1. 某投资者在前一交易日持有沪深300指数期货合约20手多头,上一交易日该合约的结算价为1500点,。
前日未平盈亏 20X(1515-1500)=300点
当日平仓盈亏 5X(1510-1505)=25点
当日未平盈亏 3X(1515-1505)=30点
总盈亏=300+25+30=355点
2. 某投资者在前一交易日持有沪深300指数期货合约10手多头,上一交易日该合约的结算价为1500点,。
平仓盈亏:(1510-1500)*300*5
盯市盈亏:(1515-1505)*300*8+(1515-1500)*300*5
3. 假设某投资者的期货账户资金为 106 万元,股指期货合约的保证金为 15%,该投资者目前无任何持仓,
if1706每点300,一手合约为3370*300=1011000, 保证金为1011000*0.15=151650,现有资金的三成1060000*0.3=318000>151650*2 所以答案为B.2
4. 假设某投资者的期货账户资金为105万元,股指期货合约的保证金为15%,该投资者目前无任何持仓
选C,沪深300指数期货合约每点价值300元,故此一张需要的保证金=2270*300*15%=102150元,由于不超过现金资金的三成,也就是说能投入的保证金不于105万元*30%=31.5万元,故此3*102150<31.5万,即C。
5. 假设某一时刻股票指数为 2280 点, 投资者以 15 点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期,
亏损5点。计算:2310-(2300+15)=-5.该投资者的损益平衡点时2315点,所以最后是亏损的
6. 某投资者在 2014 年 2 月 25 日, 打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。
根据以上期权结构,在到期时,客户需要根据不同的市场汇率进行不同的交割,产生的收益也不径相同。
1、当到期时市场指数小于2230时,客户的买入期权选择行权,客户按照2230的价格卖出股指;客户的卖出期权交易对手也选择行权,客户需要按2250的价格买入股指。期权交割客户亏损20点,期权费客户赢利12点,客户累计亏损8点。
2、到期日指数大于等于2230,小于2250。客户买入期权放弃行权,客户按市场价卖出股指;客户卖出期权交易对手行权,客户需要按2250价格买入股指。客户期权费收入为12点,当市场股指大于2238点时,客户按市场价卖出股指,按2250行权价买入股指,亏损小于12点,因此2238点是盈亏平衡点,市场价格大于2238点,客户出现赢利。
3、到期日指数大于2250点,两个齐全都不行权,客户获得期权费收入12点。
7. 在不考虑手续费的情况下,某投资者以3500点开仓买入1手沪深300指数期贷合约,当天该合约的结算
期货是交易的当天盯盘是按结算价为基准计算当天盈亏的,沪深300指数每点价值为100元,则当天的盈亏为
(3600-3500)*300=30000 盈利30000
8. 某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约,若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元,该合约结算价。。
选C,1手中金所5年期国债期货合约的国债面值为100万元,而国债期货合约报价则是按每100元面值进行报价,且债券交易一般是按第100元面值算作1张,即1手期货合约相当于1万张。
由于次日结算价比买入时当天结算价下跌,所以保证金帐户需要被划出因结算亏损的保证金,亏损金额=(92.82-92.52)元/张*1万张/手*100手=30万元,此时保证金帐户结余为350-30=320万元。
由于320万元大于所需要保证金比例所需要的资金(92.52元/张*1万张/手*100手=277.56万元),故此不需要追缴保证金。