银行压力测试的介绍

1. 银行压力测试的介绍

银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。欧盟国家将要求国内最大型银行接受所谓的“压力测试”，来评估这些银行的资产负债表是否隐藏更多一旦曝光将是外界不乐见的问题。压力测试是美国财长盖特纳在二周前提出的“金融稳定计划”其中一项重点，当其时分析员预期，这项测试将为银行是否国有化留下开放式答案。

2. 压力测试是什么意思啊？

同学你好，很高兴为您解答！

　　传统上所谓压力测试（stress  testing）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。在软件测试中：压力测试（Stress  Test），也称为强度测试、负载测试。压力测试是模拟实际应用的软硬件环境及用户使用过程的系统负荷，长时间或超大负荷地运行测试软件，来测试被测系统的性能、可靠性、稳定性等。

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3. 什么是压力测试

传统上所谓压力测试（stress testing）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点。
某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。


压力测试
在软件测试中：压力测试（Stress Test），也称为强度测试、负载测试。压力测试是模拟实际应用的软硬件环境及用户使用过程的系统负荷，长时间或超大负荷地运行测试软件，来测试被测系统的性能、可靠性、稳定性等。
目的
目的是在软件投入使用以前或软件负载达到极限以前，通过执行可重复的负载测试，了解系统可靠性、性能瓶颈等，以提高软件系统的可靠性、稳定性，减少系统的宕机时间和因此带来的损失。

压力测试
情境压力测试即主体向被观察者布置一定任务和作业，借以观察个体完成任务的行为。工作样本测验、无领导小组讨论都可算作情境压力测验。
在软件工程中，压力测试是对系统不断施加压力的测试，是通过确定一个系统的瓶颈或者不能接收的性能点，来获得系统能提供的最大服务级别的测试。例如测试一个 Web 站点在大量的负荷下，何时系统的响应会退化或失败。网络游戏中也常用到这个词汇。
网络定义：
2009年9月7日下午，移动公司开商务车装载200多部电信手机，在温州某大学边上不停拨打，导致电信网络瘫痪。电信发现后连车带人押送到公安局，在公安局，移动自称没有违法，只是帮电信做压力测试。
“压力测试”与俯卧撑、打酱油等词汇一样，成为网络流行词汇。
压力测试、终端机性能功率、各项性能趋势指标等。

目标
识别那些可能提高异常利润或损失发生概率的事件或情境，度量这些事件发生时银行资本充足率状况。测试的质量取决于构造合理、清晰、全面的情景。
银行的压力测试通常包括信用风险、市场风险、操作风险、其他风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。
压力测试包括敏感性测试和情景测试等具体方法。敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。情景测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。
压力测试能够帮助商业银行充分了解潜在风险因素与银行财务状况之间的关系，深入分析银行抵御风险的能力，形成供董事会和高级管理层讨论并决定实施的应对措施，预防极端事件可能对银行带来的冲击。
对于日常管理中广泛应用各类风险计量模型的银行，压力测试应成为模型方法的重要补充。压力测试也能够帮助银监会充分了解单家银行和银行业体系的风险状况和风险抵御能力。
以上内容参考 百度百科—压力测试

