程序化交易模型的交易功能

1. 程序化交易模型的交易功能

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2. 程序化交易历史

 
  1.什么是程序化交易  程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。
  程序化交易的优势：用的是人的思想，但是电脑去执行，电脑执行有2个好处：（1）首先执行得快，电脑下单比人操作快，同样的机会，电脑下单能抓住，人下单未必能抓住。（2）有了程序化，一个人可以让10台电脑同时去执行自己的交易思想，一个人可以操作更多的账户，更多的资金。
  也正是基于以上因素，机构大都采用用程序化交易，可以说程序化是机构的必备工具。也正是因为机构采用了程序化，才有了“散户赚钱是偶然的，机构赚钱是必然的”的结果。
  2.程序化交易有成功的吗  随着程序化交易队伍的高速发展，可以说，现在程序化交易的年增长率近200%，在从事程序化交易时，有人欢喜有人愁，有些朋友就疑问了，程序化交易，能成功吗？
   
  关于这点，古期因为与这方面的客户接触较多，可以说小有心得，我客观的说说我的看法.
  先说误区：当前的程序化交易新手，普骗存在三个误期
  一，认为程序化交易那是一种神器，用这个都会赚钱？
  二，认为要想暴利，大赚那要用程序化交易
  三，小用一小段时间后，认为程序化交易毫无用处？
  要认识程序化交易，我们就应该先认识他的优点与缺点
  程序化交易的优点，网上有讲很多，但归综结点，我认为最主要有两个：
  一是，规避人性情绪波动弱点，这点相信大家都认同，也都清楚，至于网上所讲的（有助于严格的止损和风险控制，有助于事先计划周全等，都是这个优势的延伸）
  二是，降低滑点成本.有些朋友可能不理解，特别是一些网络硬件设备较差的，说我用程序化交易的最大问题就是滑点，你怎么还说有助于滑点成本，有时一次滑点就好几个价位的.但为什么我们人工操作时，大家一般都不说滑点呢？因为人工操作，你的滑点根本无从计算起，但他的滑点是确实存在的.我假设一个例子，比如，我今天突破昨天的最高点，要开多，程序化交易，他能瞬间反应，瞬间马上发单这个时间在几十毫秒内就能完成.手工呢，就算你用一键下单，你看到他突破了，要一个反应过程吧，打开一键下单要一个时间吧，手数价格弄好按下单，要时间吧，这个时间最少三秒钟.这期间的滑点差距，不用我再说了吧.
  有得就有失，程序化交易也有缺点
  他最大的优点是规避人性情绪，最大的缺点也是人的即时意志无法传到程序，特别是如突发新闻，突发政策状况.这是程序化交易的最大不足.但这个缺点是有办法削弱及规避的，特别是消息弱势群体，程序化交易的处理有可能比你人为还好，这就是程序化交易小周期化，小周期化的程序化交易，政策等外界影响是最小的，因为他能及时的反应在价格上，程序化交易也能及时的调整他的交易.这也是为什么像国外的成熟量化公司，大部份做的是小周期类的一个原因.
  我看到市场有些在卖日线交易策略，说大周期的程序化策略容易成功，小周期的程序化策略较难成功，其实这种思想是有问题的，或者说有一定欺骗性的，与其说大周期的程序化策略容易成功，不如说，大周期的程序化策略历史测试容易得高分，因为他K线数据少，很好做过去历史数据的过度拟合啊，结果，以前历史测出来一个一个很好看，像日线级别周期，一年才200多根K线，三年也才600多根嘛，过去大趋势都知道了，调整下参数，很容易就得出好成绩了，但那有用吗？没有用，实盘会死得很惨.
