债券的息票利率为8％，面值为1000美元，距离到期日还有6年，到期收益率为7％，在如下几种情况下，

1. 债券的息票利率为8％，面值为1000美元，距离到期日还有6年，到期收益率为7％，在如下几种情况下，

每年付息，还需付息6次，每次支付80元，在每年7%利率下，在excel中输入=PV(7%，6，80，1000)债券现值=1047.67元每半年付息，还需付息12次，每次支付40元，在每半年3.5%利率下，在excel中输入=PV(3.5%，12，40，1000)债券现值=1048.32元每季度年付息，还需付息24次，每次支付20元，在每季度年1.75%利率下，在excel中输入=PV(1.75%，24，20，1000)债券现值=1048.65元拓展资料：息票利率是指印制在债券票面上的固定利率，通常是指年利息收入与债券面额之比率，又称为名义收益率、票面收益率。息票利率定义：息票率是债券在发行时确定的利率，息票一般每半年支付一次。指债券发行人答应对债券持有人就债券面值(Face Value)支付的年利率。息票利率、要求的收益率与价格之间的关系债券的收益率在实际情况中往往不等于它的息票利率，那么它们之间有什么样的关系呢?1. 当债券的收益率等于它的息票利率时，债券的价格便等于它的票面价值，称为平价。2. 当债券的收益率大于它的息票利率时，债券的价格便小于它的票面价值，称为折价。3. 当债券的收益率小于它的息票利率时，债券的价格便大于它的票面价值，称为溢价。

2. 假定一个两年内到期面值为1000美元的债券，它的息票利率为4％，当前的价格是950美元，求到期收益率？

根据题意，债券两年内到期，面值为1000美元，息票利率为4％，当前的价格是950美元，计算到期收益率的解法是试算用插值法寻找近似的解。
当i为5%时，计算出来的PV是981.4；
当i为8%时，计算出来的PV是928.67；
用插值法线性近似，用950位于981.4和928.67之间的位置，计算i在5%和8%之间的位置，得到6.78%，但这是一个近似值，准确的解应该是6.76%，可以用excel中的IRR函数计算。

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3. 面额为1000美元的债券，每年票息为80美元，到期收益率为5%，3年到期，运用现值公式计算该债券的理论价格？

P=80/1.05+80/1.05^2+1080/1.05^3
把P算出来就哦了。我算的是1081.70美元。 
当然这种算法是基于80美元是年付的，如果半年付，一次40，就分开算。

4. 一种3年期债券的息票率为8%，每半年付息一次，现金价格为104美元，债券的收益率是多少？

(100-104+4*2*3)/104/3=6.41%,财务计算器：pv=-104,fv=100,pmt=4,p/y=2,n=6,I/y=6.51%

5. 每年支付利息,票面价值为1000美元,在5年内到期,到期收益率为12%。如果票面利率为9%,今天将债券的内在价值

每年支付一次利息，90元，第一年的支付的90元，按市场利率折现成年初现值，即为90/（1+12%），第二期的90元按复利折合成现值为90/（1+12%）^2，……第5期到期的本金和支付的利息按复利折合成现值为（90+1000）/（1+12%）^5. 
市场价格=90/（1+12%）+90/（1+12%）^2+90/（1+12%）^3+...+90/（1+12%）^5+1000/（1+12%）^5=∑90/(1+12%)^5+1000/(1+12%)^5
=90*[（1+12%）^5-1]/[12%*（1+12%）^5]+ 1000/（1+12%）^5=891.86
说明:^2为2次方,其余类推

6. 一种新发行的债券，每年付息一次，息票率为5%，到期期限5年。面值100元。如果它的到期收益率为8%。

如何计算债券收益率
债券收益率是债券收益与其投入本金的比率，通常用年率表示。债券收益不同于债券利息。由于人们在债券持有期内，可以在市场进行买卖，因此，债券收益除利息收入外，还包括买卖盈亏差价。
投资债券，最关心的就是债券收益有多少。为了精确衡量债券收益，一般使用债券收益率这个指标。决定债券收益率的主要因素，有债券的票面利率、期限、面额和购买价格。最基本的债券收益率计算公式为：
■债券收益率＝（到期本息和－发行价格）／（发行价格＊偿还期限）＊100％
由于持有人可能在债券偿还期内转让债券，因此，债券收益率还可以分为债券出售者的收益率、债券购买者的收益率和债券持有期间的收益率。各自的计算公式如下：
■出售者收益率＝（卖出价格－发行价格＋持有期间的利息）／（发行价格＊持有年限）＊100％
■购买者收益率＝（到期本息和－买入价格）／（买入价格＊剩余期限）＊100％
■持有期间收益率＝（卖出价格－买入价格＋持有期间的利息）／（买入价格＊持有年限）＊100％
这样讲可能会很生硬，以下笔者举一个简单的案例来进行进一步的分析。例如林先生于2001年1月1日以102元的价格购买了一张面值为100元、利率为10％、每年1月1日支付利息的1997年发行5年期国债，并打算持有到2002年1月1日到期，则：购买者收益率＝100＋100＊10％－102／102＊1＊100％＝7．8％；出售者收益率＝102－100＋100＊10％＊4／100＊4＊100％＝10．5％
再如，林先生又于1996年1月1日以120元的价格购买面值为100元、利率为10％、每年1月1日支付利息的1995年发行的10年期国库券，并持有到2001年1月1日以140元的价格卖出，则：持有期间收益率＝140－120＋100＊10％＊5／120＊5＊100％＝11．7％
以上计算公式并没有考虑把获得利息以后，进行再投资的因素量化考虑在内。把所获利息的再投资收益计入债券收益，据此计算出的收益率即为复利收益率。

7. 一种30年期的债券，息票率8%，半年付息一次，5年后可按1100美元提前赎回。此债券现在按到期收益率7%售出

60个付息周期，每次付息40元，现在到期收益率7%，半年的到期收益率就是3.5%，
现在的售价，在excel中输入
=PV(3.5%,60,40,1000)
现值为1124.72元

若五年后的将来值为1100元，则需要经历10个付息周期，这期间的年化收益率，即赎回收益率，在excel中输入：
=2*RATE(10,40,-1124.72,1100)
得到6.736%

若赎回价为1050，则在excel中输入
=2*RATE(10,40,-1124.72,1050)
赎回收益率为5.95%

赎回保护期，这块概念不是很熟悉了，就不瞎写了，前两问的答案如上所示，供参考。

8. 有一种息票债券，20年期，息票利率10%，面值1000美元，售价2000美元，写出计算期到期收益率的公式。

公式：[1000*（1+10%*20）-2000]//20/2000*100%=2.50%该种债券的实际年收益率为2.50%。
p=c/(1十讠)十c/（1十讠)^2十……十c/(1十i）^N十F/(1十i)^N
p：息票债券价格
c：年利息支付额
F：债券面值
N：距到期日的年数

扩展资料：
有效收益率= (1 + 阶段利率)^m - 1
其中 m 为付息次数
以此公式计算，若某100元面值债券每季度以3%的利率领取利息，其年有效收益率为(1+3%)^4-1=12.55%。参见：有效年收益annual effective yield；实际收益effective yield；收益yield。另为：effective annual interest rate；effective interest rate；effective rate of return
参考资料来源：百度百科-实际年收益