4. 压力测试的测试案例

案例：HKMA于2006年对香港零售银行业面临宏观经济冲击时的信用风险暴露进行压力测试 。分析结果表明，银行贷款违约率与关键宏观经济因素（包括香港GDP、利率、房价以及内地 GDP）之间有明显的相关性。测试的结果是以VaR计，在90%的置信水平上，银行能继续盈利，说明信用风险较小。在极端情况下，以VaR计，在99%的置信水平上，有些银行会面临损失，不过这种极端情况发生的概率非常低。这只是一个预警。测试过程分成以下几个步骤：步骤一：定义模型步骤二：估计模型步骤三：模型估计结果分析步骤四：设计冲击场景步骤五：构造频率分布步骤六：计算均值和VaR步骤七：测算银行盈利能力所受影响把它的过程归纳成七个步骤，包括后面计算盈利能力的方面。首先是定义一下这个模型，在模型有自变量和应变量，它定义了4个应变量。应变量是它需要考察信用违约率，它违约率的定义是这样的，逾期3个月以上的贷款和贷款总额，不知道银行是不是用违约率这么一个数据。这个数据算出来也挺难的，平时公布的数据，还是不良贷款率公布得比较多，关于违约率的定义没有比较准确的，有的是定义上一期能够正常还款下一期不能正常还款的，所以看到违约率的定义也有几种。不良贷款毕竟前几年商业银行剥离的政策原因太大了，可能这个时间序列有一定的不可抵因素，就是歧义点太多。看一下这个估计模型，这是94年4月到06年1月的零售银行的数据。前面是自变量，这是用历史数据估算出来的结果，包括了参数变量也体现出来了。最下面是观测值，还有测试的个数。可以看得出来，它的符号还是一致的，因为前面是违约率用Log这个函数给它导了一下，所以经济环境越好的话，资产的质量会越高，这样的话，VaR的数值应该越低。可以看得出来，这跟经济增长和房地产的价格，跟利率是呈正相关的。同时，这上面提了一下，其实自变量里面有很多的二级滞后项，这是剔除了一级滞后项以后得出的，原本很多其他的相关变量没有列进来了，所以这是最后模拟出来的结果。模拟出来这个方程以后，下一步是要设定的冲击场景。先要设计模型、估计模型，最后要把新的数据带到我们模型里面去。就是把先的自变量带到模型里面，让它变成新的应变量。那么，新的自变量怎么办呢？比如说我们的经济冲击发生以后，我们的影响是怎么样的。实际上，它和经济危机是差不多的，碰到了4个冲击点。一个是我刚才提到的4个自变量，它对于每个变量都有一个冲击，第一个是香港实际GDP的变化，还有一个是大陆实际GDP的变化，还有利率和房地产。它不是只对当期的自变量发生了变化，它实际上是延长了时间，把这个影响时间变成了2年。所以，在金融危机以后，这个应变量应该发生多大的变化。在97年的四季度利率是306个基点，后面两个季度下降了，第四个季度又上升了314个基点。可以看得出来，一开始是300多个基点，后面两个季度没有变化，第四个季度上升上来了，这跟当时的亚洲金融危机的冲击差不多。然后，紧接着下来是要模拟了，因为把这个数据输入到模型里面去以后，可以模拟出来的数据以后，可以把新的概率分布算出来了。当然，这还有一个假设，就是在四季度以后不再有冲击了，对每一个基期场景和压力场景对未来违约率路径进行1万次的模拟。有了新的频率分布以后，可以构造我们信用损失百分比的频率分布。刚才模拟的是违约率的频率分布，我们的损失百分比的数据应该是违约率乘上违约损失率。要定义一下违约损失率这个数据，这个数据比较有争议，到底怎么定？如果没有合适的统计量，对于市场的有关信息来赋值，通常定为50%。按照BASELII要求LGD取45%，但这个数字并不十分合理。所以，定义为2%低点的公式。这样，可以用违约损失率乘以我们刚刚计算出的违约率的数，这样可以得出一个信用损失百分比频率分布的数据。冲击发生了以后，实际上我们把频率往右移了，可以看出信用损失百分比的数据，出现高的数据频率增加了，原来是把这个频率往外偏移，所以可以看出较高信用损失百分比出现的频率增加了，较小的信用损失百分比出现的频率减少了。通过算分布可以算出信用损失百分比的均值，还可以算出遭受损失的概率是多大，可以做这么一个精细的判断。这是计算以后的结果，它的均值是这样的，首先是基期没有发生信贷信用损失百分比，均值是0.34，压力期GDP冲击是1.59，房价冲击是1.21，利率冲击是0.71，大陆经济冲击是0.73。在VaR90%信用损失百分比是这个数据，随着置信区间的增加，损失的百分比也是递增的。最后一个是99.99%，这个时候已经是相当高了，后面两个已经接近10%，前面的已经超过10%了。在90%的置信水平的情况下，可以看出3%以下还是过得去的。在99%的情况下，数值已经比较高了，这是在3.22，这是最低的值，最高的到了5.56，应该是比较高了。这跟金融危机发生1年以后的情况是比较吻合的，所以做压力测试要考虑一下当期和影响的延长期还是比较符合实际的。这里面的测算是在亚洲金融危机以前，银行用这个测算可以算出银行贷款损失率为1.4%，贷款损失率上升到6.0%，但是这个估计是基于估计LGD为70%。那么，这就给提出一个问题，这是不是合理，这可能是在测试的时候需要考虑的。最后一步是测算冲击对银行盈利能力的影响。也许银行管理层觉得，这个VaR值或者是概率是多少，可能在90%的置信期间里面有多大的，在99%到底有多大，这对于盈利能力有多少？盈利下降了多少？是不是可以给这么一个数据，那么也可以通过一个测算算得出来。如果认可前面的测算，就是贷款损失百分比，通过这个可以算出来，损失肯定是等于贷款损失百分比乘贷款余额。就是冲击发生以后，银行的盈利能力发生的变化。首先，没有发生违约的情况下，那么它未来冲击发生以后它的盈利应该比当前或者是基期是一样的。如果我盈利是30亿，那么冲击以后属于没有发生违约，那么这个盈利是一样的。如果发生了冲击以后，如果我下降了，下降了多少就是损失。假设有一家银行，这家银行拨备前利润是30亿，贷款余额是1300亿港币。假设有一家银行规模是这么大，可以用上面的贷款损失百分比来测算，这家银行在发生了冲击以后，在不同的置信区间里面它的盈利能力会受到多大的影响，这是得出的结果。单位用百万来表示，正的数据是表示盈利，负的就表示已经损失了，管理层看到这张表可能就比较清楚了银行可能发生多大的损失。比如说在90%的区间里面，香港的GDP冲击情况下这家银行要亏损8.82万亿港币。那么，这个是99.99%，就是这个事情发生的概率非常强了，因为置信区间在99.99%，是0.001%的可能性，这个损失已经是到了133亿了。在不同的置信区间里面，它的损失是不一样的。回想一下，如果没有模拟，就是一个假设，假设GDP是多少，刚才已经提出来了，从前面可以看到，GDP的数据是多少，在每一个季度是多少，如果没有模拟，直接把这个数据带回到模型里面，只算出一个贷款百分比的数据。有了模拟以后，就知道它的均值是多少，在不同的置信区间里面是多少。这样，管理层可能会感觉清醒一点。比如说基期在没有违约的情况下，是2554百万，还是挺好的。如果做压力测试把这张表给管理层，就很清晰地知道损失有多大了。最后有一个表述，在90%的置信水平下，VaR值是882万，如果在99%的水平下，VaR值是比较大的，导致这样的VaR的极端场景发生的概率是1%。

