设某债券的面值为1000元，票面利率为8%，每年付息一次，三年到期，收益率为10%，求它的偿还期限是多少？

1. 设某债券的面值为1000元，票面利率为8%，每年付息一次，三年到期，收益率为10%，求它的偿还期限是多少？

年        现金流        折现10%        现值
1            -80            0.9091         72.73
2            -80            0.8264         66.11
3          -1080          0.7531        813.35
                                          求和 952.19

年  应付债券期初  财务费8%         现金流     应付债券期末余额  
1         952.19          76.16               -80               948.16
2         948.16          75.85               -80               944.01
3         944.01          75.52             -1080                  0

只能说给个思路吧。。。看起来不是很对

2. 假定债券的面值为1000美元，息票率为4.55%，5年后到期，到期收益率为3.85%。假定每半年付息一次。

额，这个题很简单哦。不过计算我就不算了，暂时手上没有金融计算器。这个债券是年付，年利息就是80=8%*1000，这样的现金流共有10个，从1年到10年，最后你加上到期的那个票面1000元，可以算出目前该债券的价格，P0=80/(1+10%)+80/(1+10%)^2+80/(1+10%)^3++++1080/(1+10%)^10，得到P0，这个就是目前债券的价格，上式中的10%为到期收益率。那么一年后，由于到期收益率变为9%，债券的价格也发生变化，计算方法同理，P1=80/(1+9%)+80/(1+9%)^2+80/(1+9%)^3++++1080/(1+9%)^9算出来P1，注意这里由于债券只剩余9年了，所以最后的计算只有9次方，把P1和P0算出来，二者的差就是你获得的资本利得，由于你拿到了利息，所以再把利息加上，就得到了你获得的总收益，除以P0，就得到你持有该债券的持有期收益率。 用excel表给你算出个结果，P0=877.11，P1=940.05，收益率是16.30%，不知道你有答案没。

3. 假设有一个债券,面值 100 元,期限 3 年,票面利率 4.50%,每年付息一次,到期收

公司的债务成本是11%。平价发行，说明市场利率等于票面利率，都是11%。债券尽管种类多种多样，但是在内容上都要包含一些基本的要素。这些要素是指发行的债券上必须载明的基本内容，这是明确债权人和债务人权利与义务的主要约定，具体包括：1、债券面值是指债券的票面价值，是发行人对债券持有人在债券到期后应偿还的本金数额，也是企业向债券持有人按期支付利息的计算依据。债券的面值与债券实际的发行价格并不一定是一致的，发行价格大于面值称为溢价发行，小于面值称为折价发行，等价发行称为平价发行。2、债券偿还期是指企业债券上载明的偿还债券本金的期限，即债券发行日至到期日之间的时间间隔。公司要结合自身资金周转状况及外部资本市场的各种影响因素来确定公司债券的偿还期。3、债券的付息期是指企业发行债券后的利息支付的时间。它可以是到期一次支付，或1年、半年或者3个月支付一次。在考虑货币时间价值和通货膨胀因素的情况下，付息期对债券投资者的实际收益有很大影响。到期一次付息的债券，其利息通常是按单利计算的；而年内分期付息的债券，其利息是按复利计算的。4、债券的票面利率是指债券利息与债券面值的比率，是发行人承诺以后一定时期支付给债券持有人报酬的计算标准。债券票面利率的确定主要受到银行利率、发行者的资信状况、偿还期限和利息计算方法以及当时资金市场上资金供求情况等因素的影响。5、发行人名称指明债券的债务主体，为债权人到期追回本金和利息提供依据。上述要素是债券票面的基本要素，但在发行时并不一定全部在票面印制出来，例如，在很多情况下，债券发行者是以公告或条例形式向社会公布债券的期限和利率。

4. 20年期的债券面值1000元，年息票率为8%，每半年支付一次利息，其市价为950元，请问该债券的等价

设债券的等价收益率为x%，依题意则有以下式子：
1000*(P/A,x%,40)+1000*8%/2*(P/F,x%,40)=950
(注：由于这债券的年期是20年，每半年付一次息，故此其实际上的付息次数共为40次，故此其贴现计算式中对于次数是用40。)
解得x%=4.26257%

由于这个收益率并不是年化收益率，故此要把该数值进行年化，故此可得(1+x%)^2-1=8.707%。
也就是说该债券的等价收益率为8.707%。

5. 年息票利率为 9%，期限为 10 年的债券，面值为 1000 元。假设购买时的利率为 4%，求购买债券时的价格。

债券价值：
1000X9%X（P/A，4%，10）+1000X（P/F，4%，10）=90X8.1109+1000X0.6756=1405.58 
购买债券的价格为1405.58元
第二年债券价值
1000X9%X（P/A，10%，9）+1000X（P/F，10，9）=90X5.7590+1000X0.4241=942.41

（942.41-1405.58）÷1405.58=-32.95%

个人观点，仅供参考。

6. 面值为100美元得5年期债券,每年支付一次利息，年息票率为10%，经计算该债券得持续期约为4.1

该债券的价格变动约为100美元*4.1*1%=4.1美元

7. 某4年期债券,年利率9%,每年支付一次利息,面值为1000元,该债券4年后的终值是多

每年的利息为1000*9%=90元，4年后的总利息为90*4=360元，终值为1000+380=1360元。

8. 有一面值为1000元的债券，期限5年，票面利率为8%，每年支付一次利息，到期还本。假设折现率为6%

折现率除以2是因为没半年付息一次，期限为五年，付息次数N为10次，也就是括号里的10与半年付息的利率是相对应的。复利现值系数的计算是根据付息周期排的，而非每年来算。
债券价值=1000*10%/(1+12%)+ 1000*10%/(1+12%)^2+ 1000*10%/(1+12%)^3+ 1000*10%/(1+12%)^4+ (1000+1000*10%)/(1+12%)^5=927.90

扩展资料：
根据资产的收入资本化定价理论，任何资产的价值都是在投资者预期的资产可获得的现金收入的基础上进行贴现决定的。
债券价值=未来各期利息收入的现值合计+未来到期本金或售价的现值
其中，未来的现金流入包括利息、到期的本金(面值)或售价(未持有至到期);计算现值时的折现率为等风险投资的必要报酬率。

参考资料来源：百度百科-债券价值