两种股票A和B，它们的期望收益率分别为13%和5%，标准差分别为10%和18%，

1. 两种股票A和B，它们的期望收益率分别为13%和5%，标准差分别为10%和18%，

13% * 股票A占得比例   +  5% *股票B占得比例

2. A股票的预期收益率为10%，标准差为20%;B股票的预期收益率为5%，标准差为10%。为得到最小的风险，AB

实现组合方差最小即可。
（20%A）^2+（10%B）^2>=0
A+B=1 

可以变形为5A^2-2A+1>=0
求导可知A=1/5 ，B=4/5

3. 股票A的期望收益率是11%,标准差是22%,股票B的期望收益率是16%,标准差是29%

根据公式：σij=ρijσiσj，得出：协方差σij=0.6*22%*29%=3.828%
若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y必不是相互独立的，亦即它们之间存在着一定的关系。
如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0，因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]。
但是，反过来并不成立。即如果X与Y的协方差为0，二者并不一定是统计独立的。协方差Cov(X，Y)的度量单位是X的协方差乘以Y的协方差。协方差为0的两个随机变量称为是不相关的。



扩展资料：
期望值的估算可以简单地根据过去该种金融资产或投资组平均收益来表示，或采用计算机模型模拟，或根据内幕消息来确定期望收益。当各资产的期望收益率等于各个情况下的收益率与各自发生的概率的乘积的和 。
投资组合的期望收益率等于组合内各个资产的期望收益率的加权平均，权重是资产的价值与组合的价值的比例。

4. 股票A的期望收益率是11%,标准差是22%,股票B的期望收益率是16%,标准差是29%

根据公式：σij=ρijσiσj，得出：协方差σij=0.6*22%*29%=3.828%
若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y必不是相互独立的，亦即它们之间存在着一定的关系。
如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0，因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]。
但是，反过来并不成立。即如果X与Y的协方差为0，二者并不一定是统计独立的。协方差Cov(X，Y)的度量单位是X的协方差乘以Y的协方差。协方差为0的两个随机变量称为是不相关的。



扩展资料：
期望值的估算可以简单地根据过去该种金融资产或投资组平均收益来表示，或采用计算机模型模拟，或根据内幕消息来确定期望收益。当各资产的期望收益率等于各个情况下的收益率与各自发生的概率的乘积的和。
投资组合的期望收益率等于组合内各个资产的期望收益率的加权平均，权重是资产的价值与组合的价值的比例。

5. 股票A的期望收益率是11%,标准差是22%,股票B的期望收益率是16%,标准差是29%

根据公式:σij=ρijσiσj，得出:协方差σij=0.6*22%*29%=3.828%

6. 假设市场中只有股票A和B它们的期望收益率分别等于10%和12%，标准差分别为22%和28%，股票A

市场组合期望收益率为：11%，标准差为：14.20%
w*0.05+（1-w）*0.11 = 0.1
所以w=1/6
标准差：sqrt(（1-w）^2*(14.2)^2)=11.8%

7. 有二种股票，预期收益率分别为10%、18%，相应的标准差分别为8%、4%，相关系数为ρ=0.5。

预期收益率=0.7x10%+0.3*x8%=12.4%
方差=(0.7x0.08)^2+(0.3x0.04)^2+2x0.7x0.3x0.5x8%x4%=0.001152
标准差=3.4%

8. 某种股票的期望值为10%，其标准差为0.04，风险报酬系数为30%，则该股票的风险报酬率为多少？

风险报酬率=30%*（0.04/10%）=12%