  所以，在同样的测试周期下，小周期策略的报告比大周期策略的报告，如果说成绩一模一样，小周期策略不用说，更具说服力，也更具实盘效果.
  古期讲得有些偏题了，回到主题，程序化交易，能成功吗，有人成功吗？我觉得这个问题根本不是问题，因为，每年这么多人涌进来程序化交易，就说明问题了，大家都不是瞎子或笨蛋，没有优势，谁会被吸引起来，西蒙斯比巴菲特还高的收益率也说明了这一点.
  程序化交易，是可以成功的，但要摆正心态，程序化交易，不是圣杯，不是每个人用都一定成功，他只能说是一种工具，一种相对手动交易来讲，优势非常明显，有助于提高成功性的一种工具.如何用好这个工具，才是关键.利剑，伤人，用不好也伤已.
  程序化交易的最终化，也不是暴利，使用程序化的最终目标，应该是让你的投次更倾向于稳定，如西蒙斯等人，每年百分之几十的利润稳定增长，这才是程序化的最终目标.所有程序化成功的公司，他们也没有你想象中的暴利等情况出现.如果，你抱着暴利心态而来，想一年翻个好几番，那你最终的结果，必然是失望而归.
  3.程序化交易的缺点和优点   你好！ 进行程序化交易的优点 1、避免了人为的主观性 避免人为主观性既是程序化交易的优点也是程序化交易的缺点，在进行期货交易时，正是人的主观判断得以利润的攫取，有一部分非常优秀的炒单手在期货市场的交易中获得了巨大的利润，他们的主观性是程序化交易所不能替代的。
  但是，更多的投资者的主观性可以说在期货市场的交易中是不合理的，该进场的时候退却，该离场的时候却是犹豫。采用程序化交易可以避免这些思想也就是避免绝大多数人在期货交易中不恰当的主观性。
  程序化交易最后获得的利润会低于优秀炒单手的利润，却会大大高于普通投资者的收益。 2、极大的分散了投资风险 期货市场的交易很大程度上是博取概率事件的胜率，没有人能保证每笔交易的盈利。
  因此，这就需要我们分散我们的交易，同时对多个品种交易，同时采用不同的交易策略对一个品种的交易。这些如果通过人工来完成必将耗费大量的人力，且无法避免一些人性的弱点。
  采用程序化交易可以完美完成上述策略，达到最大限度的风险分散。 进行程序化交易的缺点 1、出现大幅的资金回撤 有些程序化交易模型从长期看是盈利，但是短期内可能会出现巨幅的资金回撤。
  部分投资者对程序化交易认识比较模糊，认为程序化交易就是一台赚钱的机器。永远盈利。
  这些投资者在这种资金回撤下就可能难以继续进行程序化交易，从而错过后期出现的大幅盈利。 2、或将加剧金融风险 1987年美国股市暴跌的罪魁祸首一度被认定是期现市场的程序化交易。
  当时的情况是股票期货低于股票价格，指数套利者将买入期货并卖出股票，如果股票价格下跌的幅度远远不够，投资组合保险公司将卖出期货合约，造成期货市场新一轮的下跌，这导致指数套利者进一步卖出股票，从而形成自我强化抛售的下跌周期。不管1987的股灾是否是程序化交易造成，但是期间程序化交易至少起到了推波助澜的作用。
  国内股指期货一而再，再而三的推迟上市时间，监管部门或许也是处于这样的担忧。
  4.程序化交易的特点是什么  1、程序化交易反应速度快于人脑
  手动交易时，从眼睛看到到大脑确认再到按键买卖至少需要1~2秒的时间，期货价格瞬息万变，1-2秒足以让价格跑远，这样会提高我们的交易成本，如果长期累积下来，也损失了一笔不小的财富。
  而程序化交易由电脑盯盘，从信号发出到电脑下单交易仅需要几毫秒时间（1毫秒=千分之一秒）。在瞬息万变的交易市场里面，这种速度可让我们在机会出现时第一时间进出场，降低交易成本，让交易者积累更多的财富。
  2、程序化交易没有人性的弱点