5. 有金融压力测试分析师的么？

你好。我是联合金融网的，我们已经举办了两届压力测试分析师的培训了，但是专题报告可以考虑给您！
                     010-83129817             昭先生

6. 欧洲银行的压力测试是怎么回事？有何用？

diandianjinse[新手] 银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。欧盟国家将要求国内最大型银行接受所谓的“压力测试”，来评估这些银行的资产负债表是否隐藏更多一旦曝光将是外界不乐见的问题。压力测试是美国财长盖特纳在二周前提出的“金融稳定计划”其中一项重点，当其时分析员预期，这项测试将为银行是否国有化留下开放式答案。

7. 最近金融行业颁布了什么政策？

一、继续执行稳健的货币政策，合理保持货币信贷总量

　　统筹兼顾稳增长、调结构、控通胀、防风险，合理保持货币总量。综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，充分发挥再贷款、再贴现和差别存款准备金动态调整机制的引导作用，盘活存量资金，用好增量资金，加快资金周转速度，提高资金使用效率。对中小金融机构继续实施较低的存款准备金率，增加“三农”、小微企业等薄弱环节的信贷资金来源。稳步推进利率市场化改革，更大程度发挥市场在资金配置中的基础性作用，促进企业根据自身条件选择融资渠道、优化融资结构，提高实体经济特别是小微企业的信贷可获得性，进一步加大金融对实体经济的支持力度。（人民银行牵头，发展改革委、工业和信息化部、财政部、银监会、证监会、保监会、外汇局等参加）

　　二、引导、推动重点领域与行业转型和调整

　　坚持有扶有控、有保有压原则，增强资金支持的针对性和有效性。大力支持实施创新驱动发展战略。加大对有市场发展前景的先进制造业、战略性新兴产业、现代信息技术产业和信息消费、劳动密集型产业、服务业、传统产业改造升级以及绿色环保等领域的资金支持力度。保证重点在建续建工程和项目的合理资金需求，积极支持铁路等重大基础设施、城市基础设施、保障性安居工程等民生工程建设，培育新的产业增长点。按照“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”的要求，对产能过剩行业区分不同情况实施差别化政策。对产品有竞争力、有市场、有效益的企业，要继续给予资金支持；对合理向境外转移产能的企业，要通过内保外贷、外汇及人民币贷款、债权融资、股权融资等方式，积极支持增强跨境投资经营能力；对实施产能整合的企业，要通过探索发行优先股、定向开展并购贷款、适当延长贷款期限等方式，支持企业兼并重组；对属于淘汰落后产能的企业，要通过保全资产和不良贷款转让、贷款损失核销等方式支持压产退市。严禁对产能严重过剩行业违规建设项目提供任何形式的新增授信和直接融资，防止盲目投资加剧产能过剩。（发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局等按职责分工负责）

