在伦敦外汇市场1英镑=1.6812美元,1美元=1.6920马克。在法兰克福外汇市场,1

1. 在伦敦外汇市场1英镑=1.6812美元,1美元=1.6920马克。在法兰克福外汇市场,1

(1)套汇方案可以在伦敦外汇市场卖出美元买进英镑(1:1.8625)，再到纽约外汇市场卖出英镑买进 美元(1:1.8725)；或者在纽约外汇市场卖出英镑买进美元(1:1.8725)再到伦敦外汇市场卖 出美元买进英镑(1:1.8625)。(2)获利情况计算假如投资者在伦敦外汇市场上买进英镑，购买100万英镑需支付1862500美元，再在 纽约外汇市场上卖出英镑，100万英镑能兑换成1872500美元。这样，做100万英镑的套 汇，可获利10000美元(1872500-1862500)。【摘要】
在伦敦外汇市场1英镑=1.6812美元,1美元=1.6920马克。在法兰克福外汇市场,1【提问】
您好，您的问题是没有问完吗，可以发后面的问题吗？【回答】
(1)套汇方案可以在伦敦外汇市场卖出美元买进英镑(1:1.8625)，再到纽约外汇市场卖出英镑买进 美元(1:1.8725)；或者在纽约外汇市场卖出英镑买进美元(1:1.8725)再到伦敦外汇市场卖 出美元买进英镑(1:1.8625)。(2)获利情况计算假如投资者在伦敦外汇市场上买进英镑，购买100万英镑需支付1862500美元，再在 纽约外汇市场上卖出英镑，100万英镑能兑换成1872500美元。这样，做100万英镑的套 汇，可获利10000美元(1872500-1862500)。【回答】

2. 在伦敦外汇市场上,英镑对美元的汇率为1.4457

在伦敦外汇市场上,英镑对美元的汇率为1.4457，这是哪天的汇率，那我看看今天汇率和1.4457比较差多少。
1美元=6.4760人民币;
1英镑=8.7715人民币;
8.7715/6.474=1.3548810627
小于1.4457
说明在伦敦本土上的英镑更显得有优势。美元显然不占优势，伦敦汇率数越大美元就越不值钱。

3. 假设英镑现货汇率为1.6550美元/英镑

假设100美元
换成英镑后6个月为
100/1.6550*(1+8%*6/12)=62.840英镑
再换成美元为
62.840/1.6600=104.314美元
如果100美元直接存银行6个月后是
100*（1+6%*6/12）=103美元
所以把美元资产转成英镑资产投资
6月后再换成美元
可套利成功

4. 伦敦外汇市场的外汇牌价为：即期汇率：1英镑＝1.5800-1.5820美元，3个月远期：70-90

如果求英镑对美元三个月远期汇率：
70～90，前小后大，间接标价法：贴水，用加法。
1.5800+0.0070＝1.5870
1.5820+0.0090＝1.5910
英镑对美元三个月远期汇率为：
1英镑＝1.5870～1.5910美元

扩展资料：
比如说美元一个月期的同业拆借利率为2.46%，日元的利率为0.11%，美元/日元的即期汇 率为120.45，用这些因素就可以计算出一个月期日元/美元的远期汇率了：
一个月期日元/美元汇率=120.45+120.45×(0.11%－2.46%)×30÷360=120.45+(－0.24) =120.21也就是说，日元/美元一个月期贴水24点。
同样就不难理解为什么1997年时中国银行的远期结汇价格高达8.4以上了。当时人民币资金 市场紧缺，人民币同业拆借利率高达两位数（假设为13%），而美元的同业拆借利率不到5%， 以此计算四个月期人民币/美元的远期汇率为
四个月期人民币/美元汇率=8.27+8.27×(13%－5%)×120÷360=8.27+0.22=8.49
参考资料来源：百度百科-远期汇率

5. 伦敦货币市场英镑年利率为9.5%，纽约货币市场美元年利率为7%，伦敦外汇市场美元即期汇率为US1.7370/￡1。

(1)根据利率平价理论,美元升水,升水合年率与利率差相同,美元升水,即为英镑贴水
3月期美元升水值=1.3770*(9.5%-7%)*3/12=0.0086,即86点
3月期远期汇率为￡1=US1.3770-0.0086=1.3684
(2)3个月期美元升水合年率与利率差相同,即为2.5%

6. 已知英镑对美元的即期汇率为：1GBP＝USD1.5392－1.5402，2个月的点数24/21；英镑对法国法郎的即期汇率为

远期:1GBP＝USD(1.5392-0.0024)－(1.5402-0.0021)=USD1.5368-1.5381
远期:1GBP＝FRF(7.6590-0.0252)－(7.6718-0.0227)=FRF7.6338-7.6491
远期点数前小后大,即为远期贴水
数字大者为报价方卖出基准货币(英镑)的汇率,数字小者为报价方买入基准货币的汇率
客户买入法郎,即为报价者买入英镑,汇率为7.6338,客户支付英镑:1000万/7.6338=130.9964万英镑
客户卖出美元,即为报价卖出英镑,汇率为1.5381,客户取得英镑:200万/1.5381=130.0306万英镑

7. 英国伦敦外汇市场上英镑与美元的即期汇率是GBP1=USD1.9600，英镑的年利率为9.5%，美元的年利率是7%。

以下为误解，楼主注意避免这种思路：（正解在2L）
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既然GBP1=USD1.96，那么汇率是GBP：USD=1.96：1
根据国际金融知识，利率越高的币种升值倾向越大。
所以既然问题中英镑利率比美元利率更高，那么英镑相对于美元是升值的，
即远期汇率（GBP：USD）会升高。
三个月远期汇率GBP：USD= [ 1.96 X (1+ 9.5% X 3/12) ] / [ 1X ( 1+ 7% X 3/12 ) ] 
算出结果是GBP：USD=1.972：1
升贴水数字在题中的意思就是：美元固定（为1）的前提下，英镑的变化率是多少。
这里就是（1.972-1.96）/1.96 = 0.6%
因为英镑升值，所以答英镑升水0.6%。（如果英镑贬值就是贴水）

8. 若伦敦市场上英镑年利率为4.5%，纽约市场上美元年利率为2.0%，即期汇率：£1=$1.9600，3个月远期汇率是

第一步解出的英镑贴水数，单位是US dollar，就是说，3个月后，英镑汇率会下降这么多。
那么现在的汇率是1.96，三个月后（即90天）的英镑汇率，即1.96-0.0123=1.9477
三个月后，1英镑兑换1.9477美元。