  人手交易的最大障碍是什么？是交易者内心的思想波动。因为人的大脑每时每刻都在涌现出不同的想法。这些想法有可能会对交易思路造成干扰。明明有的时候按规则要止损了，但是有可能就因为交易者心里面的一丝犹豫，而导致错过了最好的平仓时机，令亏损扩大。
  程序化交易的最大特点是克服了人手交易的不确定性，电脑本身没有感情，可严格按照程序化的设定不间断地连续交易，完全可实现人脑无法达到的稳定性。3、程序化交易可复制成功
  人只有两只眼，同一时间只能观察一个合约，但每天存在交易机会的合约有很多，您只能愁于空有一身好本领，却无法分身把收益最大化。
  而程序化交易可同时监测几十个合约、周期，只要把您成功的交易经验转化程序化可读懂的语言，程序化就可帮您复制成功。
  程序化也是研究的平台 
  计算机的最大特点是高效率的数据运算和高智能的数据分析，1分钟周期一天有225根K线数据，按照每年250个交易日计算，如果想要分析出1分钟周期一年的均线走势，我们需要计算至少5.6万根K线数据，这个统计由人来完成可能需要几天，但计算机只需要几秒钟。我们可利用程序化语言将想要统计的数据告诉计算机，由计算机帮我们完成计算，例如挖掘历史行情研究K线震动幅度和行情涨跌的规律、探究开盘跳空幅度和当日行情涨跌幅之间的规律等等。
  当我们觉得自己似乎发现了一些规律希望验证时，程序化平台自带的效果测试功能可帮助我们在历史数据上验证规律是否有效，策略是否可行。我们还可通过程序化平台自带的策略优化功能对思路进行完善，大大缩短了投资者确立自己交易策略的时间。
  5.什么是程序化  量化投资就是以数据模型为核心，以程序化交易为手段，以追求绝对收益为目标的一种投资方法。从广义来说，程序化交易就是量化投资；但从狭义来说，程序化交易就是一个交易手段。就国内而言，目前对于程序化交易的定义基本取广义定义，即量化交易。其中量化交易又可以分为三大类：对冲套利类、投机类和高频类。
  程序化交易是证券交易方式的一次重大的创新。传统交易方式下，一次交易中只买卖一种证券，而程序化交易则可以借助计算机系统在一次交易中同时买卖一揽子证券。根据美国纽约证券交易所 （NYSE） 网站2013年8月份的最新规定，任何一笔同时买卖15只或以上股票的集中 *** 易都可以视为程序化交易*，在之前的NYSE程序化交易还包括了一揽子股票的总价值需要达到100万美元的条件。
  目前，关于程序化交易，学术界和产业界并没有一个统一权威的定义，在国内，通常意义下的程序化交易主要是应用计算机和现代化网络系统，按照预先设置好的交易模型和规则，在模型条件被触发的时候，由计算机瞬间完成组合交易指令，实现自动下单的一种新兴的电子化交易方式。也就是说，国内资本市场对程序化交易的理解，不再如NYSE那样着重突出交易规模和集中性，而只强调交易模型和计算机程序在交易中的重要性。
  程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。
  当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。
  程序化交易的买卖决策完全决定于自己的交易理念系统化、制度化的逻辑判断规则，透过电脑的辅助，将各种交易理念转化为电脑程序语言的一种交易模式，即由电脑来代替人为发出买卖讯号，再根据系统使用者发出的委托方式，由电脑自动执行下单程序。所以，程序化交易可以避免突发事件的发生使得投资者自己毫无防备，因此，天津方正中期滨海营业部可以为您提供程序化交易投资建议。
   

