假设看涨期权的行权价为50

1. 假设看涨期权的行权价为50

上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5
  下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40
  股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5
  股价下行时期权到期日价值Cd=0
  套期保值比率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）=（12.5-0）/（62.5-40）=0.5556
  期权价值C=HS-（HSd-Cd）/（1+r）=0.5556*50-（0.5556*40-0）/（1+7%）=7.01

2. 1.价格低于看涨期权执行价格， 2.价格高于看跌期权执行价格，为什么不能行权

两个一模一样的苹果（一模一样没有任何差别），一个人卖1元，一个人卖100元。你可以从100元那里买，那是你的权利。但是脑子正常的人都会买1元的。（卖苹果也是一样，一个人花1元买，一个人花1个亿买，如果非要卖给那个1元，那不成脑子有病了么，哈哈）类比期权也是这个，不是不能行权，只是行权不划算。一般都放弃行权。

3. 某人手中有10000元，他看好市价为20元的某种股票，同时该品种的看涨期权 合约价格为：期权费1元

亲亲，您好，很高兴为您解答[开心][中国]，某人手中有10000元,他看好市价为20元的某种股票,同时该品种的看涨期权合约价格为:期权费1元/股,协定价21元。假设他有两种投资方法可以选择:一是将全部资金购买5手股票;另一种是用全部资金购买期货合约,一个合约代表100股该股票。现假定该股票价格上到26元,试计算这两种投资方式操作的结果,并且就其收益率进行比较。解决答案：(1)第一种方法:(26元-20元)*500股=3000元,收益率=(3000/10000)*100%=30%由此可知,第一种方法盈利3000元,收益率为30%。(2)第二种方法:每个合约期权费为100股*1元/股=100元,则10000元可购买期货合约10000/100=100份,则盈利为(26元—21元)*100份合约*100股/合约—10000元=40000元,收益率=40000/10000*100%=400%。由此可知,第二种方法盈利40000元,收益率为400%【摘要】
某人手中有10000元，他看好市价为20元的某种股票，同时该品种的看涨期权合约价格为：期权费1元，协定价21元，假设他有两种投资方法可以选择：一是全部钱购买5手股票；另一是用全部钱购买期货合约，一个合约代表100股该股票。现假定该股行情上升到26元，试计算这两种投资方式操作的结果，并且就其收益率进行比较。【提问】
亲亲，您好，很高兴为您解答[开心][中国]，某人手中有10000元,他看好市价为20元的某种股票,同时该品种的看涨期权合约价格为:期权费1元/股,协定价21元。假设他有两种投资方法可以选择:一是将全部资金购买5手股票;另一种是用全部资金购买期货合约,一个合约代表100股该股票。现假定该股票价格上到26元,试计算这两种投资方式操作的结果,并且就其收益率进行比较。解决答案：(1)第一种方法:(26元-20元)*500股=3000元,收益率=(3000/10000)*100%=30%由此可知,第一种方法盈利3000元,收益率为30%。(2)第二种方法:每个合约期权费为100股*1元/股=100元,则10000元可购买期货合约10000/100=100份,则盈利为(26元—21元)*100份合约*100股/合约—10000元=40000元,收益率=40000/10000*100%=400%。由此可知,第二种方法盈利40000元,收益率为400%【回答】
【提问】
请帮我回答一下图片上的问题【提问】
亲，(1)第一种方法:(26元-20元)*500股=3000元,收益率=(3000/10000)*100%=30%由此可知,第一种方法盈利3000元,收益率为30%。(2)第二种方法:每个合约期权费为100股*1元/股=100元,则10000元可购买期货合约10000/100=100份,则盈利为(26元—21元)*100份合约*100股/合约—10000元=40000元,收益率=40000/10000*100%=400%由此可知,第二种方法盈利40000元,收益率为400%【回答】
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亲，不好意思，我这边是发送不了图片的，我只能以打字的形式帮您解答。【回答】
不过您这题需要画图我实在是无能为力。【回答】
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亲，答案是bba【回答】
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亲，答案是baccd【回答】
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亲，答案是cbddabc。【回答】

4. 某价格为0.125的看涨期权,其执行价格为2.95元,则多头的盈亏平衡点为

你好， 错误，理由：买进看跌期权，买方盈亏应为执行价格-市场价-权利金 即盈亏平衡时，市场价＝执行价格-权利金。 举例：买进看跌期权合约价（执行价10元），期权费2元，一段时间后现货价为8元。 由于现货价格下跌，所以应该执行合约（我买它会跌），不管是否亏损。而盈亏计算公式应为：执行价－现货价－期权费，【摘要】
某价格为0.125的看涨期权,其执行价格为2.95元,则多头的盈亏平衡点为【提问】
你好， 错误，理由：买进看跌期权，买方盈亏应为执行价格-市场价-权利金 即盈亏平衡时，市场价＝执行价格-权利金。 举例：买进看跌期权合约价（执行价10元），期权费2元，一段时间后现货价为8元。 由于现货价格下跌，所以应该执行合约（我买它会跌），不管是否亏损。而盈亏计算公式应为：执行价－现货价－期权费，【回答】
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5. 某价格为0.125的看涨期权,其执行价格为2.95元,则多头的盈亏平衡点为

