如何进行三角套汇

1. 如何进行三角套汇

三角套汇(Three Point Arbitrage)又称间接套汇（Indirection Arbitrage），也叫Triangular arbitrage，即利用三个不同外汇市场上的汇率差异，同时在三个外汇市场上买卖外汇，以套取汇率差价。
三角套汇计算：三角:a/bXc/aXb/c>1 则以b买a开始，以c买b结束。
三角:把三个等式换成同一标价法,然后把系数相乘,若结果大于1就按乘的方向做,若小于1,就按除的方向做.
如：
纽约市场：1美元=7.82港币 这里的标价法是（港元/美元）下类似
香港市场：1港币=0.97人民币 （人民币/港币）
上海市场：1美元=6.75人民币 （人民币/美元）
先换成同一标价法，也就是说换算成（港币/美元）*（人民币/港币）*（美元/人民币）的形式，上面的例子中需要把上海市场的换算一下，换算为：1人民币=(1/6.75）美元。（美元/人民币）
开始计算：（港币/美元）*（人民币/港币）*（美元/人民币）=7.82*0.97*(1/6.75)=1.1238>1,这样就要按乘的方向操作：纽约市场1美元买进7.82港币，香港市场用7.82港币买7.82*0.97=7.5854人民币，上海市场上用7.5854人民币买7.5854*(1/6.75)=1.124的美元，这样就赚了0.124的美元.方向是卖美元买人民币，这个是乘的方向。
另外：如果用（美元/港币）*（港币/人民币）*（人民币/美元）的标价法，需要把香港市场和纽约市场的换算一下，
纽约市场：1港币=（1/7.82）美元，（美元/港币），
香港市场：1人民币=（1/0.97）港元，（港元/人民币），
开始计算：（港币/美元）*（人民币/港币）*（美元/人民币）=（1/7.82)*(1/0.97)*6.75=0.8899<1所以存在套利机会：在上海市场用6.75人民币换取1美元，,纽约市场1 美元换取7.82港币，最后在香港交易市场用7.82港币换取7.5854个人民币，这样就赚得了0.8354个人民币。（需要注意的是进入和退出时一般都会拿回同一种货币，所以纽约交易市场只能作为中转站。两个含有人民币的交易市场分别作为进出市场。）以上提供的汇率的差值比较大，一般情况也不会出现几块钱就能赚到几毛钱的巨大利润。而且以上计算式所用的全部为中间汇率，实际交易时需要用每个市场的买入卖出价格。
其实发现，乘的方向和除的方向是没有本质区别的，只是相对于标价的方法而言的，除的方向是反向操作，乘的方向是正向操作。
例如：
从纽约跟伦敦可以得出EUR/GBP=1.5873/1.6000
法兰克福            EUR/GBP= 1.7100/1.7150
在法兰克福市场，1GBP=1/1.7150EUR
在纽约跟伦敦市场，1GBP=1/1.6EUR
可以得出在纽约跟伦敦市场的卖出价高，所以得出在这两个市场的其中一个卖出GBP
过程：在伦敦市场 卖GBP,买USD
          在纽约市场 卖USD，买EUR
          在法兰克福市场 卖EUR,买GBP
利润=100W*1.715/1.6-100W

2. 三角套汇过程中怎样判断从哪个国家开始套汇？

伦敦市场:1英镑=1.6435/1.6485瑞士法郎。
苏黎世市场:1新加坡元=0.2827/0.2856瑞士法郎。
新加坡市场:1英镑=5.6640/5.6680新加坡元。
三角套汇(Three Point Arbitrage)又称间接套汇(Indirection Arbitrage)，也叫Triangular arbitrage，即利用三个不同外汇市场上的汇率差异，同时在三个外汇市场上买卖外汇，以套取汇率差价。
三角:把三个等式换成同一标价法,然后把系数相乘。

3. 怎么把不同标价法转化成同一标价法

标价法分直接标价法和间接标价法，直接标价法是指以一定单位的外国货币为基准，将其折合为一定数额的本国货币的标价方法。比如人民币6元兑1美元。如果采用间接标价法，则为人民币1元兑0.17美元。三角套汇的时候一般要将各地不同标法的汇率换成一致

4. 三角套汇的题目

　　三角套汇计算:三角:a/bXc/aXb/c>1 则以b买a开始，以c买b结束。

　　三角:把三个等式换成同一标价法,然后把系数相乘,若结果大于1就按乘的方向做,若小于1,就按除的方向做.

