某投资组合由AB两种股票组成，计算A与B的相关系数，要求哪些值

1. 某投资组合由AB两种股票组成，计算A与B的相关系数，要求哪些值

逻辑有严重问题。直接全投A即可。
做相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。
（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投bai资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
证券投资组合的标准差=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。    

扩展资料：
需要指出的是，相关系数有一个明显的缺点，即它接近于1的程度与数据组数n相关，这容易给人一种假象。因为，当n较小时，相关系数的波动较大，对有些样本相关系数的绝对值易接近于1；当n较大时，相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时，相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。
参考资料来源：百度百科-相关系数

2. 某投资组合由AB两种股票组成，计算A与B的相关系数，要求哪些值

逻辑有严重问题。直接全投A即可。
做相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。
（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投bai资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
证券投资组合的标准差=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。   

扩展资料：
需要指出的是，相关系数有一个明显的缺点，即它接近于1的程度与数据组数n相关，这容易给人一种假象。因为，当n较小时，相关系数的波动较大，对有些样本相关系数的绝对值易接近于1；当n较大时，相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时，相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。
参考资料来源：百度百科-相关系数

3. 计算题 某人投资A和B两只股票，组成一证券组合，且A和B在该资产组合的权重分别为0.4和0.6

亲，您好，【答案】
见解析
【答案解析】
A证券的标准差=
B证券的标准差=    
（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
证券投资组合的标准差
=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。【摘要】
计算题   某人投资A和B两只股票，组成一证券组合，且A和B在该资产组合的权重分别为0.4和0.6，经多方分析研究，他得到这两个股票的预期收益率分别为5%和8%（1）计算该资产组合的预期收益率（2）如果股票A和B的标准差分别为3%和6%，A和B的相关系数为0.5，求该资产组合的方差【提问】
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亲，您好，【答案】
见解析
【答案解析】
A证券的标准差=
B证券的标准差=    
（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
证券投资组合的标准差
=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。【回答】
希望我的解答对您有所帮助，祝您生活愉快。【回答】

4. 计算题 某人投资A和B两只股票，组成一证券组合，且A和B在该资产组合的权重分别为0.4和0.6

您好。很高兴为您解答。亲，第一问：0.4✖️0.05+0.6*0.08=百分之6.8。所以收益率是百分之6.8【摘要】
计算题   某人投资A和B两只股票，组成一证券组合，且A和B在该资产组合的权重分别为0.4和0.6，经多方分析研究，他得到这两个股票的预期收益率分别为5%和8%（1）计算该资产组合的预期收益率（2）如果股票A和B的标准差分别为3%和6%，A和B的相关系数为0.5，求该资产组合的方差【提问】
您好。很高兴为您解答。亲，第一问：0.4✖️0.05+0.6*0.08=百分之6.8。所以收益率是百分之6.8【回答】
第二问：（0.03➕0.06）✖️0.5=0.045【回答】
就是百分之4.5方差【回答】
小李在研究某上市公司A公司的股利政策和市场现。他搜集了以下信息:该公司已经处于稳定发展阶段,几年来表现了稳定的股利增长政策,股利增长的速度为5%。A公司刚刚发放了每股1.5元的股利。经过计算,该公司的β值为1.48,预期市场收益率为8%,无收益率为4%,该公司现在的股票价格为16元。
该公司股票的合理价格是多少?【提问】
姐姐可以帮我看看这个嘛？【提问】
稍等【回答】
这道题答案是16.5元【回答】

5. 计算题 某人投资A和B两只股票，组成一证券组合，且A和B在该资产组合的权重分别为0.4和0.6

亲亲，您好   资产组合预期收益率：4%                        资产组合的方差为：36.9%【摘要】
计算题   某人投资A和B两只股票，组成一证券组合，且A和B在该资产组合的权重分别为0.4和0.6，经多方分析研究，他得到这两个股票的预期收益率分别为5%和8%（1）计算该资产组合的预期收益率（2）如果股票A和B的标准差分别为3%和6%，A和B的相关系数为0.5，求该资产组合的方差【提问】
亲亲，您好   资产组合预期收益率：4%                        资产组合的方差为：36.9%【回答】
这是计算啊【提问】
没有过程吗？【提问】
亲亲，您好 过程发过去是乱码 所以发送不了   请您谅解【回答】
用文字代替不就行了嘛【提问】
亲亲，您好  发送不了  请您谅解【回答】

6. .假设小王以三只股票构建投资组合，其基本情况如表 3.8 所示。请计算该组合的期望收益率。 表3.

