假定无风险资产的收益率等于9%，市场组合的预期收益率等于15%。

1. 假定无风险资产的收益率等于9%，市场组合的预期收益率等于15%。

直接使用CAPM公式：
第一种证券收益率=9%+0.7*(15%-9%)=13.2%
第一种证券收益率=9%+1.3*(15%-9%)=16.8%

2. 假设无风险收益率为6%,市场组合的预期收益率为10%,某资产组合的β系数等于1.2，收益率多少

先根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本＝6%＋1.2×10%＝18%，根据股利增长模型则有18%＝2/（21－1）＋g，所以g＝8%。【摘要】
假设无风险收益率为6%,市场组合的预期收益率为10%,某资产组合的β系数等于1.2，收益率多少【提问】
您好！很高兴为您解答！ 假设无风险收益率为6%,市场组合的预期收益率为10%,某资产组合的β系数等于1.2，收益率多少。您好，收益率为百分之8【回答】
先根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本＝6%＋1.2×10%＝18%，根据股利增长模型则有18%＝2/（21－1）＋g，所以g＝8%。【回答】

3. 某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, 无风险收益率为8%, 则该投资组

因为他的风险收益率是10%，不用加上无风险收益率8%。答案是对的

4. 证券组合包含无风险资产，其预期收益率为25%，标准差为4%。无风险收益率为5%，市场组合的预期

　　证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债劵、股票及存单等。
　　证券组合的方式是指实现投资多元化的基本途径。证券投资可以采取如下几种方式：

　　1、投资工具组合
　　投资工具组合指不同投资工具的选择和搭配。选择何种投资工具，一方面应考虑投资者的资金规模、管理能力以及投资者的偏好；另一方面则应考虑不同投资工具各自的风险和收益以及相互间的相关性。

　　2、投资期限组合
　　投资期限组合指证券投资资产的长短期限的搭配。不同的投资工具所形成的资产的期限是不同的，同种投资工具所形成的不同的资产也会有不同的期限。证券投资的期限组合主要应考虑：一是投资者预期的现金支付的需求，包括支付的时间和数量；二是要考虑不同资产的约定期限及流动性；三是经济周期变化。

　　3、投资的区域组合
　　投资的区域组合是指基金通过向不同地区、不同国家的金融资产进行投资，来达到分散投资风险，获得稳定收益的目的。证券投资的区域组合主要应考虑如下因素：一是各国资本市场的相关性，二是各国经济周期的同步性。三是汇率变动对投资的影响。

5. 证券组合包含无风险资产，其预期收益率为25%，标准差为4%。无风险收益率为5%，市场组合的预期收益率为20%

　　证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债劵、股票及存单等。
　　证券组合的方式是指实现投资多元化的基本途径。证券投资可以采取如下几种方式：

　　1、投资工具组合
　　投资工具组合指不同投资工具的选择和搭配。选择何种投资工具，一方面应考虑投资者的资金规模、管理能力以及投资者的偏好；另一方面则应考虑不同投资工具各自的风险和收益以及相互间的相关性。

　　2、投资期限组合
　　投资期限组合指证券投资资产的长短期限的搭配。不同的投资工具所形成的资产的期限是不同的，同种投资工具所形成的不同的资产也会有不同的期限。证券投资的期限组合主要应考虑：一是投资者预期的现金支付的需求，包括支付的时间和数量；二是要考虑不同资产的约定期限及流动性；三是经济周期变化。

　　3、投资的区域组合
　　投资的区域组合是指基金通过向不同地区、不同国家的金融资产进行投资，来达到分散投资风险，获得稳定收益的目的。证券投资的区域组合主要应考虑如下因素：一是各国资本市场的相关性，二是各国经济周期的同步性。三是汇率变动对投资的影响。

6. 假设无风险利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率是

(14-6)/22=0.36

7. 某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为

标准离差率＝标准离差/期望值=0.04/10%=0.4
风险收益率＝风险价值系数×标准离差率＝30%*0.4=12%
选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正相关），黄金与股票的投资组合并不能抵消风险，所以投资组合中不会持有黄金。上述假设并不能代表证券市场的均衡，因为股票收益率更高，风险更小。

扩展资料：
风险收益率包括违约风险收益率，流动性风险收益率和期限风险收益率。
Rr=β* V
式中：Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；
V为标准离差率。
Rr=β*（Km-Rf）
风险收益率r=bv
例：某股票期望收益率为20%，其标准差为8%，风险价值系数为30%，则该股票风险收益率为12%。
风险收益率bV=30%×（8%÷20%）=12%
参考资料来源：百度百科-风险收益率

8. 假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差为0.16

COV（Ka，Km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4*0.4*0.5=0.08，COV（Ka，Km）是A股票收益与市场投资组合收益之间的协方差，r是两者的相关系数，σ a是A股票收益的标准差，σ m是市场投资组合收益的标准差βa=COV（Ka，Km）/（σ a）^2=0.08/0.16=0.5，A股票的贝塔系数是0.5A股票要求收益率=无风险收益率+（市场投资组合收益率-无风险收益率）*贝塔系数=8%+（12%-8%）*0.5=10%拓展资料：关于期望收益率：期望收益率是投资者将预期能获得的未来现金流折现成一个现在能获得的金额的折现率。必要收益率是使未来现金流的净现值为0的折现率。显然，如果期望收益率小于必要收益率，投资者将不会投资。当市场均衡时，期望收益率等于必要收益率。而实际收益率则是已经实现了的现金流折现成当初现值的折现率，可以说，实际收益率是一个后验收益率。期望值的估算可以简单地根据过去该种金融资产或投资组合的平均收益来表示，或采用计算机模型模拟，或根据内幕消息来确定期望收益。当各资产的期望收益率等于各个情况下的收益率与各自发生的概率的乘积的和 。投资组合的期望收益率等于组合内各个资产的期望收益率的加权平均，权重是资产的价值与组合的价值的比例。涉及的一些概念：1、贝塔值：贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。通过简单举例和论述，可以得出这样结论，证券的贝塔值越高，潜在风险越大，投资收益也越高;相反，证券的贝塔值越低，风险程度越小，投资收益也越低。2、无风险收益率：无风险收益率(Risk-freerateofreturn)是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率。一般会把这一收益率作为基本收益，再考虑可能出现的各种风险。无风险收益率的确定在基金业绩评价中具有非常重要的作用，各种传统的业绩评价方法都使用了无风险收益率指标。3、期望收益率：期望收益率，又称为持有期收益率(HPR)指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。公式为：HPR=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格。