　　三、整合金融资源支持小微企业发展

　　优化小微企业金融服务。支持金融机构向小微企业集中的区域延伸服务网点。根据小微企业不同发展阶段的金融需求特点，支持金融机构向小微企业提供融资、结算、理财、咨询等综合性金融服务。继续支持符合条件的银行发行小微企业专项金融债，所募集资金发放的小微企业贷款不纳入存贷比考核。逐步推进信贷资产证券化常规化发展，盘活资金支持小微企业发展和经济结构调整。适度放开小额外保内贷业务，扩大小微企业境内融资来源。适当提高对小微企业贷款的不良贷款容忍度。加强对科技型、创新型、创业型小微企业的金融支持力度。力争全年小微企业贷款增速不低于当年各项贷款平均增速，贷款增量不低于上年同期水平。鼓励地方人民政府建立小微企业信贷风险补偿基金，支持小微企业信息整合，加快推进中小企业信用体系建设。支持地方人民政府加强对小额贷款公司、融资性担保公司的监管，对非融资性担保公司进行清理规范。鼓励地方人民政府出资设立或参股融资性担保公司，以及通过奖励、风险补偿等多种方式引导融资性担保公司健康发展，帮助小微企业增信融资，降低小微企业融资成本，提高小微企业贷款覆盖面。推动金融机构完善服务定价管理机制，严格规范收费行为，严格执行不得以贷转存、不得存贷挂钩、不得以贷收费、不得浮利分费、不得借贷搭售、不得一浮到顶、不得转嫁成本，公开收费项目、服务质价、效用功能、优惠政策等规定，切实降低企业融资成本。（发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、人民银行、工商总局、银监会、证监会、保监会、外汇局等按职责分工负责）

　　四、加大对“三农”领域的信贷支持力度

　　优化“三农”金融服务，统筹发挥政策性金融、商业性金融和合作性金融的协同作用，发挥直接融资优势，推动加快农业现代化步伐。鼓励涉农金融机构在金融服务空白乡镇设立服务网点，创新服务方式，努力实现农村基础金融服务全覆盖。支持金融机构开发符合农业农村新型经营主体和农产品(000061,股吧)批发商特点的金融产品和服务，加大信贷支持力度，力争全年“三农”贷款增速不低于当年各项贷款平均增速，贷款增量不低于上年同期水平。支持符合条件的银行发行“三农”专项金融债。鼓励银行业金融机构扩大林权抵押贷款，探索开展大中型农机具、农村土地承包经营权和宅基地使用权抵押贷款试点。支持农业银行(601288,股吧)在总结试点经验的基础上，逐步扩大县域“三农金融事业部”试点省份范围。支持经中央批准的农村金融改革试点地区创新农村金融产品和服务。（财政部、国土资源部、农业部、商务部、人民银行、林业局、法制办、银监会等按职责分工负责）

　　五、进一步发展消费金融促进消费升级

　　加快完善银行卡消费服务功能，优化刷卡消费环境，扩大城乡居民用卡范围。积极满足居民家庭首套自住购房、大宗耐用消费品、新型消费品以及教育、旅游等服务消费领域的合理信贷需求。逐步扩大消费金融公司的试点城市范围，培育和壮大新的消费增长点。加强个人信用管理。根据城镇化过程中进城务工人员等群体的消费特点，提高金融服务的匹配度和适应性，促进消费升级。（人民银行牵头，发展改革委、工业和信息化部、商务部、银监会等参加）

　　六、支持企业“走出去”

　　鼓励政策性银行、商业银行等金融机构大力支持企业“走出去”。以推进贸易投资便利化为重点，进一步推动人民币跨境使用，推进外汇管理简政放权，完善货物贸易和服务贸易外汇管理制度。逐步开展个人境外直接投资试点，进一步推动资本市场对外开放。改进外债管理方式，完善全口径外债管理制度。加强银行间外汇市场净额清算等基础设施建设。创新外汇储备运用，拓展外汇储备委托贷款平台和商业银行转贷款渠道，综合运用多种方式为用汇主体提供融资支持。（人民银行牵头，外交部、发展改革委、财政部、商务部、海关总署、银监会、证监会、保监会、外汇局等参加）