　　如:

　　纽约市场:1美元=7.82港币 这里的标价法是(港元/美元)下类似

　　香港市场:1港币=0.97人民币 (人民币/港币)

　　上海市场:1美元=6.75人民币 (人民币/美元)

　　先换成同一标价法，也就是说换算成(港币/美元)*(人民币/港币)*(美元/人民币)的形式，上面的例子中需要把上海市场的换算一下，换算为:1人民币=(1/6.75)美元。(美元/人民币)

　　开始计算:(港币/美元)*(人民币/港币)*(美元/人民币)=7.82*0.97*(1/6.75)=1.1238>1,这样就要按乘的方向操作:纽约市场1美元买进7.82港币，香港市场用7.82港币买7.82*0.97=7.5854人民币，上海市场上用7.5854人民币买7.5854*(1/6.75)=1.124的美元，这样就赚了0.124的美元.方向是卖美元买人民币，这个是乘的方向。

　　另外:如果用(美元/港币)*(港币/人民币)*(人民币/美元)的标价法，需要把香港市场和纽约市场的换算一下，

　　纽约市场:1港币=(1/7.82)美元，(美元/港币)，

　　香港市场:1人民币=(1/0.97)港元，(港元/人民币)，

　　开始计算:(港币/美元)*(人民币/港币)*(美元/人民币)=(1/7.82)*(1/0.97)*6.75=0.8899<1所以存在套利机会:在上海市场用6.75人民币换取1美元，,纽约市场1 美元换取7.82港币，最后在香港交易市场用7.82港币换取7.5854个人民币，这样就赚得了0.8354个人民币。(需要注意的是进入和退出时一般都会拿回同一种货币，所以纽约交易市场只能作为中转站。两个含有人民币的交易市场分别作为进出市场。)以上提供的汇率的差值比较大，一般情况也不会出现几块钱就能赚到几毛钱的巨大利润。而且以上计算式所用的全部为中间汇率，实际交易时需要用每个市场的买入卖出价格。

　　其实发现，乘的方向和除的方向是没有本质区别的，只是相对于标价的方法而言的，除的方向是反向操作，乘的方向是正向操作。

5. 三角套汇的计算谁会啊 谢谢啦

是这样的，先要把标价法统一了，把3个地方的标价法都转换成直接或者间接标价法。比如咱们现在都转换成直接标价法。
纽约外汇市场1英镑=1.2309美元。
伦敦外汇市场1港币=11.9900/11.7800英镑
香港外汇市场1美元=8.2364/8.2540港币
然后让等号后面的数字相乘如果不等于一说明有套汇的机会。
1.2309*11.9900/11.7800*8.2364/8.2540=1.25
所以答案不等于一，存在套汇的机会。
套汇部分的计算就和这位仁兄说的一样，如果你再不理解，还可以给你继续解释
先用1英磅到伦敦市场买11.78港币 
再用这11.78港币到香港，就可以买1.43美元了（11.78*1/8.2364=1.43） 
最后拿1.43回到纽约可以买到1.161英镑（1.43*1/1.2309=1.161） 
这样，从中不是赚了0.161英镑了么

6. 这道提单该怎么做？国际金融三角套汇的

先转换成同一标价法
纽约外汇市场 欧元/美元=1.1660/80
法兰克市场   英镑/欧元=1.4100/20
伦敦外汇市场 美元/英镑=（1/1.6570）/（1/1.6550）
再将汇率相乘（可用中间价）
[（1.1660+1.1680）/2]*[（1.4100+1.4120）/2]*[（1/1.6570+1/1.6550）/2]=0.9943
不等于1，则有套汇的机会
 
因为乘积小于1，套汇货币（美元）可从该货币为报价货币的市场（纽约）开始，在纽约兑换成欧元，再在法兰克福兑换成英镑，再在伦敦兑换成美元，获利：
100/1.1680/1.4120*1.6550-100=0.35美元

7. 如何进行套汇交易？

先判断是否可套汇及套汇的方向,三个市场已是同一标价法:
纽约:$1=E1.1800
伦敦:&1=$1.4230
法兰克福:E1=&0.5120
汇率相乘:1.1800*1.4230*0.5120=0.8597,不等于1,可套汇,小于1,美元拥有者从美元为报价货币的市场(这是为伦敦市场)开始.做法:将美元在伦敦市场兑换成英镑,再在法兰克福市场兑换成欧元,再在纽约市场兑换成美元,减去本金,即为获利:
1000000/1.4230/0.5120/1.1800-1000000=16.3170万美元

8. 间接套汇计算统一标价法都要统一为间接标价法吗？

不是的啊，只要是统一的标价法就可以的。一般都是少数服从多数啊