3. 到底什么是程序化交易？

程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可以将您的交易思路，通过文华提供的函数、语法及编辑平台，编写成交易模型，实现自动交易。
一、交易模型与指标的区别
程序化模型，就是让客户把这些经验的总结写到模型里，或者说把交易者决策的过程和依据，用计算机语言描述出来固化下来，让电脑去有效执行。
二、程序化交易的优势
程序化交易，用的是人的思想，但是电脑去执行，电脑执行有2个好处：
（1）首先执行得快，电脑下单比人操作快，同样的机会，电脑下单能抓住，人下单未必能抓住。
（2）有了程序化，一个人可以让10台电脑同时去执行自己的交易思想，一个人可以操作更多的账户，更多的资金。
也正是基于以上因素，机构大都采用用程序化交易，可以说程序化是机构的必备工具。也正是因为机构采用了程序化，才有了“散户赚钱是偶然的，机构赚钱是必然的”的结果。做程序化交易比较好的平台是量邦科技

4. 什么是程序化交易

　　程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。
　　证监会2015年10月9日公布《证券期货市场程序化交易管理办法（征求意见稿）》,拟建立申报核查管理、接入管理、指令审核、收费管理、严格规范境外服务器的使用、监察执法六方面监管制度。
　　征求意见稿明确，程序化交易是指通过既定程序或特定软件，自动生成或执行交易指令的交易行为。程序化交易者应当只用一个账户从事程序化交易，证监会另有规定的除外
　　优点

　　一,使用程序化交易可以在交易过程中可以克服人性的弱点,这是程序化交易最大的优点,也是我喜爱程序化交易的最主要原因,人是有人性的弱点的,人的情绪化因素, 贪婪,恐惧,做事不果断,赌性等等因素都会让一个人在正交易的时刻突然改变原有的计划,.而这种行为是不断重复发生的,就如德国的哲学家心理学家叔本华说过"一个人在相同的时间和环境条件下会犯同样的错误,是不可避免的,这就是人的劣根性",我作为交易了很多年的老期货人,有非常深刻的体会,与其说我们和市场做交易,还不如说我们是不断的和自已的心魔做斗争,对期货市场有深刻认识的最典型的人特那非股票作手回忆录的作者莫属了.而程序化交易是一切功课在事先,电脑是不折不扣的执行者,应当说几乎百分之百的做到知行合一.这样也让人从盘面的辛劳中解脱出来.多少年来我们天天面对着盘面,我们的心每天都被跌宕起伏的行情所牵扯着,其实我多年的想法就是希望能做快乐期货的模式.轻轻松松的赚钱,快快乐乐的生活.因为我前期为期货付出的太多,应当有个回报了,所以更希望程序化交易能给我新的突破
　　二,使用程序化交易可以突破人的生理极限.我们都知道人的反应速度是有限的,我们交易从大脑所想到手动需要一段时间来完成,而电脑程序交易显然比人工快的多,特别是当我们为了分散风险而进行多品种组合时,人的能力是有限的,如果选择品种多一点更能降低交易风险,如果我们想同时持有四个以上的商品品种,当行情激烈时多品种同时发生信号交易,那一个人的行为是顾及不了的,但电脑可以轻松完成.程序化交易可以让你远离期货,享受生活。
　　缺点

　　一,只有系统性交易者才能做到程序化交易,而其它类弄的交易方法,没办法用程序化交易来完成,这就把一部分人挡在了门外。
　　二,程序化交易的不稳定性:我认为程序化交易系统不可以永远包打天下的,总会在特定的时候出现一定问题的.有的人高估程序化交易的效果,把程序化吹得很神奇,但也有人很排斥程序化交易,质疑程序化交易的作用,认为用程序化交易来赚钱是不是有点像发明永动机一样可笑,所以一棒子把它打死.其实这是不妥的,.其实这和程序化交易本质是没有关系的,我们正确看待程序化交易,应当是把它作为一种工具来看待,怎么样做得好,是你怎么样利用好这个工具,程序化交易是人设计出来的,当然某个程序化交易系统赚钱的能力会直接反映设计者的期货水平.设计思想实质上是集成了交易理念、交易思路、交易方法甚至包括交易经验在内的一种积累与沉淀，但我们是不能保证一种方法就一定能永远适用期货的,程序化交易系统背后的的设计者,是不能一劳永逸的,是要面对这个市场,不断学习,不断进取,不断掌握先机。
　　三,目前程序化交易技术门槛高.不能平民化.国内的一些知名软件平台.有时还是不能全面完成反映交易者执行思路,.现在软件业越来越发达,但还是不会无所不能,总有缺陷的,编写程序是个比较有深度的技术,很多人都不会,学起来不是那么轻松的事,.有一部分人望而却步,而就是知深的软件师,也不可能随心所欲的反映所有系统性交易者的交易思路,一套真正能长期稳定赚钱的系统,.可能要求很复杂,不但在交易信号上,还有在资金管理上,头寸管理上多策动重叠上有各种各样的要求。