　　七、加快发展多层次资本市场

　　进一步优化主板、中小企业板、创业板市场的制度安排，完善发行、定价、并购重组等方面的各项制度。适当放宽创业板对创新型、成长型企业的财务准入标准。将中小企业股份转让系统试点扩大至全国。规范非上市公众公司管理。稳步扩大公司（企业）债、中期票据和中小企业私募债券发行，促进债券市场互联互通。规范发展各类机构投资者，探索发展并购投资基金，鼓励私募股权投资基金、风险投资基金产品创新，促进创新型、创业型中小企业融资发展。加快完善期货市场建设，稳步推进期货市场品种创新，进一步发挥期货市场的定价、分散风险、套期保值和推进经济转型升级的作用。（证监会牵头，发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、人民银行、工商总局、法制办等参加）

　　八、进一步发挥保险（放心保）的保障作用

　　扩大农业保险覆盖范围，推广菜篮子工程保险、渔业保险、农产品质量保证保险、农房保险等新型险种。建立完善财政支持的农业保险大灾风险分散机制。大力发展出口信用保险，鼓励为企业开展对外贸易和“走出去”提供投资、运营、劳动用工等方面的一揽子保险服务。深入推进科技保险工作。试点推广小额信贷保证保险，推动发展国内贸易信用保险。拓宽保险覆盖面和保险资金运用范围，进一步发挥保险对经济结构调整和转型升级的积极作用。（保监会牵头，发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、农业部、商务部、人民银行、林业局、银监会、外汇局等参加）

　　九、扩大民间资本进入金融业

　　鼓励民间资本投资入股金融机构和参与金融机构重组改造。允许发展成熟、经营稳健的村镇银行在最低股比要求内，调整主发起行与其他股东持股比例。尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构。探索优化银行业分类监管机制，对不同类型银行业金融机构在经营地域和业务范围上实行差异化准入管理，建立相应的考核和评估体系，为实体经济发展提供广覆盖、差异化、高效率的金融服务。（银监会牵头，人民银行、工商总局、法制办等参加）

　　十、严密防范金融风险

　　深入排查各类金融风险隐患，适时开展压力测试，动态分析可能存在的风险触点，及时锁定、防控和化解风险，严守不发生系统性区域性金融风险的底线。继续按照总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解的原则，防范化解地方政府融资平台贷款等风险。认真执行房地产调控政策，落实差别化住房信贷政策，加强名单制管理，严格防控房地产融资风险。按照理财与信贷业务分离、产品与项目逐一对应、单独建账管理、信息公开透明的原则，规范商业银行理财产品，加强行为监管，严格风险管控。密切关注并积极化解“两高一剩”（高耗能、高污染、产能过剩）行业结构调整时暴露的金融风险。防范跨市场、跨行业经营带来的交叉金融风险，防止民间融资、非法集资、国际资本流动等风险向金融系统传染渗透。支持银行开展不良贷款转让，扩大银行不良贷款自主核销权，及时主动消化吸收风险。稳妥有序处置风险，加强疏导，防止因处置不当等引发新的风险。加快信用立法和社会信用体系建设，培育社会诚信文化，为金融支持经济结构调整和转型升级营造良好环境。（人民银行牵头，发展改革委、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、法制办、银监会、证监会、保监会、外汇局等参加）

8. 银行如何对房产贷款进行压力测试

　　银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。
　　银行压力测试步骤和程序：确定风险因素，设计压力情景，选择假设条件，确定测试程序，定期进行测试，对测试结果进行分析，通过压力测试确定潜在风险点和脆弱环节，将结果按照内部流程进行报告，采取应急处理措施和其他相关改进措施，向监管当局报告等。
　　银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。
　　（1）针对信用风险可以采取的压力情景包括但不局限于以下内容：国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退；房地产价格出现较大幅度向下波动；贷款质量恶化；授信较为集中的企业和同业交易对手出现支付困难；其他对银行信用风险带来重大影响的情况。
　　（2）针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容：市场上资产价格出现不利变动；主要货币汇率出现大的变化；利率重新定价缺口突然加大；基准利率出现不利于银行的情况；收益率曲线出现不利于银行的移动以及附带期权工具的资产负债其期权集中行使可能为银行带来损失等。 （3）压力测试情景还包括以下情况：银行资金出现流动性困难；因内部或外部的重大欺诈行为以及信息科技系统故障带来的损失等。