投资风险与股市风险系数（β系数），标准差和期望值的关系

1. 投资风险与股市风险系数（β系数），标准差和期望值的关系

标准差和β是衡量证券风险的两个指标，侧重不同。
标准差强调的是证券自身的波动，波动越大，标准差越大，是绝对的波动的概念；
证券A的标准差比证券B小，我们说，证券A的整体波动风险比较小，证券B的整体波动风险比较大。标准差中，既包含了市场风险，又包含了该证券的特异风险，specificrisk。
相反，β强调的是相对于整个市场（M），这个证券的波动大小，是以整个市场为参照物的。
当市场波动1个百分点时，证券A波动1.25个百分点，所以我们说，证券A的市场风险较大；证券B相对市场，则波动0.95个百分点，我们说，证券B的市场风险较小。




扩展资料：
防范对策
防范并化解财务风险。以实现财务管理目标，是企业财务管理的工作重点。 
(1)认真分析财务管理的宏观环境及其变化情况，提高适应能力和应变能力。为防范财务风险，企业应对不断变化的财务管理宏观环境进行认真分析研究，把握其变化趋势及规律，并制定多种应变措施，适时调整财务管理政策和改变管理方法。
(2)不断提高财务管理人员的风险意识。必须将风险防范贯穿于财务管理工作的始终。
(3)提高财务决策的科学化水平。防止因决策失误而产生的财务风险。在决策过程中。应充分考虑影响决策的各种因素，尽量采用定量计算及分析方法并运用科学的决策模型进行决策。对各种可行方案要认真进行分析评价。从中选择最优的决策方案，切忌主观臆断。
(4)理顺企业内部财务关系，做到责、权、利相统一。要明确各部门在企业财务管理中的地位、作用及应承担的职责，并赋予其相应的权力，真正做到权责分明，各负其责。
参考资料来源：百度百科-投资风险

2. 投资风险与股市风险系数（β系数），标准差和期望值的关系

标准差和β是衡量证券风险的两个指标，侧重不同。
标准差强调的是证券自身的波动，波动越大，标准差越大，是绝对的波动的概念；
证券A的标准差比证券B小，我们说，证券A的整体波动风险比较小，证券B的整体波动风险比较大。标准差中，既包含了市场风险，又包含了该证券的特异风险，specificrisk。
相反，β强调的是相对于整个市场（M），这个证券的波动大小，是以整个市场为参照物的。
当市场波动1个百分点时，证券A波动1.25个百分点，所以我们说，证券A的市场风险较大；证券B相对市场，则波动0.95个百分点，我们说，证券B的市场风险较小。




扩展资料：
防范对策
防范并化解财务风险。以实现财务管理目标，是企业财务管理的工作重点。 
(1)认真分析财务管理的宏观环境及其变化情况，提高适应能力和应变能力。为防范财务风险，企业应对不断变化的财务管理宏观环境进行认真分析研究，把握其变化趋势及规律，并制定多种应变措施，适时调整财务管理政策和改变管理方法。
(2)不断提高财务管理人员的风险意识。必须将风险防范贯穿于财务管理工作的始终。
(3)提高财务决策的科学化水平。防止因决策失误而产生的财务风险。在决策过程中。应充分考虑影响决策的各种因素，尽量采用定量计算及分析方法并运用科学的决策模型进行决策。对各种可行方案要认真进行分析评价。从中选择最优的决策方案，切忌主观臆断。
(4)理顺企业内部财务关系，做到责、权、利相统一。要明确各部门在企业财务管理中的地位、作用及应承担的职责，并赋予其相应的权力，真正做到权责分明，各负其责。
参考资料来源：百度百科-投资风险

3. 什么是风险期望值?

风险期望值是定量风险分析的一种技术，常和决策树一起使用，它是将特定情况下可能的风险造成的货币后果和发生概率相乘，此项目包含了风险和现金的考虑。正值表示机会，负值表示风险。每个可能结果的数值与发生机率相乘后加总即得到。
换句话说，期望值是随机试验在同样的机会下重复多次的结果计算出的等同“期望”的平均值。需要注意的是，期望值并不一定等同于常识中的“期望”——“期望值”也许与每一个结果都不相等。



设定期望值的目的：
设定客户期望值就是要告诉你的客户，哪些是他可以得到的，哪些是他根本无法得到的。最终一个目的就是为了能够跟客户达成协议，这个协议应该是建立在双赢的基础上。
如果你为客户设定的期望值和客户所要求的期望值之间差距太大，就算运用再多的技巧，恐怕客户也不会接受，因为客户的期望值对客户自身来说是最重要的。
因此，如果服务代表能有效地设定对客户来说最为重要的期望值，告诉客户什么是他可以得到的，什么是他根本不可能得到的，那么最终协议的达成就要容易得多了。

4. 哪种风险无法决定期望收益率

　　风险收益率，就是由投资者承担风险而额外要求的风险补偿率。风险收益率包括违约风险收益率，流动性风险收益率和期限风险收益率。

　　风险大小和风险价格。在风险市场上，风险价格的高。

　　低取决于投资者对风险的偏好程度。

　　风险收益率包括违约风险收益率，流动性风险收益率和期限风险收益率。

　　计算方法

　　Rr=β*V

　　式中：Rr为风险收益率；

　　β为风险价值系数；

　　V为标准离差率。

　　Rr=β*（Km-Rf）

　　式中：Rr为风险收益率；

　　β为风险价值系数；

　　Km为市场组合平均收益率；

　　Rf为无风险收益率

　　（Km-Rf）为市场组合平均风险报酬率

　　风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差；

　　风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积；

5. 计算期望收益率和风险?

股票A的期望收益率为32%,股票B的期望收益率为12%.A的方差为0.0471,B的方差为0.2946,A的方差小于B的方差,就相当于A的标准差小于B的标准差,标准差越小就风险越小,所以A的风险小于B的风险.

6. 如何计算某项投资的期望收益率及标准差。计算结果有什么意义？

1.x=a+b=xw+x(1-w)
资产构成的期望收益率=ex=exw+ex(1-w)=0.1w+0.3(1-w)=0.3-0.2w
2资产构成的方差dx=dxw^2+dx(1-w)^2=0.01w^2+0.09(1-w)^2
标准差p=[0.01w^2+0.09(1-w)^2]^(1/2)

7. 计算期望收益率和风险?

若未来的经济形势有好、一般、差三种可能，7.
这三种可能性发生的概率分别为0.3、0.4和0.3，8.
股票A在这三种情况下的投资收益率分别为15%、20%、65%，9.
股票B在这三种情况下的投资收益率分别为80%、15%和-60%。请分别计算它们各自的期望收益率和风险。（共10分）（我只要计算结果）
分别为