亲亲，很高兴为您解答:假设小王以三只股票构建投资组合，其基本情况如表 3.8 所示。请计算该组合的期望收益率。 表3.8 B三只票的基本情况 组合中的证券 股票 A 股票 B 股票 C 组合 组合中股份数 1000 2000 1000 4000 初始买人价/(元/股) 7.23 6.55 6.67 期望收益率 6% 8% 7%：1、根据每只股票的价值算出期初权重，A=30*200，以此类推。2、计算每种情况下每只股票的收益率，例如A股票繁荣时的收益率为（34.5-30）/30=0.15.3、根据计算出的收益率计算每只股票的期望收益率等于收益率乘以概率，然后组合的收益率就是每只股票的权重乘以每只股票的期望收益率。4、在Excel中，根据数据计算每只股票的方差，协方差矩阵。5、组合方差就是每只股票权重的平方乘以方差+2*每两支股票的权重乘以两只股票的协方差。6、组合标准差就是方差开方。可计算得出结果。【摘要】
.假设小王以三只股票构建投资组合，其基本情况如表 3.8 所示。请计算该组合的期望收益率。
表3.8 B三只票的基本情况
组合中的证券	股票 A	股票 B	股票 C 组合	
组合中股份数	1000	2000	1000	4000	
初始买人价/(元/股)	7.23	6.55	6.67	
期望收益率	6%	8% 7%【提问】
亲亲，很高兴为您解答:假设小王以三只股票构建投资组合，其基本情况如表 3.8 所示。请计算该组合的期望收益率。 表3.8 B三只票的基本情况 组合中的证券 股票 A 股票 B 股票 C 组合 组合中股份数 1000 2000 1000 4000 初始买人价/(元/股) 7.23 6.55 6.67 期望收益率 6% 8% 7%：1、根据每只股票的价值算出期初权重，A=30*200，以此类推。2、计算每种情况下每只股票的收益率，例如A股票繁荣时的收益率为（34.5-30）/30=0.15.3、根据计算出的收益率计算每只股票的期望收益率等于收益率乘以概率，然后组合的收益率就是每只股票的权重乘以每只股票的期望收益率。4、在Excel中，根据数据计算每只股票的方差，协方差矩阵。5、组合方差就是每只股票权重的平方乘以方差+2*每两支股票的权重乘以两只股票的协方差。6、组合标准差就是方差开方。可计算得出结果。【回答】
亲亲以下是相关拓展，希望对您有所帮助：该证券组合的β系数=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02，该证券组合的必要报酬率=8%+10%*1.02=18.2%一、股票是股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证。股票代表着其持有者（即股东）对股份公司的所有权。这种所有权是一种综合权利，如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策。收取股息或分享红利等。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。二、股票一般可以通过买卖方式有偿转让，股东能通过股票转让收回其投资，但不能要求公司返还其出资。股东与公司之间的关系不是债权债务关系。股东是公司的所有者，以其出资额为限对公司负有限只任，承担风险，分享收益。三、股票是社会化大生产的产物，已有近400年的历史。作为人类文明的成果，股份制和股票也适用于我国社会主义市场经济。企业可以通过向社会公开发行股票筹集资金用于生产经营。国家可通过控制多数股权的方式，用同样的资金控制更多的资源。目前在上海。深圳证券交易所上市的公司，绝大部分是国家控股公司。【回答】

7. 投资学计算题，计算投资组合的预期收益率

1.3*0.2+（-0.3）*0.1

8. 投资学考试的一些计算题。

1.
根据固定增长股票模型估计的股票价值为
P=D0×(1+g)/(R-g)=0.6×(1+5%)/(8%-5%)=21
2.
(1)rD=WA×rA+WB×rB=40%×8%+60%×12%=10.4%，(σD)^2=(WA×σA)^2+(WB×σB)^2+2ρAB×WAσA×WBσB=(40%×5%)^2+(60%×6%)^2-2×0.4×5%×0.6×6%=0.0256%
(2)rP=WD×rD+WP×rP=40%×10.4%+60%×3%=5.96%；又无风险资产的标准差为0，可得(σP)^2=(WD×σD)^2=[(40%)^2]×0.0256%=0.004096%
3.
由资本资产定价模型Ri=Rf＋β(Rm-Rf)，
RABC=5%+1×(11%-5%)=11%
RDEF=5%+1.5×(11%-5%)=14%>11%，应投资DEF股票