2021年12月29日，某机构卖出1份2022年9月到期的中金所5年期国债期货合约。目前市场上有三

1. 2021年12月29日，某机构卖出1份2022年9月到期的中金所5年期国债期货合约。目前市场上有三

这3种债券都有可能是机构卖出债券的一种，现在机构卖出债券是因为年底资金流紧张，为了补充现金流而采取的措施【摘要】
2021年12月29日，某机构卖出1份2022年9月到期的中金所5年期国债期货合约。目前市场上有三只债券A,B,C，其中:债券A是2026年6月6日到期的国债，息票率为3.25%，每年付息1次。债券B是2026年8月12日到期的国债，息票率为2.69%，1每年付息1次。债券C是2026年12月5日到期的国债，息票率为3.12%，每年付息1次。(1)三只债券中哪些可 以成为上述国债期货的可交割券?（2）债券c的转换因子是多少？【提问】
这3种债券都有可能是机构卖出债券的一种，现在机构卖出债券是因为年底资金流紧张，为了补充现金流而采取的措施【回答】
是都可以成为可交割的吗？【提问】
那转换因子又是多少？【提问】
转换因子= 1.924591【回答】

2. 某投资者在1994年12月1日以122元购买了面值100元的1992年发行的五年期国债券，并持到1996年12月1日以145

持有期利润率=(145-122)÷122=18.85%
年化利润率=(145/122)^(1/2)-1=9%，这时复合收益率
如果算简单的年化收益率，就是把18.85%÷2=9.43%
从1994年12月1日购买，到1996年12月1日卖出，持有了两年，每年的收益，是9.43%

3. 201 5年10月11日,某机构购买了201 5年12月到期的中金所5年期国债期货合约(空

中金所5年期国债期货合约采用百元净价报价和交易，合约到期进行实物交割。中金所5年采用集合竞价和连续竞价两种方式。集合竞价是指对一段时间内接收的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式。连续竞价，即指对申报的每一笔买卖委托，由电脑交易系统按照以下两种情况产生成交价：最高买进申报与最低卖出申报相同，则该价格即为成交价格；买入申报高于卖出申报时，申报在先的价格即为成交价格。
拓展资料:
1.中金所5年期国债期货合约的交割方式扩展阅读 竞价交易的原则:成交时价格优先的原则。买进申报:较高价格者优先； 卖出申报:较低价格者优先。 申买价高於即时揭示最低卖价，以最低申卖价成交；申卖价低於最高申买价，以最高申买价成交。两个委托如果不能全部成交，剩馀的继续留在单上，等待下次成交。成交时间优先的原则 买卖方向、价格相同的，先申报者优先於後申报者。先後顺序按交易主机接受 申报的时间确定。 打个比方现在挂在上面的最高买价是9.96 最低卖价是9.98，在这个时候同时出现了一个愿意出10元买的，和一个愿意出9.90元卖的两个新下单者，根据价格优先原则就会优先让他们撮合成交，成交价就是9.90加10元再除2，也就是平均价9.95了。
2.中国金融期货交易所(China Financial Futures Exchange，缩写CFFEX) ，是经国务院同意，中国证监会批准， 由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起设立的交易所，于2006年9月8日在上海成立。5家股东分别出资1亿元人民币，按照中国证监会前期任命，朱玉辰为中国金融期货交易所首任总经理。上市品种由沪深300指数期货首发登场。中国金融期货交易所的成立，对于深化资本市场改革，完善资本市场体系，发挥资本市场功能，具有重要的战略意义。
3.中国金融期货交易所正积极筹划推出期权，并深入研究开发国债、外汇期货及期权等金融衍生产品。2010年4月16日，中金所已正式推出沪深300股指期货合约，IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合约的挂牌基准价格为3399点。2015年，中金所正式推出了10年期国债期货和上证50、中证500股指期货。董事会设执行委员会，该委员会作为董事会日常决策、管理、执行机构。董事会下设有交易、结算、薪酬、风险控制、监察调解等专门委员会。

4. 某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约,若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元,该合约结算价。。

选C，1手中金所5年期国债期货合约的国债面值为100万元，而国债期货合约报价则是按每100元面值进行报价，且债券交易一般是按第100元面值算作1张，即1手期货合约相当于1万张。

由于次日结算价比买入时当天结算价下跌，所以保证金帐户需要被划出因结算亏损的保证金，亏损金额=(92.82-92.52)元/张*1万张/手*100手=30万元，此时保证金帐户结余为350-30=320万元。
由于320万元大于所需要保证金比例所需要的资金(92.52元/张*1万张/手*100手=277.56万元)，故此不需要追缴保证金。

5. 某投资者以101.5卖出5年期国债期货5手以101.3买入平仓。试计算盈亏（手续

国债波动一个点是0.005元，即50元，平仓中间有两毛行情，即0.2/0.005*50＝2000元，除一进一出两个点的手续费100元，此次盈利1900元。

6. .3月10日，某套利者在中金所以96元买入10手近月国债期货合约，同时卖出10手远 月国债期货合约。

c,盈利了5万意味着一手赚了5000元，也就是在价差上转了0.5，所以当时的价差为1.5，从而96+1.5=97.5

7. 某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约，若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元

98-175被分成三个部分，第一部分98，第二部分17，这是32进制，所以代表17/32，和第三部分，只有4个数字，0,2,5,7，相当于1/32 0/4，1/4，2/4，3/4，因此这意味着98-175 17.5三十二分之九十八= 98.55。  97-020代表97.06。 
损失，每个点代表1000美元。所以选择D。

8. 某投资者于某年10月17日在沪市买入2手X国债（此国债的起息日是6月14日，按年付息，票面利率为11.83%），

国债面值100
买入付出利息=100*11.83% /365*126=81.68
净价交易额为20*132.75=2655
佣金=（2655+81.68）*0.2%=5.47
付出=2655+81.68+5.47=2742.15

卖出得到利息=100*11.83% /365*207=134.18
净价交易额为20*130.26=2605.20
佣金=（2605.20+134.18）*0.2%=5.48
收入=2739.38-5.48=2734

佣金应该是千分之0.2才对。不知道是不是你打错了。