9．英国某公司在1个月后将收到100万美元的货款，在3个月后将向外支付100万美元的货款，市场上即

1. 9．英国某公司在1个月后将收到100万美元的货款，在3个月后将向外支付100万美元的货款，市场上即

9．英国某公司在1个月后将收到100万美元的货款，在3个月后将向外支付100万美元的货款，市场上即期汇率：GBP/USD=1.6670/80，3月期差价为：30/20，1月期差价为10/15，计算公司的掉期成本或收益。10．美国的一位进口商2个月后（62天）需要支付1300万日元。已知：USD/JPY=128.50/65货币市场利率：2月期 USD 7.625~7.563；JPY 5.75~5.625计算USD/JPY的远期汇率。11．3月20日，某套利者在国际货币市场上以1GBP=01.63USD的价格买入10份6月期的英镑期货合约，同时在伦敦国际金融市场以1GBP=1.65USD的价格售出10份6月期的英镑期货合约，问交易结果如何？12．交易员认为近期美元对日元汇率可能下跌，于是买入一项美元的看跌期权，交易金额为1000万美元，执行价格为USD1=JPY110.00，有效期为1个月，期权价格为1.7%，（1）试计算盈亏平衡点。（2）计算当市场汇率高于或低于110.00时，交易员的损益情况。

2. 美国公司向英国公司出口了一笔价值10万英镑的货物，在1个月后将收入10万英镑，该美国公司在三个月后又要向

美国公司先买进3个月远期10万英镑，应付10万*1.6742=16.742万美元；然后在卖出1个月远期10万英镑，收取10万*1.6868=16.868万美元。
所以该美国公司可获利16.868万-16.742万=0.126万美元。

3. 美国某公司在六个月后要支付100万英镑，公司借入美元的利率为10%，持有澳元的利率为5.5%。

是支付100万澳元吧
远期汇率：USD1=AUD（1.0960-0.0220）/（1.0985-0.0200）＝1.0740/1.0785
远期保值法：即签订一份远期买入100万澳元的合约，到期时，以约定价买入以支付，需要美元：
100万/1.0740＝93.1099万美元
BSI法：借入美元，即期兑换成澳元，再进行投资，到期收回本利以支付。设借R美元，支付美元本息：R*（1+10%/2），兑换成澳元为R/1.0960，投资后本息：R/1.0960*（1+5.5%/2）＝100万澳元，该交易共支付美元：100万*1.0960/（1+5.5%/2）*（1+10%/2）＝112万美元
 
显然远期合同外汇交易有利

4. 英公司3个月后有一200万美元的外汇收入1个月后贸易合同需要支付货款220万美元.如何运用掉期交易进行保值

因为3个月后会收到200万美元的外汇收入，可以卖出200万美元的，3个月期的美元远期合约
另外要支付货款，所以就买入220万美元的美元远期
通过2个操作锁定美元价值，实现套期保值
满意请采纳~

5. 掉期交易收益计算题：英国某银行欲以1000万英镑投资美国3个月期的国库券,收益率为7%

呵呵，美元贬值，，汇率升高，来的不是风险，不是亏损，而是利润啊。。呵呵%D%A假如美元升值，镑美下挫的话，可以采用套期保值的期货功能啊。。手上有十万英镑，为防止贬值，可以再期货市场上，，先做空英镑，，这样，等着英镑真的兑美元贬值的时候，，你的空单赚了很多钱，正好弥补你手上英镑的贬值亏损啊。。

6. 某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的货款要到三个月后才能收到，为避免三个月后英镑汇率出现下跌

做远期交易        美出口商卖出100万三个月期的英镑，到期可收进                  1,000,000×(1.6750-0.0030)=1,672,000USD       （2）不做远期交易          若等到收款日卖100万即期的英镑，可收进                  1,000,000×1.6250=1,625,000USD         (3) 1,6720,000-1,625,000=47,000USD           做比不做多收进47,000USD

7. 期权费的计算 1、2月5日，一家美国公司从法国进口价值100万欧元的商品，2个月后付款。为避免

客户买入欧元看涨期权，执行汇率为1.2864，表明如果到期EUR/USD市场汇率在1.2864之上，客户可以选择期权行权，按1.2864的汇率买入欧元；如果到期市场汇率在1.2864之下，客户放弃行权，按市场汇率买入欧元。
第一种情况：到期汇率为1.2805-08。汇率低于1.2864，客户放弃行权，按市场汇率买入欧元，客户买入欧元采用的是ASK报价，即1.2808 。考虑到客户买入期权支付的成本0.0175，实际买入欧元的汇率为1.2808+0.0175=1.2983 。
第二种情况：到期汇率为1.2911-14。汇率高于1.2864，客户按期权执行价行权，按1.2864的汇率买入欧元，考虑到175点的买入期权费用，实际成交汇率为1.2864+0.0175=1.3039 。

8. 6、假设一家美国企业将在未来3个月后支付英镑货款,企业担心3个月后美元升值,6、假设一家美国企业将

您好，你的这个选项啊，应该是选择最后一个买入看涨的期权。然后用这个看涨的期权的获利来支付，这个到时候的这个汇兑损益，也就是我们经常所说的汇水。【摘要】
6、假设一家美国企业将在未来3个月后支付英镑货款,企业担心3个月后美元升值,6、假设一家美国企业将在未来3个月后支付英镑货款,企业担心3个月后美元升值,该企业为实现套期保值的目的可以采取的手段有A.不套期保值        B.卖出期货合约         C.买入看跌期权       D.买入看涨期权【提问】
您好，你的这个选项啊，应该是选择最后一个买入看涨的期权。然后用这个看涨的期权的获利来支付，这个到时候的这个汇兑损益，也就是我们经常所说的汇水。【回答】