您好， 错误，理由：买进看跌期权，买方盈亏应为执行价格-市场价-权利金 即盈亏平衡时，市场价＝执行价格-权利金。 举例：买进看跌期权合约价（执行价10元），期权费2元，一段时间后现货价为8元。 由于现货价格下跌，所以应该执行合约（我买它会跌），不管是否亏损。而盈亏计算公式应为：执行价－现货价－期权费【摘要】
某价格为0.125的看涨期权,其执行价格为2.95元,则多头的盈亏平衡点为【提问】
您好， 错误，理由：买进看跌期权，买方盈亏应为执行价格-市场价-权利金 即盈亏平衡时，市场价＝执行价格-权利金。 举例：买进看跌期权合约价（执行价10元），期权费2元，一段时间后现货价为8元。 由于现货价格下跌，所以应该执行合约（我买它会跌），不管是否亏损。而盈亏计算公式应为：执行价－现货价－期权费【回答】

6. 某无股息股票的价格为19美元，欧式看涨期权行权价格20美元。。。求期权价格

4.96%。期权价格，即权利金，指的是期权买卖双方在达成期权交易时，由买方向卖方支付的购买该项期权的金额。期权价格通常是期权交易双方在交易所内通过竞价方式达成的。在同一品种的期权交易行市表中表现为不同的敲定价格对应不同的期权价格。拓展资料一、影响期权价格的因素影响期权价格的因素主要有五个：（l）期货价格。期货价格指的是期权合约所涉及的期货价格。在期权敲定价格一定的条件下，期权价格的高低很大程度上由期货价格决定。（2）敲定价格。对于看涨期权，敲定价格越低，则期权被执行的可能性越大，期权价格越高，反之，期权价格越低，但不可能为负值。而对于看跌期权，敲定价格越高，则期权被执行的可能性越大，期权价格也越高。（3）期权到期时间。到期时间越长，则无论是空头期权还是多头期权，执行的可能性越大，期权价格就越高，期权的时间价值就越大；反之，执行的可能性就越小，期权的时间价值就越小。（4）期货价格的波动性。无论是多头期权还是空头期权，期货价格的波动性越大，则执行的可能性就越大，期权价格也越高，反之，期权价格就越低。（5）市场短期利率。对于多头期权，利率越高，期权被执行的可能性也越大，期权价格也越高，反之，短期利率越低，期权价格也相对下降。二、时间价值时间价值是指期权到期前，权利金超过内涵价值的部份。即，期权权利金减内涵价值。一般来说，在其它条件一定的情况下，到期时间越长，期权的时间价值越大。例如，如果期货价格为1190元/吨，那么，执行价格为1180元/吨的5月小麦买权的内涵价值10元，如果权利金为15元，则时间价值为5元。又如，买进执行价格为1200元/吨的小麦买权时，期货价格为1190元/吨，若权利金为2元/吨，则这2元/吨全部为时间价值（虚值期权无内涵价值）。 随着期权到期日的临近，期权时间价值逐渐衰减。在到期日，期权不再有时间价值。期权价值全部为内涵价值。一般来说，平值期权时间价值最大，交易通常也最活跃。期权处于平值时，期权向实值还是虚值转化，方向难以确定，转为实值则买方盈利，转为虚值则卖方盈利，故投机性最强，时间价值最大。实值期权权利金＝内涵价值 + 时间价值；平值期权权利金＝时间价值；虚值期权权利金＝时间价值。

7. 某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格

不考虑其他费用时，股价85元或130元时这个组合的盈亏平衡。
 
1，整个组合成本是20*2+10*1=30元。因未告知这个组合的时间跨度，所以也不考虑无风险收益率；
2，股价上涨100以上时，看跌期权价值=0，看涨期权call和股价X平衡时存在：
30元=1call*（X-100)，股价30元,；
3，股价下跌100以下时，看涨期权价值=0，看跌期权put和股价X平衡时存在：
30元=2put*（100-X)，股价85元,；

8. 一项看跌期权的标的股票为XYZ,执行价格为20美金,期权价格为1.00美金

选B。19，2.5


看跌期权的卖方最大损失出现的情况：卖出期权，股价跌到0。收入期权价格1元，被行权损失20元，每股损失20－1＝19元。

看涨期权的卖方最大收益出现的情况：股价低于20元，卖出的期权没有被行权。收入期权价格2.5元。