5. 什么是程序化交易

所谓程序化交易 所谓程序化交易是一种交易形式.而不是交易方式!更不是独特的交易方法. 程序化交易是通过自己运用技术指标的固定现象自动发出交易指令的一种交易形式,也就是说程序化交易的核心是你对交易技术的运用能力的反应,与你是不是电脑专家没关系.盖茨不懂的期货交易技术的话,他再怎么弄程序化交易也是要亏的!推荐阅读周期蓄势待发 商品缓步下行胶市仍处于寻底过程中2012年有色金属将黯然失色糖价跌破6500地方收储或启动2012年钢价走势或将前低后高需求拖累PVC难改弱势格局信心略恢复甲醇步入盘整期2011期货产品创新领跑者系列访谈 有人说他费尽心血研究模型,而自己对电脑知识又很熟悉,编写语言很熟练,为何就是一直亏呢?你的模型盈亏与你对电脑知识的掌握毫无关系.你必须先拥有自己长期稳定赢利的指标系统.并且这个系统在你实践中已经是驾轻就熟的成为你的一种交易习惯后才可以变成模型.我想象不出一个电脑专业人员在那儿闭门造车做模型的样子.但我知道这种人很傻.而且会很惨! 期货交易技能与学习的道理一样,没有任何捷径可走.只有踏踏实实的去亏,亏五年你能稳定赢利的话,那是你的幸运,亏八年你能稳定赢利的话,那值得祝贺.亏十年你能达到稳定赢利的话,那说明你没选错这行! 程序化交易是自动化交易的母体,这两个之间有区别,很多人把程序化交易与自动化交易混为一谈是不对的!程序化交易是利用自己的交易技术经验信号变成程式化的电脑语言后的自动信号现象.自动化交易则是把这种自动信号自动变成交易行为的现象. 我们目前支持自动化交易的软件还有欠缺,经纪公司更少.但这不影响我们程序化交易.只要你的模型信号没问题的话,手动操作就可以,事实上更多的交易系统是除了模型信号外还有其他辅助指标,这样的模型信号更适合手动交易.因为有些模型信号用主观能过滤.用程序不能过滤! 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

6. 什么是程序化交易

程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成您预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。你可将自己的交易思路，通过程序化交易软件提供的函数、语法及编辑平台，编写成交易模型，实现自动开平仓、自动止损、自动止盈。    
优势：
速度快、客观（克服人性弱点）、有超强的计算和统计能力。

7. 什么是程序化交易

程序化交易系统是指将设计人员交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。   
 一句话：把整个的交易过程都交给电脑完成.

8. 什么是程序化交易？

程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可以将您的交易思路，通过文华提供的函数、语法及编辑平台，编写成交易模型，实现自动交易。
一、交易模型与指标的区别
程序化模型，就是让客户把这些经验的总结写到模型里，或者说把交易者决策的过程和依据，用计算机语言描述出来固化下来，让电脑去有效执行。
二、程序化交易的优势
程序化交易，用的是人的思想，但是电脑去执行，电脑执行有2个好处：
（1）首先执行得快，电脑下单比人操作快，同样的机会，电脑下单能抓住，人下单未必能抓住。
（2）有了程序化，一个人可以让10台电脑同时去执行自己的交易思想，一个人可以操作更多的账户，更多的资金。
也正是基于以上因素，机构大都采用用程序化交易，可以说程序化是机构的必备工具。也正是因为机构采用了程序化，才有了“散户赚钱是偶然的，机构赚钱是必然的”的结果。
三、模型检测