。

B：复利贴现，到期一次还本付息，则3年后一次性得到1000+1000*6%*3=1180元，贴现到今日为1180/(1+8%)^3=936.72元。

A、B都是到期一次还本付息，因此都是在期末收单利，且贴现率相同，区别仅仅在于每期末收到的利息不同而已。

C：利息现值是∑40/(1+4%)^n，n=1to8，本金现值是1000/(1+4%)^8，合计还是1000。

D：利息现值是∑30/(1+4%)^n，n=1to8，本金现值是1000/(1+4%)^8，合计是932.6726。

纯属抛砖引玉，向大家请教。

6. 某一10 年期不可赎回债券,息票率为6%,每半年支付一次利息,按面值100元出售。

到期收益率R，则：
581=1000*10%/2*(P/A，R/2，20)+1000*(P/F，R/2，20)
R=19.8%
假设债券面值100 则债券现在价格也是100，因为息票率与到期收益率相等，债券平价发行：D=[6/(1+6％dao)·1+6/(1+6％)²·2+106/(1+6％)³·3]/100=2.85年。
债券价格变为-9.95％D'[6/(1+10％)·1+6/(1+10％)²·2+106/(1+10％)³·3]/90.05=2.54年即到期收益率越高，久期越短。若知道凸度C=1/B·d²B/dy²债券价格变化率=-9.95％=-D·4+1/2·C·(4％)²。

扩展资料：
到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×100%
与持有期收益率一样，到期收益率也同时考虑到了利息收入和资本损益，而且，由于收回金额就是票面金额，是确定不变的，因此，在事前进行决策时就能准确地确定，从而能够作为决策的参考。但到期收益率适用于持有到期的债券。
某种债券面值100元，10年还本，年息8元，名义收益率为8%，如该债券某日的市价为95元，则当期收益率为8/95，若某人在第一年年初以95元市价买进面值100元的10年期债券，持有到期，则9年间除每年获得利息8元外，还获得本金盈利5元，到期收益率为(8×10+5)/（95×10）。
参考资料来源：百度百科-到期收益率

7. 某债券是一年前发行的，面额为500元，年限5年，年利率百分之10，每年支付利息，到期还本付息

债券价格=500*10%*（P/A,8%,4）+500*（P/F,8%,4）=50*3.3121+500*0.735=533.11 元。

因此，若投资是要求在余下的四年中的年收益为百分之8，那么该债券现在的价格应低于533.11元，投资者才会买入。

8. 某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为l00元，票面利率为10%，市场利率为10%，麦考利久期为？？

市场利率与票面利率相同，则债券价格就是面值，100元。息票为10元。
麦考利久期=(10*1/(1+10%)^1 + 10*2/(1+10%)^2 + 100*2/(1+10%)^2)/100 = 1.909